弘业期货宏观金融日报

宏观金融日报240521 股指期货 今日上证指数下跌0.42%收3157.97点，深证成指下跌0.71%，创业板指下跌0.77%。上证50下跌0.3%，沪深300下跌0.4%，中证500下跌0.81%，中证1000 下跌1.07%。沪深两市主力资金净流出402.65亿元，成交金额7993亿元，北向资金净买入53.33亿元，为连续第四日净买入。从盘面来看，PET铜箔、房地产服务、人工智能、银行、汽车整车、猪肉、消费电子、黑色家电等板块涨幅靠前，贵金属、民爆概念、培育钻石、稀缺资源等板块跌幅靠前。全市涨少跌多，超4000只股票下跌。 国家统计局发布4月份国民经济数据。4月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.7%，比上月加快2.2个百分点；环比增长0.97%。全国服务业生产指数同比增长3.5%。社会消费品零售总额35699亿元，同比增长2.3%；环比增长0.03%。货物进出口总额36389亿元，同比增长8.0%。全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；环比上涨0.1%，上月为下降1.0%。全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.3个百分点；环比下降0.2%。1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）143401亿元，同比增长4.2%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长8.9%。全国城镇调查失业率平均值为5.2%，比上年同期下降0.2个百分点。 央行决定，自2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分 点，5年以下（含5年）和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%，5年以下（含5年）和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.775%和3.325%。取消全国层面首套住房和二套住房，商业性个人住房贷款利率政策下限，由各地自主确定。首套住房商业性个人住房贷款，最低首付款比例不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款，不低于25%。 国债期货 一．行情回顾 5月16日，国债期货集体收跌，2年期国债期货主力合约TS2409报收于101.692，跌幅0.05%，最高101.734，最低101.680；5年期国债期货主力合约TF2406报 收于103.340，跌幅0.07%，最高103.385，最低103.250;10年期国债期货主力合约T2409报收于104.210，跌幅0.07%，最高104.230，最低104.110；30年期国债期货主力合约TL2409报收于105.67，跌幅0.12%，最高105.73，最低105.44。 成交和持仓量方面，2年期国债期货主力合约成交31194手，持仓42671手，日 增仓1713手；5年期国债期货主力合约成交36879手，持仓52489手，日减仓 10161手；10年期国债期货主力合约成交52353手，持仓13.4万手，日增仓6901 手；30年期国债期货主力合约成交31254手，持仓59758手，日增仓1226手。资金方面，shibor多数上涨，资金面边际收紧。隔夜shibor报1.7580%，上涨 3.90个基点；7天shibor报1.8470%，上涨4.40个基点；14天shibor报1.8870%，上涨1.60个基点；1月shibor报1.9060%，上涨0.10个基点；3月shibor报1.9580%，与此前持平。 二．重要经济资讯 1.央行今日进行了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。 因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。 三.观点 资金面边际收紧，对债市有所压制；基本面上，经济数据和金融数据好坏参半，对债市压制不大；政策面上，增量政策落地上债市计价相对充分，利空出尽的宏观环境下，债市短期内回调压力减弱，但考虑到之前央行提示的长端利率上升的风险，期债或将维持窄幅震荡。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressedinanyarticlearesolelythoseoftherespectiveindividualscited.