瑞达期货棕榈油产业日报

瑞 达 研 究 棕榈油产业日报2024-04-01 项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比 期货市场 期货主力合约收盘价:棕榈油(日,元/吨)8328112期货持仓量(活跃合约):棕榈油(日,手)404334-13451期货前20名持仓:净买单量:棕榈油(日,手)23837-7731期货结算价(活跃合约):NYMEX轻质原油(83.171.82日,美元/桶) 棕榈油5-9价差(日,元/吨)59026注册仓单量:棕榈油(日,手)4000期货结算价(连续):BMD毛棕榈油(日,马来432569西亚林吉特/吨) 现货价格 现货价:棕榈油(24度):广东(日,元/吨)8480200现货价:棕榈油(24度):张家港(日,元/吨)8470250现货价:棕榈油(24度):天津(日,元/吨)8580180 棕榈油(马来西亚):FOB离岸价(日,美元/吨98510)棕榈油(马来西亚):CNF到岸价(日,美元/吨102310)棕榈油主力合约基差(日,元/吨)15288 上游情况 马来西亚:产量:棕榈油(月,吨)1259572-142448马来西亚:期末库存量:棕榈油(月,吨)1919210-100571印尼棕榈油产量(月,万吨)438-31印尼棕榈油库存(月,万吨)315-7ITS:棕榈油:出口数量(日,吨)1082405260585 马来西亚:出口数量:棕榈油(月,吨)1015537-335037马来西亚:压榨率:毛棕榈油(月,%)19.840.47印尼棕榈油出口量(月,万吨)24528豆油—24度棕榈油FOB价差(日,美元/吨)-47.7317.42SGS:棕榈油:出口数量(日,吨)299184-562150 产业情况 棕榈油库存(周,万吨)57.34-4.47进口数量:棕榈油(海关口径):当月值(月,万10-19吨)港口库存菜油(周,万吨)5.21-0.26出厂价:一级豆油(散装):江苏:张家港(日,810020元/吨)豆棕价差(24度):广东(日,元/吨)-380-180 马来西亚棕榈油进口利润(日,元/吨)-401.2119.55港口库存:豆油:全国(日,万吨)72-1.9棕榈油(马来西亚):进口成本价(日,元/吨)8881.280.45出厂价:四级菜油:福建:厦门(日,元/吨)8000-30菜棕价差(日,元/吨)-480-230 下游情况 棕榈油:食品用量:马来西亚(年,千吨)83535棕榈油:食品用量:印尼(年,千吨)6900173棕榈油:食品用量:中国(年,千吨)4650450 棕榈油:工业用量:马来西亚(年,千吨)270040棕榈油:工业用量:印尼(年,千吨)10200350棕榈油:工业用量:中国(年,千吨)22501200 期权市场 平值看涨期权隐含波动率:棕榈油(日,%)23.04-1.94历史波动率:20日:棕榈油(日,%)19.090.02 平值看跌期权隐含波动率:棕榈油(日,%)23.05-2.02历史波动率:60日:棕榈油(日,%)18.06-0.05 行业消息 1、据船运调查机构IntertekTestingServices（简称ITS）数据显示，马来西亚3月1-31日棕榈油出口量为1333138吨，较上月同期出口的1106054吨增加20.53%。2、独立检验公司AmspecAgri发布的数据显示，马来西亚3月1-31日棕榈油出口量为1292130吨，较上月同期出口的1000348吨增加29.17%。 观点总结：棕榈油 棕榈油仍是围绕供应端矛盾进行市场交易。马来西亚南部棕果厂商公会（SPPOMA）数据显示，3月1-15日马来西亚棕榈油产量环比增加38.8%，其中鲜果串（FFB）单产环比增加40.66%，出油率（OER）环比下降0.25%。根据船运调查机构ITS公布数据显示，马来西亚3月1-31日棕榈油出口量为1333138吨，较上月同期出口的1106054吨增加20.53%。从高频数据来看，3月马棕产量稍有恢复，不过关注斋月对产量的影响，另外，出口有所好转，一般斋月对棕榈油的需求有所抬升，预计支撑棕榈油的价格。国内来看，棕榈油商业库存虽小幅增涨，但买船数量和到港量表明仍将步入缓慢去库趋势。市场成交进一步缩减，下游市场需求低迷。国内清明假期在即，近期资金避险情绪较多。印尼DMO政策方向暂不明朗。且国内需求无好转，限制棕榈油价格反弹空间。 重点关注 今日暂无消息 数据来源于第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101 助理研究员:谢程珙期货从业资格号F03117498 免责声明 瑞 达 研 究 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。