瑞达期货棕榈油产业日报

瑞 达 研 究 棕榈油产业日报2024-03-28 项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比 期货市场 期货主力合约收盘价:棕榈油(日,元/吨)8122-8期货持仓量(活跃合约):棕榈油(日,手)437383-10636期货前20名持仓:净买单量:棕榈油(日,手)33919-2930期货结算价(活跃合约):NYMEX轻质原油(81.35-0.27日,美元/桶) 棕榈油5-9价差(日,元/吨)602-16注册仓单量:棕榈油(日,手)4000期货结算价(连续):BMD毛棕榈油(日,马来4256-76西亚林吉特/吨) 现货价格 现货价:棕榈油(24度):广东(日,元/吨)8260-90现货价:棕榈油(24度):张家港(日,元/吨)8200-90现货价:棕榈油(24度):天津(日,元/吨)8380-90 棕榈油(马来西亚):FOB离岸价(日,美元/吨975-15)棕榈油(马来西亚):CNF到岸价(日,美元/吨1013-15)棕榈油主力合约基差(日,元/吨)138-82 上游情况 马来西亚:产量:棕榈油(月,吨)1259572-142448马来西亚:期末库存量:棕榈油(月,吨)1919210-100571印尼棕榈油产量(月,万吨)438-31印尼棕榈油库存(月,万吨)315-7ITS:棕榈油:出口数量(日,吨)1082405260585 马来西亚:出口数量:棕榈油(月,吨)1015537-335037马来西亚:压榨率:毛棕榈油(月,%)19.840.47印尼棕榈油出口量(月,万吨)24528豆油—24度棕榈油FOB价差(日,美元/吨)-65.1510.59SGS:棕榈油:出口数量(日,吨)299184-562150 产业情况 棕榈油库存(周,万吨)57.34-4.47进口数量:棕榈油(海关口径):当月值(月,万10-19吨)港口库存菜油(周,万吨)5.21-0.26出厂价:一级豆油(散装):江苏:张家港(日,7980-40元/吨)豆棕价差(24度):广东(日,元/吨)-28050 马来西亚棕榈油进口利润(日,元/吨)-530.432.8港口库存:豆油:全国(日,万吨)72-1.9棕榈油(马来西亚):进口成本价(日,元/吨)8790.4-122.8出厂价:四级菜油:福建:厦门(日,元/吨)7980-50菜棕价差(日,元/吨)-28040 下游情况 棕榈油:食品用量:马来西亚(年,千吨)83535棕榈油:食品用量:印尼(年,千吨)6900173棕榈油:食品用量:中国(年,千吨)4650450 棕榈油:工业用量:马来西亚(年,千吨)270040棕榈油:工业用量:印尼(年,千吨)10200350棕榈油:工业用量:中国(年,千吨)22501200 期权市场 平值看涨期权隐含波动率:棕榈油(日,%)26.29-1.57历史波动率:20日:棕榈油(日,%)19.141.73 平值看跌期权隐含波动率:棕榈油(日,%)26.28-1.58历史波动率:60日:棕榈油(日,%)18.120.43 行业消息 印尼计划将2024年4月1-30日毛棕榈油参考价由每吨798.9美元上调至每吨857.62美元，出口税由每吨33美元上调至52美元，出口专项税由每吨85美元上调至90美元。 观点总结：棕榈油 棕榈油仍是围绕供应端矛盾进行市场交易。马来西亚南部棕果厂商公会（SPPOMA）数据显示，3月1-15日马来西亚棕榈油产量环比增加38.8%，其中鲜果串（FFB）单产环比增加40.66%，出油率（OER）环比下降0.25%。根据船运调查机构ITS公布数据显示，马来西亚3月1-25日棕榈油出口量为1082405吨，较上月同期出口的951409吨增加13.77%。从高频数据来看，3月马棕产量稍有恢复，不过关注斋月对产量的影响，另外，出口有所好转，一般斋月对棕榈油的需求有所抬升，预计支撑棕榈油的价格。国内来看，近月棕榈油买船及到港少量，外商报价高涨进口利润窗口难以打开。盘面上，棕榈油减仓下跌，短期继续回调为主。 重点关注 今日暂无消息 数据来源于第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101 助理研究员:谢程珙期货从业资格号F03117498 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本 瑞 达 研 究 报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为 瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。