铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/4/11 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 826.00 +12.50↑ I主力合约持仓量(手) 491,559 +8814↑ 期货市场 I5-9合约价差（元/吨） 38 +2.00↑ I合约前20名净持仓(手) -8148 -9044↓ I大商所仓单（手） 1,600.00 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 108.15 +1.45↑ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 879 -2↓ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 851 +2↑ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 723107.55 0.00+3.10↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 25 3.66 -10↓+0.05↑ 进口成本预估值(元/吨) 892 +25↑ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,694.20 -116.90↓ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,581.90 +20.60↑ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 14,449.04 +21.32↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,280.15 +131.29↑ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 9,751.00 -1443.00↓ 铁矿石可用天数(周，天) 23.00 +4↑ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 43.99 +0.67↑ 全国186座矿山开工率(旬，%) 69.28 +1.01↑ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 101.84 +3.70↑ BDI指数 1,587.00 +17.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 24.46 +0.26↑ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 8.98 +0.03↑ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 77.83 +1.25↑ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 83.63 +0.89↑ 国内粗钢产量(月，万吨) 6,744 -866↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 45.52 +0.36↑ 标的历史40日波动率(日，%) 39.36 +0.26↑ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 30.92 -0.32↓ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 29.67 -1.36↓ 行业消息 1、4月1日-4月7日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2694.2万吨，环比减少116.9万吨。澳洲发运量1854.3万吨，环比减少217.7万吨，其中澳洲发往中国的量1519.6万吨，环比减少273.4万吨。巴西发运量839.9万吨，环比增加100.8万吨。2、Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2615.86万吨，环比上期增83.41万吨。烧结粉总日耗109.51万吨，增1.38万吨。库存消费比23.89，增0.47。 观点总结 周四I2409合约增仓上行，进口铁矿石现货报价涨跌互现。本期澳巴铁矿石发运量减少，而到港量小幅增加。贸易商出货积极性尚可，报价多随行就市，另外随着钢价走高，钢厂利润情况继续好转，但厂内依旧维持低库存运行模式，按需采购为主。终端需求增加预期不只支撑钢价上行，同样对炉料构成有力支撑。技术上，I2409合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴上方。操作上建议，震荡偏多交易，注意风险控制。 重点关注 周五国内铁矿石港口库存、钢厂高炉开工率及产能利用率 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：I：铁矿石 研究员: 蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101 助理研究员: 李秋荣 期货从业资格号F03101823 王凯慧期货从业资格号F03100511 王世霖 期货从业资格号F03118150 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。