公募基金周报：第四只宽基ETF规模破千亿

新发基金创纪录！24只新基金“抢滩”农历新年第一个交易日。第四只宽基ETF规模破千亿。 公募基金总规模披露，1月末公募基金规模为27.36万亿元。公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20240219-20240223，下同区间收益率中位数为3.50%，偏股混合型基金区间收益率中位数为3.41%，平衡混合型基金区间收益率中位数为2.31%，灵活配置型基金区间收益率中位数为2.82%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为3.16%，指数增强型基金区间收益率中位数为3.27%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为0.30%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为0.99%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为0.28%，短期纯债型基金区间收益率中位数为0.18%，一级债基区间收益率中位数为0.33%，二级债基区间收益率中位数为0.90%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20240219-20240222）区间收益率中位数为4.23%，混合型QDII基金区间收益率中位数为3.87%，债券型QDII基金区间收益率中位数为-0.25%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为0.34%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20240223）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为中泰资管、国海富兰克林基金以及上银基金，累计收益率分别为3.95%、-0.26%以及-1.05%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为金信基金、湘财基金以及国金基金，累计收益率分别为9.36%、8.58%以及8.53%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周有26只公募基金发生基金经理新任职，共 涉及到22位基金经理，隶属于14家基金管理人。有35只公募 基金发生基金经理离任，共涉及到33位基金经理，隶属于17家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立3只公募基金，合并发行份额合 计达1.83亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有37只。首次发行数量最多的公募基金类型为被动指数型基金，基金数量为19只。 待发行基金：截至上周日（20240225），共有45只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年02月26日 第四只宽基ETF规模破千亿—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 相关报告 liukai5@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.新发基金创纪录！24只新基金“抢滩”农历新年第一个交易日4 1.2.泰信基金新任张秉麟为总经理4 1.3.AI主题基金密集回血，细分赛道或存配置机会4 1.4.第四只千亿级ETF诞生4 1.5.基金发行市场迎来新一只“日光基”4 1.6.公募基金总规模披露，1月末公募基金规模为27.36万亿元4 2.上周市场回顾4 2.1.权益市场回顾4 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾8 3.1.权益基金市场回顾8 3.1.1.权益基金业绩表现8 3.1.2.基金公司主动权益指数10 3.2.指数基金业绩表现11 3.3.债券基金业绩表现14 3.4.QDII基金业绩表现16 4.基金市场动态18 4.1.基金经理变更18 4.2.上周新成立基金20 4.3.上周首次发行基金21 4.4.待发行基金22 5.风险提示23 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20240223近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20240223中证转债指数近1年表现7 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20240223本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现11 图8.截至20240223本年度收益率前10的主动权益基金管理人11 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人11 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20240223本年度权益基金收益分布9 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20240223本年度业绩前3的权益基金明细10 表5：上周指数基金表现12 表6：截至20240223本年度指数基金收益分布12 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现13 表8：截至20240223本年度以来宽基指数增强型基金超额表现13 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细14 表10：截至20240223本年度超额业绩前3的指数增强基金明细14 表11：上周债券基金表现15 表12：截至20240223本年度债券基金收益分布15 表13：上周业绩前3的债券基金明细16 表14：截至20240223本年度业绩前3的债券基金明细16 表15：上周QDII基金表现17 表16：截至20240222本年度QDII基金收益分布17 表17：上周业绩前3的QDII基金明细18 表18：截至20240222本年度业绩前3的QDII基金明细18 表19：上周新任职基金经理明细19 表20：上周离任基金经理明细20 表21：上周新成立基金明细21 表22：上周首次发行基金明细21 表23：截至20240225待发行基金明细22 1.重要资讯 1.1.新发基金创纪录！24只新基金“抢滩”农历新年第一个交易日 2月19日，有24只新基金集中首发，是历年春节后首个交易日新发市场“最挤”档期。具体来看，国内首批10只中证A50ETF同时于周一集体开卖，成为龙年第一场基金发行大战中的最大看点。此次首发的10只A50ETF于2月2日同时获批，春节前夕悉数定档于2月 19日发行，并且统一设置了20亿元的募集上限。（中国基金报） 1.2.泰信基金新任张秉麟为总经理 2月20日，泰信基金发布公告称，张秉麟新任公司总经理一职，任职日期自2月19日起。 （中国基金报） 1.3.AI主题基金密集回血，细分赛道或存配置机会 2月21日，Sora概念股延续强势，该板块自龙年开市以来的三个交易日累计攀升逾35%，其它AI细分赛道也联袂向好。这让不少相关主题基金大幅回血，约30只产品（本文A/C份额未合并计算）龙年开市的前两个交易日累计攀升超10%。某公募人士称，受海外AI应用取得突破性进展的催化，近期AI板块走势强劲，而AI赛道大概率是未来一段时间的主线，未来行情的爆发属于应用端与基建端并举，应用端重点关注与AI融合较好的TOB端应用，基建端主要关注GPU、光模块、液冷、数据要素等方向。（中国证券报） 1.4.第四只千亿级ETF诞生 数据显示，截至2月22日收盘，嘉实沪深300ETF最新规模达到1001.35亿元，成为国内第四只规模突破千亿的宽基ETF。此外，华夏沪深300ETF最新规模突破915亿元，或将成为第五只规模破千亿的ETF。（中国证券报） 1.5.基金发行市场迎来新一只“日光基” 2月22日，华商基金公告，旗下中证同业存单AAA指数基金一日大卖52.21亿元，同时启动比例配售，这也是今年以来第一只一日售罄并触发比例配售的公募基金产品。（证券时报网） 1.6.公募基金总规模披露，1月末公募基金规模为27.36万亿元 2月23日晚，中国证券投资基金业协会公布了2024年1月的公募基金市场数据。其显示， 截至今年1月末，国内公募基金的总规模达到27.36万亿元，较去年年末缩水了2355.53亿 元；但公募基金总份额1月增加了5570.79亿份，月末达到26.97万亿份。（中国基金报） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20240219-20240223，下同）主要A股市场宽基指数多数上涨。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于3004.88，上涨4.85%。沪深300指数收于3489.74，上涨3.71%。中证500指数收于5197.71，上涨0.92%。中证800指数收于3770.60，上涨2.98%。中证1000指数收于5225.67，上涨4.66%。创业板指数收于1758.19，上涨1.81%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20240219-20240223，下同 境外指数方面，德国DAX上周上涨1.76%，标普500指数上涨1.66%，日经225上周上涨1.59%，纳斯达克指数上周上涨1.40%，印度SENSEX30上周上涨0.99%，加拿大S&P/TSX综合上周上涨0.74%，韩国综合指数上周上涨0.72%，英国富时100上周下跌0.07%，MSCI越南上周下跌0.57%，富时新加坡海峡指数上周下跌1.15%。 图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周TMT板块涨幅居前，传媒行业上涨13.55%。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为传媒（13.55%）、计算机（12.33%）、通信（10.48%）、综合金融（8.39%）以及综合（8.21%）。涨跌幅排名后五的行业分别为医药（2.09%）、农林牧渔（2.17%）、家电（2.64%）、非银行金融（2.67%）以及电力设备及新能源（2.72%）。 2.2.债券市场回顾 上周债券指数整体上行，转债指数上涨。如图3所示，中债-国债总财富(7-10年)、中债-国开行债券总财富(7-10年)以及中债-商业银行债券财富(3-5年)在上周的收益率分别为0.38%、0.34%以及0.31%。深证转债、中证转债以及上证转债指数整体上行，上周区间收益率分别为2.11%、2.11%以及2.09%。 上周中债国债到期收益率相比于前一周有所下降。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.77%，相比于前一周下降0.16%，3年期中债国债到期收益率为2.12%，相比于前一周下降0.06%。5年期中债国债到期收益率为2.25%，相比于前一周下降0.05%。10年期中债国债到期收益率为2.40%，相比于前一周下降0.04%。 图3.上周债券指数表现图4.截至20240223近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20230224-20240223，下同 上周转债市场表现略逊于权益市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于4,308.43，上周上涨5.18%。而中证转债指数收于387.28，同期上涨2.11%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平，转股溢价率越低，可转债的股性越强。其具体计算方法为： 转股溢价率= 当日收盘价−转换价值转换价值 图5.截至20240223中证转债指数近1年表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 截至上周五，转股溢价率中位数为53.42%，相比于前一周减小10.78%。 从本年度以来（20240102-20240223，下同）来看，转债指数在本年度以来下跌5.38%，而wind全A指数同期下跌16.67%，转债指数明显跌幅较窄。 2.3.大宗商品市场回顾 图6列示了上周区间收益率排名前20的中证商品指数。涨幅前3的中证商品指数为能源 CFI、原油CFI(TWD)以及原油CFI，分别上涨3.49%、2.94%以及2.68%。图6.上周区间收益率前20的中证商品指数 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周跌幅前3的中证商品指数为黑金CFI、化工CFI以及钢铁CFI，分别下跌2.25%、1.35% 以及1.23%。 3.上周公募基金市场回顾 本报告中统计的样本基金池仅包括成立时间满6个月的初始基金，其中，权益基金池包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型以及灵活配置型基金。债券型基金池包