股指期货全景日报

股指期货全景日报2024/1/25 项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比 IF主力合约(2402)3334.2+85.0↑IF次主力合约(2403)3318.2+94.6↑ IH主力合约(2402)2314.8+63.4↑IH次主力合约(2403)2315.4+69.0↑ IC主力合约(2402)5060.0+203.6↑IC次主力合约(2403)4946.0+230.6↑ IM主力合约(2402)5306.6+258.2↑IM次主力合约(2403)5162.0+273.6↑ 期货盘面 IF-IH当月合约价差1019.4+13.2↑IC-IF当月合约价差1725.8+99.6↑ IM-IC当月合约价差246.6+46.0↑IC-IH当月合约价差2745.2+112.8↑ IM-IF当月合约价差1972.4+145.6↑IM-IH当月合约价差2991.8+158.8↑ IF当季-当月-16.0+5.0↑IF下季-当月-52.2+2.2↑ IH当季-当月0.6+0.4↑IH下季-当月-29.6-0.8↓ IC当季-当月-114.0+24.0↑IC下季-当月-175+12.8↑ IM当季-当月-144.6+15.8↑IM下季-当月-210.8+19.0↑ IF前20名净持仓-55,505.00-1581.0↓IH前20名净持仓-28,720-2596.0↓ 期货持仓头寸IC前20名净持仓-20,409.00-1942.0↓IM前20名净持仓-26498-3613.0↓ 沪深3003342.92+65.8↑IF主力合约基差-8.7-13.1↓ 现货价格 市场情绪 Wind市场强弱分析 上证502312.85+52.3↑IH主力合约基差2.0-2.8↓ 中证5005073.18+139.5↑IC主力合约基差-13.2-43.5↓ 中证10005316.20+172.8↑IM主力合约基差-9.6-52.6↓ A股成交额（日，亿元）9,030.53+1257.72↑两融余额（前一交易日，亿元）16,012.44-9.74↓ 陆股通（昨日，今日，亿元）-5.39+62.94逆回购（到期量，操作量，亿元）-1000+4660 主力资金（昨日，今日，亿元）-63.17+209.94MLF（续作量，净投放，亿元） 上涨股票比例（日，%）91.46+16.27↑Shibor（日，%）1.844+0.036↑ IO平值看涨期权收盘价（2402）49.60+20.60↑IO平值看涨期权隐含波动率（%）19.78-9.02↓ IO平值看跌期权收盘价（2402）63.40-51.20↓IO平值看跌期权隐含波动率（%）19.89-3.39↓ 沪深300指数20日波动率（%）18.72+1.44↑成交量PCR（%）73.40-30.17↓ 持仓量PCR（%）61.82+10.22↑ 全部A股8.60+1.10↑技术面9.10+1.60↑ 资金面8.00+0.60↑ 1、中国人民银行行长潘功胜1月24日在国新办新闻发布会上表示，将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供流动性1万亿元。 行业消息 观点总结 A股主要指数显著收涨。沪指全天单边大涨，大小票一同回血。截至收盘，沪指涨3.03%收复2900点，深证成指涨2%，创业板指涨1.45%。四期指均收涨，中小股指表现更强。沪深两市成交量扩大至9000亿以上，北向资金大幅净买入，成交体量放大。央行行长宣布降准0.5个百分点，同时定向降息，市场所关注的利好兑现，对近日行情有所提振。基本面上，国内宏观经济虽逐步企稳，然而修复进度弱于市场预期，此外市场对稳增长政策的关注度持续提升，政策对股市波动将产生较大影响。海外通胀短期回落放缓，欧美经济体降息预期降温，市场风险偏好降低。市场恐慌情绪得到一定程度的释放，市场低位的情绪出清，带来了部分指数风险溢价的大幅走高，中期而言指数实现向上可能性较大。策略上，随着市场步入低位，IC/IM维持贴水格局，多头性价比提升，关注行情反弹下多头替代机会。 重点关注 1-2521：15欧洲央行公布利率决议；欧元区欧洲央行存款便利利率；欧元区欧洲央行边际贷款利率；欧元区欧洲央行主要再融资利率； 21：30美国四季度实际GDP年化季环比初值；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：IF:沪深300IH:上证50IC:中证500IM：中证1000IO:沪深3 蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员： 廖宏斌期货从业资格号F3082507王世霖期货从业资格号F03118150曾奕蓉期货从业资格号F03105260 免责声明：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。