法国巴黎银行（BNP Paribas STEER）？模型-交易信号

伦敦™ 模型-交易信号录入日期头寸录入率目标止损平仓率回报（％）该出版物被归类为非客观研究今天更新的信号新信号2016年9月1日长EURGBP0.84800.87970.8321-0.002016年9月1日短线EURPLN4.36384.33414.3787-0.002016年9月1日美元兑美元2971.77002946.36402984.4730-0.00封闭信号2016年8月17日短线EURSEK9.4843--9.5542（2016年8月31日）-0.74现有信号没有现有信号最近关闭的信号2016年8月25日美元兑美元2942.0900--2917.4100（16年8月25日）0.842016年8月2日美元兑日元102.2200--102.3800（16年8月30日）-0.162016年8月22日美元兑美元67.1712--67.0975（16年8月30日）0.112016年8月24日短期美元3.2351--3.1986（16年8月29日）1.132016年8月30日卖空美元14.4397--14.5478（16年8月30日）-0.75笔记：STEER™已进入长期EURGBP信号，目标为0.8797。欧元兑英镑最近的下跌似乎没有被其基本面所证明，这导致该货币对的公允价值上升。STEER还进入了两个新兴市场交易，即做空EURPLN和做空USDCOP。 EURPLN的上涨似乎是不合理的，尤其是考虑到近期不利的商品价格走势。 USDCOP的上涨也不受短期基本面的支撑。STEER昨日收盘下跌0.74％，沽空EURSEK。该货币对继续被2.2 Z分数高估。2.52.01.51.00.50.0-0.5-1.0-1.5-2.0EURGBP EURUSD AUDUSD EURNOK USDCAD NZDUSD EURCHF GBPUSD USDJPY EURSEK纽约伦敦™ 型号– G10首席财务官Daniel Katzive daniel.katzive@us.bnpparibas.comEURGBP EURUSD AUDUSD EURNOK美元加元纽元兑美元欧元兑瑞郎英镑/美元美元兑日元EURSEK格伦伯格（Wike Groenenberg）0.87971.12710.75689.29811.30350.71731.08801.281399.209.3577新兴市场战略全球负责人0.84801.11500.75409.29401.31000.72601.09701.3140103.309.5660伦敦-1.75(-3.72%) -0.87(-1.12%) -0.23(-0.35%) -0.05(-0.04%)0.53(0.52%)0.79(1.24%)1.19(0.81%)1.38(2.50%)1.97(3.94%)2.21(2.18%) wike.groenenberg@uk.bnpparibas.com0.90681.14880.77429.41361.32290.73451.09921.3170102.30429.4992皮特·乔伊恰克（Piotr Chwiejczak）0.85261.10540.73959.18251.28420.70011.07681.245696.09999.2162FX＆IR CEEMEA策略师0.910.890.870.850.830.810.790.770.75 jennifer.kusuma@asia.bnpparibas.com2016年6月6日2016年7月6日2016年8月6日0.800.790.780.770.760.750.740.730.720.71 jennifer.kusuma@asia.bnpparibas.com2016年6月6日2016年8月6日1.331.321.311.301.291.281.271.261.251.24 jennifer.kusuma@asia.bnpparibas.comUSDTRY1.171.161.151.141.131.121.111.101.09 jennifer.kusuma@asia.bnpparibas.com2016年6月6日2016年7月6日2016年8月6日9.519.419.319.219.119.01 jennifer.kusuma@asia.bnpparibas.com图表16：EURCZK短期价值（FV = 27.0283）0.750.740.730.720.710.700.690.680.670.660.65 jennifer.kusuma@asia.bnpparibas.com图表17：USDZAR短期价值（FV = 14.3265）注意：虚线显示模型何时未通过“协整滤波器”图表11：EURHUF短期价值（FV = 310.98）转向EURHUF转向美元转向EURRON2016年6月6日2016年7月6日2016年8月6日 1.121.111.101.091.081.071.061.05 jennifer.kusuma@asia.bnpparibas.com转向EURCZK112110108106104102100989694 jennifer.kusuma@asia.bnpparibas.com转向EURPLN1.471.421.371.321.271.22 jennifer.kusuma@asia.bnpparibas.comw / w对CEEMEA变化的贡献百分比9.569.519.469.419.369.319.269.219.169.11 jennifer.kusuma@asia.bnpparibas.com法国巴黎银行STEER4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%-1.0%-2.0%-3.0%与短期价值的偏差（z得分）USDTHB USDTWD USDPHP USDIDR USDINR USDSGD USDMYR USDKRW2016年8月25日2016年9月1日2016年6月6日2016年7月6日2016年8月6日转向USDZAR图表18：EURPLN短期价值（FV = 4.3145）EURPLN EURCZK EURHUF EURRON USDZAR USDTRY USDILS USDRUBAU / NZ IR策略师 2.01.51.00.50.0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5美国国际开发署纽约 daniel.katzive@us.bnpparibas.com美元MYR美元韩元转向格伦伯格（Wike Groenenberg）310.982.97633.79854.456065.359027.028314.32654.3145新兴市场战略全球负责人309.602.95703.78304.455065.333027.028014.67504.3640伦敦-0.86(-0.43%) -0.67(-0.66%) -0.48(-0.41%) -0.11(-0.03%) -0.05(-0.04%) -0.01(0.00%)1.58(2.37%)1.65(1.13%) wike.groenenberg@uk.bnpparibas.com313.31263.02003.84774.473166.148327.056714.65674.3591皮特·乔伊恰克（Piotr Chwiejczak）308.63902.93273.74934.438864.569726.999813.99624.2699FX＆IR CEEMEA策略师318316314312310308 jennifer.kusuma@asia.bnpparibas.com图表21：USDPHP短期价值（FV = 46.6913）3.913.863.813.763.71转向USDPHP2016年6月6日2016年7月6日2016年8月6日伦敦™ USDTHB USDTWD首席财务官Daniel Katzive2016年6月6日2016年7月6日2016年8月6日图表20：USDTWD短期价值（FV = 31.8860）2016年6月6日2016年7月6日2016年8月6日 3.113.063.012.962.912.862.81转向USDTWD 图表22：USDIDR短期价值（FV = 13307）4.554.534.514.494.474.454.43 jennifer.kusuma@asia.bnpparibas.com图表23：USDINR短期价值（FV = 66.8818）2016年6月6日2016年7月6日2016年8月6日 68.9567.9566.9565.9564.9563.9562.9561.95 jennifer.kusuma@asia.bnpparibas.com图表25：USDMYR短期价值（FV = 4.0453）15.7515.2514.7514.2513.7513.25 jennifer.kusuma@asia.bnpparibas.com2016年6月6日2016年7月6日2016年8月6日27.1627.1427.1227.1027.0827.0627.0427.0227.0026.98 jennifer.kusuma@asia.bnpparibas.com图表26：USDKRW短期价值（FV = 1112）4.524.474.424.374.324.274.22 jennifer.kusuma@asia.bnpparibas.com行动背后的驱动因素4%4%3%3%2%2%1%1%0%-1%-1%-2%USDKRW USDMYR USDIDR USDINR USDTHB USDSGD USDPHP USDTWDComdty世界股票利率差异本地股票本地CDS现货昆山图表24：USDSGD短期价值（FV = 1.3581）2016年6月6日2016年7月6日2016年8月6日2016年6月6日2016年7月6日2016年8月6日2016年6月6日2016年7月6日2016年8月6日AU / NZ IR策略师 2.01.51.00.50.0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.52016年8月25日2016年9月1日纽约 daniel.katzive@us.bnpparibas.com墨西哥比索美元笔USDCLP美国证券交易所转向点分数格伦伯格（Wike Groenenberg）34.866131.886046.69131330766.88181.35814.04531112新兴市场战略全球负责人34.632031.739046.70501332666.95501.36404.07801122伦敦-1.43(-0.68%) -0.86(-0.46%)0.04(0.03%)0.19(0.14%)0.23(0.11%)0.54(0.39%)0.77(0.81%)0.87(0.85%) wike.groenenberg@uk.bnpparibas.com35.112432.141947.222113454.476267.35661.37294.10931128.8901皮特·乔伊恰克（Piotr Chwiejczak）34.619731.630046.160513159.696266.40701.34343.98121095.9571FX＆IR CEEMEA策略师35.4735.2735.0734.8734.6734.47 jennifer.kusuma@asia.bnpparibas.com转向美元47.3347.1346.9346.7346.5346.3346.1345.9345.7345.53 jennifer.kusuma@asia.bnpparibas.com图表30：USDCLP短期价值（FV = 675.63）伦敦™ 与短期价值的偏差（z得分）首席财务官Daniel Katzive2016年6月6日2016年7月6日2016年8月6日转