期权数据周报

期权数据周报—2023.01.12 期权数据周报 数据来源：Wind，中辉期货研发中心 c+AA59:H942024/1/82024/1/12刘潇钰 指数期权（3） 1.标的情况 标的价格 涨跌 成交量变化 成交额变化 5日趋势 上证50 2240.11 -28.43 -506494700.00 -6399749709.00 沪深300 3295.67 -33.44 -1761083900.00 -1273131348.00 中证1000 5611.11 -64.69 551255200.00 3047521717.00 2.期权市场情况 主力合约 剩余到期日 持仓量PCR 变化趋势 成交额PCR 变化趋势 上证50 HO2401 8 0.42 0.0005 1.44 -0.61 沪深300 IO2401 8 0.45 -0.0010 0.99 -0.36 中证1000 MO2401 8 0.51 0.0172 0.99 -0.56 3.期权量化指标 合成指数 升贴水 IV 20HV IV-20HV 50分位 IV-20HV变化 上证50 2261.81 21.70 19.73 19.21 0.52 17.50 沪深300 3300.60 4.93 19.89 13.64 6.25 15.49 中证1000 5593.60 -17.52 23.28 19.21 4.06 17.50 说明：升贴水=合成-标的；5日趋势高点红色，低点绿色；IV-20HV变化高点红色，负点绿色，剩余日统指剩余交易日，下同； 4.数据图表 沪深300指数期权PCR 2.50 100 80 2.00 60 1.50 40 20 1.00 0 -20 0.50 -40 0.00 -60 涨跌 成交量PCR 成交额PCR 20HV IV 收盘价 3200 5.00 3250 10.00 3300 15.00 3350 20.00 3400 25.00 3450 30.00 沪深300指数价格、IV、20HV趋势 沪深300指数期权历史波动率锥VolatilityCone 30.0025.0020.0015.0010.005.000.00 1020304050 60 70 80 90100 110 120 90 60 50 30 20 10 沪深300指数波动率偏度 沪深300指数期权期限结构 MaturityStructure 25.0024.0023.0022.0021.0020.0019.0018.0017.0016.0015.0014.0013.00 1MA2MA3MA6MA 2024-01-112024-01-10 9MA 1YA VolatilitySkew 80.0075.0070.0065.0060.0055.0050.0045.0040.0035.0030.0025.0020.0015.0010.00 130.00%120.00%110.00%105.00%102.50%100.00%97.50%95.00%90.00%80.00%60.00% 2024-01-112024-01-10 农产品（10）1.标的情况 标的收盘价 涨跌 成交量变化/万 持仓量变化/万 5日趋势 豆粕 3135 -10 92.57 3.3377 菜粕 2629 -27 52.12 -3.5074 豆油 7536 38 42.73 -0.981 菜油 7536 38 42.73 -0.981 棕榈油 7256 98 57.08 -0.7755 豆一 4806 10 7.29 0.1937 豆二 3924 -55 2.51 0.1393 花生 8938 86 10.30 -0.2605 玉米 2375 27 15.84 -2.8256 白糖 6282 10 41.77 -1.2475 棉花 15580 50 31.37 -0.0654 2.期权市场情况 主力合约 剩余日 持仓量PCR 变化 成交额PCR 变化 豆粕 M2405.DCE 90 1.05 -0.05 2.71 0.54 菜粕 RM403.CZC 26 0.88 0.19 1.30 0.30 豆油 Y2405.DCE 55 0.55 -0.61 0.34 -0.41 菜油 OI405.CZC 18 0.92 0.02 0.68 0.10 棕榈油 P2405.DCE 55 0.94 0.28 0.62 0.20 豆一 A2403.DCE 19 1.60 0.32 2.71 0.44 豆二 B2403.DCE 19 0.67 0.09 0.78 0.14 花生 PK403.CZC 18 0.55 0.02 0.49 0.05 玉米 C2403.DCE 19 0.95 -1.02 1.43 -1.82 白糖 SR405.CZC 57 2.15 0.42 1.98 -0.51 棉花 CF405.CZC 57 0.64 0.08 0.73 0.22 IV 20HV IV-20HV 50分位 IV-20HV变化 豆粕 17.43 16.70 0.73 16.28 菜粕 23.88 22.78 1.10 27.17 豆油 16.50 12.85 3.64 21.87 菜油 17.67 12.30 5.37 22.51 棕榈油 17.90 15.64 2.26 27.46 豆一 11.12 9.49 1.62 13.31 豆二 16.68 19.52 -2.84 23.93 花生 15.17 11.18 3.99 17.46 玉米 12.47 14.93 -2.46 11.60 白糖 13.34 11.61 1.73 11.81 棉花 13.80 7.57 6.23 15.66 3.期权量化指标 4.数据图表 豆粕期权标的价格&IV、20HV趋势 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 3450 3400 3350 3300 3250 3200 3150 3100 3050 3000 2950 收盘价IV20HV 豆粕主力合约期权PCR 60.0000 40.0000 20.0000 0.0000 -20.0000 -40.0000 -60.0000 -80.0000 -100.0000 -120.0000 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 2023-11-28 2023-11-29 2023-11-30 2023-12-01 2023-12-02 2023-12-03 2023-12-04 2023-12-05 2023-12-06 2023-12-07 2023-12-08 2023-12-09 2023-12-10 2023-12-11 2023-12-12 2023-12-13 2023-12-14 2023-12-15 2023-12-16 2023-12-17 2023-12-18 2023-12-19 2023-12-20 2023-12-21 2023-12-22 2023-12-23 2023-12-24 2023-12-25 2023-12-26 2023-12-27 2023-12-28 2023-12-29 2023-12-30 2023-12-31 2024-01-01 2024-01-02 2024-01-03 2024-01-04 2024-01-05 2024-01-06 2024-01-07 2024-01-08 2024-01-09 2024-01-10 2024-01-11 0.00 涨跌成交量PCR持仓量PCR成交额PCR 棕榈油期权标的价格&IV、20HV趋势 30.007400 25.00 7300 7200 20.00 7100 15.00 7000 10.00 6900 5.00 6800 0.006700 收盘价IV20HV 能源化工（7）1.标的情况 标的收盘价 涨跌 成交量变化/万 持仓量变化/万 5日趋势 原油 556.7 4.5 18.18 -0.2086 甲醇 2337 -7 132.80 -9.5302 PTA 5734 -14 86.32 -3.1081 聚丙烯 556.7 4.5 92.57 3.3377 PVC 5825 46 66.31 -5.1038 橡胶 13695 225 20.10 -0.6368 塑料 8007 3 25.55 -1.5165 2.期权市场情况 主力合约 剩余日 持仓量PCR 变化 成交额PCR 变化 原油 SC2402.INE 2 1.19 0.02 1.07 0.05 甲醇 MA405.CZC 57 1.15 -0.14 1.23 -0.65 PTA TA405.CZC 57 0.98 -0.14 1.19 0.07 聚丙烯 PP2405.DCE 55 0.58 -0.64 1.45 -0.21 PVC V2405.DCE 55 0.94 -1.20 1.08 -0.92 橡胶 RU2405.SHF 66 0.33 -0.12 0.60 -0.43 塑料 L2405.DCE 55 0.90 0.04 1.36 0.04 IV 3.期权量化指标 20HVIV-20HV 50分位 IV-20HV变化 原油 32.17 34.91 -2.73 37.20 甲醇 20.40 20.23 0.18 25.57 PTA 16.96 16.55 0.41 26.16 聚丙烯 13.49 11.11 2.38 15.25 PVC 17.29 14.08 3.22 19.65 橡胶 17.81 16.36 1.45 18.72 塑料 13.04 8.74 4.30 15.14 4.数据图表 原油期权标的价格&IV、20HV趋势 45.0058040.0057035.00 560 30.0025.0055020.0054015.00 530 10.00 5.005200.00510 IV20HV 原油主力合约期权PCR 25.0000 20.0000 15.0000 10.0000 5.0000 0.0000 -5.0000 -10.0000 -15.0000 -20.0000 -25.0000 -30.0000 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 涨跌 成交量PCR 持仓量PCR 成交额PCR 原油期权波动率锥VolatilityCone 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 10HV 20HV 30HV 40HV 50HV 60HV 70HV 80HV 90HV 100HV 110HV 120HV 90 70 50 30 20 10 MIN 甲醇期权标的价格&IV、20HV趋势 30.00255025.002500 2450 20.00 2400 15.00 2350 10.00 2300 5.0022500.002200 收盘价IV20HV 黑色&金属（9）1.标的情况 标的收盘价 涨跌 成交量变化/万 持仓量变化/万 5日趋势 铁矿石 976.5 0 34.16 1.0553 螺纹钢 3926 12 104.97 -3.6782 沪金 479.5 -0.82 2.63 -1.3504 沪铜 68190 260 4.52 -0.7078 沪铝 19055 0 5.71 -0.8637 沪锌 21215 85 6.98 -0.3125 沪银 5903 3 20.44 -0.6736 工业硅 13875 -50 3.52 0.6048 碳酸锂 104700 6300 21.44 -0.1716 2.期权市场情况 主力合约 剩余日 持仓量PCR 变化 成交额PCR 变化 铁矿石 I2405.DCE 56 1.72 -0.50 1.72 -