股票期权日报
期货研究报告|期权日报2024-01-09 股票期权日报 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 市场分析 周一（1月8日），A股三大指数今日集体收跌，截至收盘，沪指跌1.42%，深成指跌1.85%，创业板指跌1.76%，北证50跌4.75%，沪深两市成交额4896亿元。旅游股持续活跃，长白山5连板，大连圣亚一度4连板，半导体、消费电子等板块飘绿。恒生科技指数跌超1%，恒指现涨0.16%。 期权分析 1.成交量方面，50ETF期权成交量为205万张，沪市300ETF期权成交量为171万张，深市300ETF期权成交量为27万张。 2.PCR方面，50ETF期权报1.05，近90日分位数为98.89%，处于近期较高位置；沪市 300ETF期权报1.01，近90日分位数为96.67%，处于近期较高位置；深市300ETF期权报1.00，近90日分位数为87.78%，处于近期较高位置。 3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为14.09%，近90日分位数为73.33%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权为14.65%，近90日分位数为91.11%，处于近期较高位置；深市300ETF期权为14.63%，近90日分位数为88.89%，处于近期较高位置。 4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为16.38%，沪市300ETF期权为16.29%，深市 300ETF期权为16.43%。 5.VIX方面，最新价报13.35点，近90日分位数为35.00%，处于近期中等位置。 行情观点 周一（1月8日），A股三大指数今日集体收跌，截至收盘，沪指跌1.42%，深成指跌1.85%，创业板指跌1.76%，北证50跌4.75%，沪深两市成交额4896亿元。旅游股持续活跃，长白山5连板，大连圣亚一度4连板，半导体、消费电子等板块飘绿。恒生科技指数跌超1%，恒指现涨0.16%。 重要资讯 1.同花顺7x24快讯报道，工信部：要稳妥推进工业领域碳减排统筹推进工业及钢铁、建材、石化化工、有色金属等重点行业碳达峰。 2.中国网报道，国新办将于1月11日就便利外籍人员来华5项措施有关情况举行发布会。 3.中央纪委国家监委报道，加大对金融、国企、医疗、粮食购销、乡村振兴、烟草、体育和统计等领域案件查处的力度。 期权数据 图1:股票期权成交量（万张）图2:股票期权成交量PCR 数据来源：wind华泰期货研究院数据来源：wind华泰期货研究院 成交量方面，50ETF期权成交量为205万张，沪市300ETF期权成交量为171万张，深市300ETF期权成交量为27万张。 PCR方面，50ETF期权报1.05，近90日分位数为98.89%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报1.01，近90日分位数为96.67%，处于近期较高位置；深市300ETF期权报1.00，近90日分位数为87.78%，处于近期较高位置。 图3:股票期权标的物历史波动率（%）图4:股票期权平值期权隐含波动率（%） 数据来源：wind华泰期货研究院数据来源：wind华泰期货研究院 标的物历史波动率方面，50ETF期权为14.09%，近90日分位数为73.33%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权为14.65%，近90日分位数为91.11%，处于近期较高位置；深市300ETF期权为14.63%，近90日分位数为88.89%，处于近期较高位置。 平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为16.38%，沪市300ETF期权为16.29%，深市300ETF期权为16.43%。 图6:VIX（%） 数据来源：wind华泰期货研究院 VIX方面，最新价报13.35点，近90日分位数为35.00%，处于近期中等位置。 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com
