基差及资金周报

基 差 及 资 金 周 报 2024年1月7日 1.国内主要品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，光大期货研究所 1.国内主要品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，光大期货研究所 1.国内主要品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，光大期货研究所 •历史分位点为当前基差在近五年的排序位置•基差处于10%分位数以下：玻璃、乙二醇•基差处于90%分位数以上：燃料油、纯碱、工业硅、焦煤 2.具体品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，光大期货研究所 •历史分位点为当前基差在近五年的排序位置•棕榈油本周基差：38，变化百分比为0.54%，处于历史分位点33%，沉淀资金：30.19亿元，周环比流出：-3.71亿元•豆油本周基差：688，变化百分比为9.31%，处于历史分位点63%，沉淀资金：43.16亿元，周环比流出：-7.15亿元 2.具体品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，光大期货研究所 •历史分位点为当前基差在近五年的排序位置•豆粕本周基差：575，变化百分比为17.94%，处于历史分位点85%，沉淀资金：59.28亿元，周环比流出：-7.08亿元•豆一本周基差：92，变化百分比为1.91%，处于历史分位点77%，沉淀资金：7.8亿元，周环比流出：-2.5亿元 2.具体品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，光大期货研究所 •历史分位点为当前基差在近五年的排序位置•玉米本周基差：45，变化百分比为1.88%，处于历史分位点66%，沉淀资金：26.12亿元，周环比流出：-3.51亿元•淀粉本周基差：159，变化百分比为5.64%，处于历史分位点79%，沉淀资金：4.85亿元，周环比流出：-0.46亿元 2.具体品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，光大期货研究所 •历史分位点为当前基差在近五年的排序位置•鸡蛋本周基差：583，变化百分比为16.53%，处于历史分位点87%，沉淀资金：6.96亿元，周环比流出：-0.77亿元•生猪本周基差：520，变化百分比为3.83%，处于历史分位点75%，沉淀资金：35.97亿元，周环比流出：-3.69亿元 2.具体品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，光大期货研究所 •历史分位点为当前基差在五年的排序位置•棉花本周基差：1010，变化百分比为6.47%，处于历史分位点73%，沉淀资金：75.99亿元，周环比流出：-0.8亿元•白糖本周基差：342，变化百分比为5.42%，处于历史分位点79%，沉淀资金：33.49亿元，周环比流出：-4.22亿元 2.具体品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，CFTC，光大期货研究所 •历史分位点为当前基差在近五年的排序位置•原油本周基差：7，变化百分比为1.33%，处于历史分位点49%，沉淀资金：35.07亿元，周环比流出：-2.29亿元•低硫燃料油本周基差：149，变化百分比为3.60%，处于历史分位点53%，沉淀资金：5.97亿元，周环比流出：-2.24亿元 2.具体品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，光大期货研究所 •历史分位点为当前基差在近五年的排序位置•燃料油本周基差：149，变化百分比为4.87%，处于历史分位点93%，沉淀资金：14.9亿元，周环比流出：-3.98亿元•尿素本周基差：179，变化百分比为8.28%，处于历史分位点63%，沉淀资金：10.85亿元，周环比流出：-0.32亿元 2.具体品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，光大期货研究所 •历史分位点为当前基差在近五年的排序位置•纯碱本周基差：996，变化百分比为51.34%，处于历史分位点95%，沉淀资金：32.77亿元，周环比流出：-8.73亿元•玻璃本周基差：-184，变化百分比为-9.80%，处于历史分位点3%，沉淀资金：53.26亿元，周环比流出：-7.07亿元 2.具体品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，光大期货研究所 •历史分位点为当前基差在近五年的排序位置•PP本周基差：43，变化百分比为0.58%，处于历史分位点32%，沉淀资金：15.3亿元，周环比流出：-3.32亿元•聚乙烯本周基差：-77，变化百分比为-0.95%，处于历史分位点29%，沉淀资金：13.54亿元，周环比流出：-2.29亿元 2.具体品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，光大期货研究所 •历史分位点为当前基差在近五年的排序位置•PTA本周基差：-35，变化百分比为-0.59%，处于历史分位点31%，沉淀资金：45.22亿元，周环比流出：-7.15亿元•乙二醇本周基差：-252，变化百分比为-5.38%，处于历史分位点7%，沉淀资金：21.88亿元，周环比流出：-1.83亿元 2.具体品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，光大期货研究所 •历史分位点为当前基差在近五年的排序位置•沥青本周基差：-219，变化百分比为-5.93%，处于历史分位点13%，沉淀资金：16.27亿元，周环比流出：-8.07亿元•甲醇本周基差：19，变化百分比为0.80%，处于历史分位点75%，沉淀资金：27.25亿元，周环比流出：-8.5亿元 2.具体品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，光大期货研究所 •历史分位点为当前基差在近五年的排序位置•苯乙烯本周基差：-16，变化百分比为-0.19%，处于历史分位点34%，沉淀资金：16.82亿元，周环比流出：-3.77亿元•PVC本周基差：-144，变化百分比为-2.47%，处于历史分位点14%，沉淀资金：24.96亿元，周环比流入：3.24亿元 2.具体品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，光大期货研究所 •历史分位点为当前基差在近五年的排序位置•LPG本周基差：540，变化百分比为11.59%，处于历史分位点77%，沉淀资金：10.12亿元，周环比流出：-1.67亿元•橡胶本周基差：-950，变化百分比为-6.86%，处于历史分位点21%，沉淀资金：25.6亿元，周环比流出：-0.39亿元 2.具体品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，CFTC，光大期货研究所 •历史分位点为当前基差在近五年的排序位置•20号胶本周基差：-130，变化百分比为-1.17%，处于历史分位点29%，沉淀资金：8.69亿元，周环比流出：-0.59亿元•铜本周基差：230，变化百分比为0.34%，处于历史分位点81%，沉淀资金：119.3亿元，周环比流出：-0.3亿元 2.具体品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，CFTC，光大期货研究所 •历史分位点为当前基差在近五年的排序位置•铝本周基差：0，变化百分比为0.00%，处于历史分位点56%，沉淀资金：40.61亿元，周环比流入：1.83亿元•锌本周基差：195，变化百分比为0.92%，处于历史分位点82%，沉淀资金：15.69亿元，周环比流入：0.66亿元 2.具体品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，CFTC，光大期货研究所 •历史分位点为当前基差在近五年的排序位置•锡本周基差：890，变化百分比为0.43%，处于历史分位点45%，沉淀资金：13.97亿元，周环比流出：-2.12亿元•铅本周基差：-205，变化百分比为-1.28%，处于历史分位点13%，沉淀资金：6.34亿元，周环比流入：0.37亿元 2.具体品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，CFTC，光大期货研究所 •历史分位点为当前基差在近五年的排序位置•工业硅本周基差：1160，变化百分比为8.31%，处于历史分位点99%，沉淀资金：5.87亿元，周环比流出：-1.36亿元•镍本周基差：-2370，变化百分比为-1.92%，处于历史分位点34%，沉淀资金：37.6亿元，周环比流入：2.92亿元 2.具体品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，CFTC，光大期货研究所 •历史分位点为当前基差在近五年的排序位置•螺纹钢本周基差：151，变化百分比为3.80%，处于历史分位点22%，沉淀资金：67.51亿元，周环比流出：-14.97亿元•不锈钢本周基差：-10，变化百分比为-0.07%，处于历史分位点20%，沉淀资金：11.59亿元，周环比流入：0.18亿元 2.具体品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，CFTC，光大期货研究所 •历史分位点为当前基差在近五年的排序位置•热轧卷板本周基差：31，变化百分比为0.76%，处于历史分位点10%，沉淀资金：34.81亿元，周环比流出：-7.05亿元•铁矿石本周基差：194，变化百分比为19.50%，处于历史分位点85%，沉淀资金：130.0亿元，周环比流出：-22.03亿元 2.具体品种基差及沉淀资金 资料来源：Wind，CFTC，光大期货研究所 •历史分位点为当前基差在近五年的排序位置•焦煤本周基差：454，变化百分比为24.59%，处于历史分位点98%，沉淀资金：33.83亿元，周环比流出：-6.35亿元•焦炭本周基差：56，变化百分比为2.31%，处于历史分位点40%，沉淀资金：17.83亿元，周环比流出：-2.78亿元 3 CFTC总持仓：黄金、白银 资料来源：Wind，CFTC，光大期货研究所 •总持仓为期货和期权总持仓•COMEX黄金上周总持仓：685284，周环比下降16893，变化百分比为-2.41%，处于历史分位点66%•COMEX白银上周总持仓：150121，周环比下降4224，变化百分比为-2.74%，处于历史分位点10% 3 CFTC品种总持仓：铜、原油 资料来源：Wind，CFTC，光大期货研究所 •总持仓为期货和期权总持仓•COMEX铜上周总持仓：204082，周环比下降4654，变化百分比为-2.23%，处于历史分位点33%•WTI原油上周总持仓：148056，周环比上升525，变化百分比为0.36%，处于历史分位点53% 3 CFTC品种总持仓：大豆、豆油 资料来源：Wind，CFTC，光大期货研究所 •总持仓为期货和期权总持仓•CBOT大豆上周总持仓：752705，周环比下降74414，变化百分比为-9.00%，处于历史分位点13%•CBOT豆油上周总持仓：504227，周环比下降3175，变化百分比为-0.63%，处于历史分位点56% 3 CFTC品种总持仓：豆粕、玉米 资料来源：Wind，CFTC，光大期货研究所 •总持仓为期货和期权总持仓•CBOT豆粕上周总持仓：508260，周环比下降55976，变化百分比为-9.92%，处于历史分位点79%•CBOT玉米上周总持仓：1533323，周环比下降8326，变化百分比为-0.54%，处于历史分位点8% 3 CFTC品种总持仓：糖、2号棉 资料来源：Wind，CFTC，光大期货研究所 •总持仓为期货和期权总持仓•ICE糖上周总持仓：1082449，周环比上升38927，变化百分比为3.73%，处于历史分位点49%•ICE2号棉上周总持仓：225710，周环比上升2237，变化百分比为1.00%，处于历史分位点10% 2.1 COMEX黄金：商业净持仓占比为：-6.55%，处于历史分位：57%；机构净持仓占比为：19.77%，处于历史分位：97%；COT指标为：81.48%，处于历史分位：97% 资料来源：Wind，CFTC，光大期货研究所 2.2 COMEX白银：商业净持仓占比为：-24.10%，处于历史分位：29%；机构净持仓占比为：11.34%，处于历史分位：55%；COT指标为：56.38%，处于历史分位：58% 资料来源：Wind，CFTC，光大期货研究所 2.3 COMEX铜：商业净持仓占比为：-17.82%，处于历史分位：67%；机构净持仓占比为：7.33%，处于历史分位：48%；COT指标为：36.31%，处于历史分位：35% 资料来源：Wind，CFTC，光大期货研究所 2.4 WTI原油：商业净持仓占比为：-5.63