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量化基金周报

2024-01-08吴俊鹏中国银河福***
量化基金周报

量化基金周报 核心观点: 中证1000指数增强基金表现较好。本周沪深300指数增强基金超额收益中位数为0.60%,中证500指数增强基金超额收益中位数为0.92%,中证1000指数增强基金超额收益中位数为1.02%。其它指数增强基金本周收益中位数为0.0%;绝对收益(对冲)类型基金本周收益中位数为0.64%;其它主动量化类型基金本周收益中位数为-2.01%。 其它策略基金表现。本周定增主题基金收益中位数为-3.71%;提取业绩报酬的基金本周收益中位数为-2.64%;行业主题轮动基金本周收益中位数为 -3.34%;多因子类型的基金本周收益中位数为-1.36%;大数据驱动主动投资的基金本周收益中位数为-1.99%。 私募中证500指数增强基金表现较好。私募沪深300指数增强基金超额收益为-0.21%,同期公募超额收益为-0.13%;私募中证500指数增强基金超额收益为0.07%,同期公募超额收益为-0.05%;私募中证1000指数增强基金超额收益为0.01%,同期公募超额收益为0.08%。 风险提示:报告结论基于历史价格信息和统计规律,但二级市场受各种即时性政策影响易出现统计规律之外的走势,所以报告结论有可能无法正确预测市场发展,报告阅读者需审慎参考报告结论。 分析师 吴俊鹏 :010-8097631 :wujunpeng@chinastock.com.cn分析师登记编码:S0130517090001 相关研究 金融工程报告●跟踪研究 2024年1月8日 www.chinastock.com.cn证券研究报告请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明 2 金融工程报告/跟踪研究 目录 一、公募量化基金表现3 (一)指数增强基金3 (二)绝对收益及其它量化基金4 二、其它策略基金表现4 三、私募量化基金6 四、风险提示8 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。