基金市场周报：基金年度业绩榜单出炉，2023年市场热点回顾

2024年1月2日 总量研究 基金年度业绩榜单出炉，2023年市场热点回顾 ——基金市场周报20231231 要点 2023年，国内基金市场挑战与机遇并存，本文整理2023年度31条基金市场动态热点，以供投资者参考。 本文按照主动权益型基金、QDII基金、股票被动指数型基金、股票多空型基金、纯债型基金、混合债券型基金、商品型基金、债券被动指数型基金、货币市场型基金、FOF基金作为分类标准，统计各分类下年度业绩排名榜单TOP10（股票多空型基金样本量小仅统计榜单TOP3）。华夏北交所创新中 小企业精选两年定开、华夏中证动漫游戏ETF、广发全球精选人民币等产品获得对应分类的2023年度业绩冠军。 主动偏股基金仓位高频估测结果显示近期主动偏股基金仓位震荡下行，电子、煤炭、医药生物板块受主动资金关注。本周主动偏股基金仓位震荡下 行，较上周下滑1.02pcts，电子、煤炭、医药生物行业获资金增配，机械设备、交通运输、美容护理板块遭减持。 从主动偏股基金四季度在机构重仓行业仓位的百分位数变化来看，医药生物、电子持续受资金青睐，仓位估测结果升至历史较高水平；食品饮料仓位回暖；汽车板块整体仓位震荡上行；主动资金对TMT板块中计算机、传媒行业关注度持续下滑，四季度仓位降至低谷，尤其对计算机的减持力度相对较大；电力设备行业仓位有回升迹象但仍处历史低位且波动明显；非银金融板块2023年以来持续受到主动资金大幅增持，仓位震荡上行。 市场表现综述：本周（下文如无特殊说明，本周均指代2023.12.25-2023.12.29）国内权益市场指数全线上涨，行业方面，电力设备、有色金属、食品饮料行业涨幅居前，煤炭、传媒、交通运输行业跌幅居前。 基金产品发行情况：岁末基金发行市场热情高涨，本周国内市场新成立基金50只，合计发行份额为510.18亿份。 2023年度新基金发行规模明显下滑，国内市场新成立基金1280只，发行份 额合计为11541.50亿份，相对2022年度下滑20.73%。债券型新发基金份 额占比较大，为71.04%，股混基金发行份额占比为25.70%。 基金产品表现跟踪：本周行业主题基金全面上涨，新能源主题基金领涨，消费医药主题基金紧随其后。截至2023年12月29日，本周新能源、消费、医药、国防军工、行业均衡、行业轮动、TMT、周期、金融地产行业主题基 金指数涨跌幅分别为4.61%、3.09%、2.97%、2.83%、2.75%、2.42%、2.30%、2.03%、1.70%。 2023年度主动基金指数全线走低，TMT、周期、医药主题基金指数相对抗跌，新能源和国防军工主题基金指数表现较弱。行业均衡和行业轮动主题基金指数分别下跌13.71%和13.23%。 ETF市场跟踪：股票型ETF本周收益中位数为2.81%，资金净流入380.32亿元。宽基ETF方面，大盘主题ETF资金净流入明显，合计流入293.03亿元。行业ETF方面，医药主题ETF资金净流入明显，合计流入6.4亿元。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。 作者分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001010-56513031 qiyanran@ebscn.com 联系人：马元心 021-52523678 mayuanxin@ebscn.com 重要指数走势图 沪深300 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 数据来源：Wind,光大证券研究所，数据截至：2023年12月29日 相关研报大盘宽基ETF百亿净流入，医药、电子获主动资金增配——基金市场周报20231224 科创板ETF获资金增配，北交所主题基金业绩领先——基金市场周报20231217 公募费率改革第二阶段启动，中证A50指数即将发布——基金市场周报20231210 TMT主题基金业绩领先，股票型ETF持续净流入——基金市场周报20231203 中证跨市场指数将纳入北交所证券，资金持续流入大盘宽基ETF——基金市场周报20231119 三季度基金代销规模环比下滑，券商渠道逆势大幅扩张——基金市场周报20231112 TMT主题基金领涨，大盘宽基ETF资金净流入——基金市场周报20231105 主动偏股仓位基本持平，顺周期板块颇受青睐——2023Q3基金季报分析暨基金市场周报20231029 行业主题基金持续走弱，红利ETF资金稳步流入——基金市场周报20231020 险资获批开展ABS及REITs业务，黄金产业股票ETF即将发行——基金市场周报20231013 目录 1、2023年基金市场动态回顾5 2、2023年度基金业绩榜单11 3、基金市场动态13 3.1、四季度医药、电子持续受主动资金青睐，电力设备仓位略有回升但仍处历史低位13 4、市场表现综述15 4.1、大类资产表现15 4.2、行业指数表现15 4.3、基金市场表现16 5、基金产品发行情况17 5.1、新成立基金17 5.2、新发行基金18 5.3、待发行基金19 5.4、基金报会和审批19 6、基金产品表现跟踪21 6.1、主动权益型基金21 6.2、股票被动指数型基金22 6.3、纯债型基金23 6.4、混合债券型基金23 6.5、REITs基金24 7、ETF市场跟踪25 8、风险提示27 图目录 图1：近一年主动偏股基金高频仓位测算结果13 图2：近五年主动偏股基金高频仓位测算结果13 图3：主动偏股基金在各行业仓位的相对变化幅度13 图4：主动偏股基金近一年在部分行业仓位的百分位数变化14 图5：本周各大类资产表现（按收益率排序）15 图6：2023年以来各大类资产表现（按收益率排序）15 图7：申万一级行业表现（按本周收益率排序）15 图8：各类基金指数表现（按本周收益率排序）16 图9：2012年以来各年度基金成立情况17 图10：2022年以来各月份基金成立情况17 图11：长期行业主题基金指数走势21 图12：长期行业主题基金指数表现（按本周收益率排序）21 图13：长期行业主题基金指数月度收益率21 图14：REITs底层资产指数表现24 图15：REITs细分项目指数表现24 图16：不同投资范围ETF的本周收益率（单位：%）25 图17：不同投资范围ETF的本周净流入（单位：亿元）25 图18：宽基ETF的本周净流入（单位：亿元）25 图19：行业ETF的本周净流入（单位：亿元）25 表目录 表1：各类基金产品年度收益冠军（按2023年回报排序）11 表2：各类基金产品年度收益TOP10（按2023年回报排序）11 表3：本周各类型基金成立情况17 表4：本周新成立基金（按发行份额排序）17 表5：本周新发行基金（按基金发行日排序）18 表6：下周待发行基金（按基金发行日排序）19 表7：新增报会基金产品20 表8：主动权益型基金本周收益率前10（按周收益率排序）22 表9：股票被动指数型基金本周收益率前10（按周收益率排序）22 表10：纯债型基金本周收益率前10（按周收益率排序）23 表11：混合债券型基金本周收益率前10（按周收益率排序）23 表12：REITs指数系列基日以来的业绩指标24 表13：本周不同类型国内股票ETF资金流入情况26 表14：本周国内ETF资金净流入前十（按本周净流入排序）26 表15：本周国内ETF资金净流出前十（按本周净流入排序）27 1、2023年基金市场动态回顾 2023年，国内基金市场挑战与机遇并存，本文整理2023年度31条基金市场动态热点，以供投资者参考。 1）ETF互联互通再迎扩容，15只ETF纳入陆股通。2022年7月4日，ETF互联互通交易正式启动，港交所、上交所、深交所披露的首批互联互通ETF名单中包括沪深交易所上市的83只ETF和港交所上市的4只ETF。2022年11 月7日，南方东英恒生指数ETF(3037.HK)被调入港股通ETF名单。港交所公告表示，2023年1月16日又有15只ETF被纳入陆股通，其中主要包括中证科创创业50ETF和MSCI中国A50互联互通ETF产品，以及部分细分赛道或主题ETF，如半导体ETF、创新药ETF、医疗ETF、红利ETF等，境外投资者的选择进一步丰富。本次扩容后，北向ETF共包含36只宽基ETF、51行业 ETF、7只主题ETF和4只SmartBetaETF，为投资者布局A股市场的投资机会提供了丰富的工具，尤其是特色宽基ETF和热门赛道ETF产品或更加具备吸引力。 2）证监会正式核准设立施罗德基金管理（中国）有限公司（下称施罗德基 金），施罗德基金为国内第五家外商独资公募基金公司。2023年1月13日， 证监会正式核准设立施罗德基金管理（中国）有限公司，施罗德基金注册资本为2.6亿元，并由施罗德投资集团旗下的施罗德投资管理100%控股。施罗德基金本次获批也标志着国内资本市场和证券基金行业开放取得积极进展，同时外商独资公募公司积极加入中国公募市场，释放国外对中国公募市场秉持积极态度的信号，或可在激励机制、人才培养、公司治理结构等方面启发内地基金公司，也为国内投资者提供更多样化的选择。 3）公募基金和银行理财积极发行混合估值法产品。公募基金方面，2023年1 月30日首批混合估值债基披露招募说明书，均为封闭式基金，对持有资产基于所采用的投资策略不同分别使用市价法或者摊余成本法估值，具体而言，对于采用灵活投资策略的证券、以及无法通过SPPI测试（合同现金流量测试） 的固定收益类资产采用市价法估值；对于“以收取合同现金流量为目的采用买入并持有至到期策略，且通过SPPI测试的固定收益类资产”采用摊余成本法估值。银行理财方面，工银理财、平安理财、浦银理财等公司亦陆续推出结合摊余成本法和市值法估值的理财产品。 4）基金E账户APP上线，全面提升公募基金账户一站式查询效率。2023年2月10日，证监会同意中国结算启动公募基金账户份额信息统一查询平台暨 “基金E账户”公开试运行。“基金E账户”APP是中国结算经中国证监会批 准开发建设的公募基金行业门户手机应用，可为投资者提供全市场公募基金产品场外份额持有情况的一站式查询。投资者可以通过“基金E账户”方便、快捷地掌握自己通过全市场各销售渠道购买的各基金管理人旗下公募基金产品场外份额的持有情况，全面提升查询效率。“基金E账户”为个人投资者提供公募基金账户及份额信息的“一站式”查询服务，旨在解决广大中小投资者遗忘账户、查询繁琐等行业服务痛点，着力提升投资者获得感。 5）首批个人养老金理财产品正式发售，养老金融产品不断丰富。2023年2月 10日，中国理财网发布首批个人养老金理财产品名单，工银理财、农银理财和 中邮理财的7只个人养老金理财产品正式发售。首批个人养老金理财产品，全 部为公募类净值型开放式产品，其中新发产品5只、存续产品2只，除1只产 品为混合类产品外，其余6只产品均为固定收益类产品，工银理财、农银理财、邮银财富旗下产品。 6）重要货币基金新规发布，监管严控金融市场系统性风险。2023年2月17日，中国证监会、中国人民银行联合发布《重要货币市场基金监管暂行规定》 （下称《暂行规定》），强化重要货币市场基金监管。重要货币基金是指规模 大于2000亿元或者投资者数量大于5000万户的货币市场基金，《暂行规定》从经营理念、投资比例、交易行为、规模控制、风险准备金计提等方面提出了更为严格审慎的要求。在此基础上，对于规模超过5000亿元的重要货币基 金，监管进一步限制了货基的平均剩余期限和正回购交易。 7）个人养老金参与人数达到2817万，缴费上限有望调整。2023年3月2 日，国新办就就业和社会保障工作情况举行发布会，并解答个人养老金制度实 施进展情况相关问题。会议指出个人养老金制度启动实施3个月以来，参加人 数已经达到2817万人。而个人养老金目前每年缴费