股指期货早报

股指期货早报 2023年12月18日 证券代码：839979 杜淑芳投资咨询资格证号：Z0000690联系电话：0575-85226759 早评 期指 1、基本面：证监会发布修订后回购和分红方案，海外收益率美债收益率回落权益市场相对强势， 上周国内市场弱势下行，市场情绪悲观，港股低位反弹；偏空 2、资金：融资余额15977亿元，减少22亿元，北向资金净卖出41.7亿元；偏空 3、基差：IH2401升水2.51点，IF2401升水1.05点，中性IC2401贴水18.59点，IM2401贴水48.6点，偏 空 4、盘面：IM>IC>IF>IH（主力），IM、IC、IF、IH在20日均线下方，偏空 5、主力持仓：IH主力空减，IF主力空减，IF主力空减，偏空 6、预期：指数连续缩量下跌，技术上看部分指数有望形成双低局面，中期看外资流出、公募基金赎回压力、私募止损和宏观基本面偏弱对于蓝筹权重股有一定压制，美联储结束加息周期，人民币汇率升值，指数估值处于低位，短期处于弱势磨底阶段。 股指期货升贴水表 当前日期2023/12/15数据来源：wind，市盈率取PE（TTM） 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 上证50 IH2312.CFE IH2312 2,249.40 -0.35 25,062 2,245.29 -0.21 8.92 1.03 4.38 4.11 0.18% #DIV/0! 674,820 2023-12-15 0 IH2401.CFE IH2401 2,247.80 -0.12 54,123 2.51 0.11% 1.16% 674,340 2024-01-19 35 IH2403.CFE IH2403 2,252.00 -0.05 20,485 6.71 0.30% 1.20% 675,600 2024-03-15 91 IH2406.CFE IH2406 2,256.00 0.04 7,384 10.71 0.47% 0.92% 676,800 2024-06-21 189 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 沪深300 IF2312.CFE IF2312 3,346.20 -0.39 34,611 3,341.55 -0.31 10.56 1.17 3.24 4.65 0.14% #DIV/0! 1,003,860 2023-12-15 0 IF2401.CFE IF2401 3,342.60 -0.25 85,053 1.05 0.03% 0.33% 1,002,780 2024-01-19 35 IF2403.CFE IF2403 3,343.40 -0.33 36,567 1.85 0.06% 0.22% 1,003,020 2024-03-15 91 IF2406.CFE IF2406 3,338.40 -0.47 15,494 -3.15 -0.09% -0.18% 1,001,520 2024-06-21 189 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 中证500 IC2312.CFE IC2312 5,456.00 -0.86 24,383 5,449.79 -0.72 21.95 1.68 1.84 6.21 0.11% #DIV/0! 1,091,200 2023-12-15 0 IC2401.CFE IC2401 5,431.20 -0.78 55,385 -18.59 -0.34% -3.57% 1,086,240 2024-01-19 35 IC2403.CFE IC2403 5,399.80 -0.59 18,430 -49.99 -0.93% -3.71% 1,079,960 2024-03-15 91 IC2406.CFE IC2406 5,321.80 -0.42 10,325 -127.99 -2.41% -4.64% 1,064,360 2024-06-21 189 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 中证1000 IM2312.CFE IM2312 5,956.20 -0.81 20,199 5,951.60 -0.67 35.58 2.03 1.24 4.60 0.08% #DIV/0! 1,191,240 2023-12-15 0 IM2401.CFE IM2401 5,903.00 -0.97 49,446 -48.60 -0.82% -8.59% 1,180,600 2024-01-19 35 IM2403.CFE IM2403 5,845.00 -1.01 20,343 -106.60 -1.82% -7.32% 1,169,000 2024-03-15 91 IM2406.CFE IM2406 5,758.80 -0.87 8,981 -192.80 -3.35% -6.47% 1,151,760 2024-06-21 189 数据来源：wind资讯 数据整理：大越期货 期货市场-沪深300基差与价差 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2021/11/10 2021/12/2 2021/12/24 2022/1/18 2022/2/16 2022/3/9 2022/3/31 2022/4/26 2022/5/23 2022/6/15 IF00 2022/7/7 2022/7/29 沪深300基差 2022/8/22 2022/9/14 IF01 2022/10/13 2022/11/4 2022/11/28 IF02 2022/12/20 2023/1/12 2023/2/10 2023/3/6 IF03 2023/3/28 2023/4/20 2023/5/17 2023/6/8 2023/7/4 2023/7/26 2023/8/17 2023/9/8 2023/10/10 2023/11/1 2023/11/23 2023/12/15 100 50 0 -50 -100 -150 2021/12/1 2021/12/23 2022/1/17 2022/2/15 2022/3/9 2022/3/31 2022/4/26 价差:01-00 价差:02-01 2022/5/23 2022/6/15 2022/7/7 2022/7/29 沪深300价差 2022/8/22 2022/9/14 价差:02-00 价差:03-01 2022/10/13 2022/11/4 2022/11/28 2022/12/20 2023/1/12 2023/2/10 价差:03-00 价差:03-02 2023/3/6 2023/3/28 2023/4/20 2023/5/17 2023/6/8 2023/7/4 2023/7/26 2023/8/17 2023/9/8 数据来源：wind资讯 数据整理：大越期货 期货市场-上证50基差与价差 上证50基差 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 2021/11/10 2021/12/2 2021/12/24 2022/1/18 2022/2/16 2022/3/9 2022/3/31 2022/4/26 2022/5/23 IH00 2022/6/15 2022/7/7 2022/7/29 2022/8/22 IH01 2022/9/14 2022/10/13 2022/11/4 2022/11/28 IH02 2022/12/20 2023/1/12 2023/2/10 2023/3/6 IH03 2023/3/28 2023/4/20 2023/5/17 2023/6/8 2023/7/4 2023/7/26 2023/8/17 2023/9/8 2023/10/10 2023/11/1 2023/11/23 2023/12/15 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 2021/12/1 2021/12/23 2022/1/17 2022/2/15 2022/3/9 2022/3/31 2022/4/26 价差:01-00 价差:02-01 2022/5/23 2022/6/15 2022/7/7 2022/7/29 上证50价差 2022/8/22 2022/9/14 价差:02-00 价差:03-01 2022/10/13 2022/11/4 2022/11/28 2022/12/20 2023/1/12 2023/2/10 价差:03-00 价差:03-02 2023/3/6 2023/3/28 2023/4/20 2023/5/17 2023/6/8 2023/7/4 2023/7/26 2023/8/17 2023/9/8 数据来源：wind资讯 数据整理：大越期货 期货市场-中证500基差与价差 中证500基差 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 2021/11/10 2021/12/6 2021/12/30 2022/1/26 2022/2/25 2022/3/23 2022/4/20 2022/5/19 IC00 2022/6/15 2022/7/11 2022/8/4 2022/8/30 IC01 2022/9/26 2022/10/27 2022/11/22 2022/12/16 IC02 2023/1/12 2023/2/14 2023/3/10 2023/4/6 IC03 2023/5/5 2023/5/31 2023/6/28 2023/7/24 2023/8/17 2023/9/12 2023/10/16 2023/11/9 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 2023/12/5 2021/12/2 2021/12/27 2022/1/20 2022/2/21 2022/3/15 2022/4/11 2022/5/9 价差:01-00 价差:02-01 2022/6/1 2022/6/27 2022/7/20 中证500价差 2022/8/12 2022/9/6 价差:02-00 价差:03-01 2022/9/30 2022/11/1 2022/11/24 2022/12/19 2023/1/12 2023/2/13 价差:03-00 价差:03-02 2023/3/8 2023/3/31 2023/4/26 2023/5/24 2023/6/16 2023/7/13 2023/8/7 2023/8/30 现货市场-重要指数日涨跌幅 上沪万 证上深得 300 50 指证全 A 数 -0.21% -0.31% -0.35% -0.45% -0.56% -0.65% -0.72% 0.00% 中深创 创 科 证证业 50 500 成板 指指 -0.20% -0.40% -0.60% -0.80% -1.00% -0.98% -1.20% 0.00% 周非 300 300 #N期/A周 低市 盈大小 率盘盘 300 指指指 ( ( ( 数数数 申申申价 ) ) ) 万万万值 高中 市市 盈盈 率率 300 指指 ( ( 数数 申申成 ) ) 万万长 -0.19% -0.22% -0.31% -0.31% -0.41% -0.48% -0.51% -0