私募基金周报：上周量化趋势CTA私募收益中位数0.30%，百亿私募调研聚焦电子板块

证券研究报告|2023年12月13日 私募基金周报 上周量化趋势CTA私募收益中位数0.30%，百亿私募调研聚焦电子板块 核心观点金融工程周报 私募证券投资基金市场动态 截至2023年10月末，存续私募证券投资基金98068只，存续规模5.73万 亿元；存续私募证券投资基金管理人8479家，较上月减少7家，环比减少 0.08%。 2023年10月，新备案私募证券投资基金共393只，占新备案私募基金数量的47.87%，新备案规模85.82亿元，环比下降63.77%；2023年10月，在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共5家。 私募基金数量分布 截至2023年12月13日，私募排排网数据库中共登记有67340只运行中且净值可见的私募证券投资产品，按策略分类占比最高的为主动股票多头、复合策略、量化股票多头，产品数量分别为31123、6587、4050。 私募基金分策略周度收益 上周（2023年12月4日至12月8日）股票多头、股票多空、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-1.79%、-1.22%、-0.79%。 上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下：沪深300指增、中证500 指增、中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为0.17%、-0.84%、 -0.07%。 上周主观CTA分类下各子策略表现统计如下：主观趋势CTA、主观套利CTA、主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-0.17%、0.05%、-0.29%。 上周量化CTA分类下各子策略表现统计如下：量化趋势CTA、量化套利CTA、量化多策略CTA周度收益率中位数分别为0.30%、0.02%、0.20%。 上周债券策略分类下各子策略表现统计如下：纯债策略、债券增强、债券复合策略周度收益率中位数分别为0.11%、0.00%、0.10%。 上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下：宏观策略、套利策略、复合策略周度收益率中位数分别为-1.07%、-0.10%、-0.66%。 其他策略私募产品上周收益情况统计如下：定增打新、转债交易策略、FOF策略周度收益率中位数分别为-1.61%、-0.60%、-0.88%。 百亿私募管理人上市公司调研动向 按中信一级行业，上周（2023年12月2日至12月8日）百亿私募管理人调研最多的行业为电子、机械、计算机，周度调研机构家数分别达69、25、19家。 从个股层面来看，上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为协创数据、中科创达，周内分别受到10、9家百亿私募机构调研。 风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。本报告整理自历史数据，不构成投资建议。产品历史业绩不代表未来收益。 金融工程·数量化投资 证券分析师：张欣慰联系人：胡志超021-60933159021-60375486 zhangxinwei1@guosen.com.cnhuzhichao@guosen.com.cnS0980520060001 相关研究报告 《ETF周报-上周新成立两只红利类ETF，证券ETF净申购超16亿》——2023-12-11 《基金周报-首批浮动费率基金募资超76亿元，英华奖优秀基金 经理评选揭晓》——2023-12-10 《多因子选股周报-成长因子表现出色，中证1000增强组合年内 超额6.97%》——2023-12-10 《主动量化策略周报-四大主动量化组合本周均战胜股基指数》 ——2023-12-09 《港股投资周报-医药板块大幅回撤，港股精选组合今年超恒生指数2.38%》——2023-12-09 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 证券研究报告 内容目录 私募基金市场概况4 各类策略私募证券投资基金数量分布4 私募基金周度表现分策略统计6 百亿私募管理人上市公司调研动向9 风险提示10 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2