根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之二:量化择时把握港股通大消费板块投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的中证港股通大消费主题指数择时策略。策略推荐静待后续重新加仓的机会。该策略在大多数年份都取得了正的超额收益,并且在等比例基准出现回撤的阶段,该策略较好地控制住了下行风险。