资金偏好及ETF周报：行业类、规模类、跨境类ETF发行份额已超去年同期

行业类、规模类、跨境类ETF发行份额已超去年同期 金融工程|资金偏好及ETF周报|2023.11.29 核心观点 王仕进 首席分析师 SAC执证编号：S0110522100001 wangshijin@sczq.com.cn 本文从具有典型代表性的工具类产品——ETF产品角度，在监控不同类型ETF产品发行进度及最新规模的基础上，持续跟踪各类ETF产品金流入流出详情，以期识别近期市场资金偏好。 注：本文中上周指11.13-11.17、本周指11.20-11.24、下周指11.27-12.01。 本周ETF产品发行进度： 本周上市：本周共计2只ETF产品上市，分别为：工银国证2000ETF、景顺长城中证芯片产业ETF，均为权益类产品。其上市份额为2亿份至 4.5亿份之间。 下周募集：下周开始募集的ETF产品共计1只，为南方上证科创板 100ETF，属于权益类产品，募集起始日为2023年11月29日。 今年以来各类型ETF产品发行进度： 规模类及主题类发行份额最大：分别为416亿份、408亿份；跨境类、行业类、策略类次之，分别为86亿份、66亿份、50亿份；而货币类和商品类，今年则无新发ETF产品。 行业类、规模类以及跨境类ETF产品发行份额已超过去年同期：其中行业类ETF发行份额更是达到去年同期的120%；而债券类、商品类ETF发行份额则远不及去年同期。 本周各类型ETF产品规模及资金流入流出： 规模类ETF产品规模最大：为7525亿元；主题类、跨境类次之，分别为3755亿元、2809亿元；而策略类、商品类产品规模较小，约为300亿元左右。 规模类和货币类净流入份额较大：分别为21亿份、20亿份；策略类、行业类次之，分别净流入15亿份、14亿份；而主题类和跨境类则整体净流出，流出额分别为3亿份、2亿份。 规模类：跟踪科创板、上证50指数的ETF产品净流入份额较大，分别为31亿份、10亿份；科创创业板次之，净流入2亿份；跟踪其他指数的ETF产品均资金净流出，其中净流出最大的为跟踪沪深300、中证1000指数的ETF产品，净流出份额均为5亿份。 风格类：跟踪半导体板块、策略-价值的ETF产品净流入份额较大，分别为15亿份、10亿份；非银板块、新能源板次之，分别净流入7亿份、6亿份；而跟踪国企央企板块、互联网板块的ETF产品资金净流出规模较大，净流出份额均为4亿份。 跨境类：跟踪港股的ETF产品净流入份额数量较大，为9亿份；跟踪美股的次之，净流入2亿份；而跟踪其他国家的ETF产品资金净流出规模较大，净流出份额为13亿份。 风险提示：报告中所涉及测算均基于历史数据，未来可能发生变化；历史上资金对不同风格或主题ETF产品的偏好程度，并不代表对未来偏好的预测；受产业或政策不确定性影响，未来即使在相同市场环境下，资金偏好的规律亦可能被打破。 目录 1本周ETF产品发行进度1 1.1本周申报ETF产品清单1 1.2本周受理ETF产品清单1 1.3本周募集ETF产品清单1 1.4本周成立ETF产品清单2 1.5本周上市ETF产品清单2 2今年以来各类型ETF产品发行及存量规模总览3 2.1今年以来各类型ETF产品发行规模总览3 2.2今年以来各类型ETF产品存量规模总览4 2.2.1基金公司维度总览4 2.2.2各产品类型维度总览5 3本周各类型ETF产品资金流入流出及规模6 3.1各类型ETF产品资金流入流出总览6 3.2规模类ETF产品资金流入流出详情6 3.2.1基金公司维度总览6 3.2.2各子分类维度总览7 3.2.3单个ETF产品维度明细9 3.3风格类ETF产品资金流入流出详情10 3.3.1基金公司维度总览10 3.3.2各子分类维度总览10 3.3.3单个ETF产品维度明细12 3.4跨境类ETF产品资金流入流出详情14 3.4.1基金公司维度总览14 3.4.2各子分类维度总览14 3.4.3单个ETF产品维度明细16 3.5商品类ETF产品资金流入流出详情17 3.6债券类ETF产品资金流入流出详情18 3.7货币类ETF产品资金流入流出详情19 4风险提示20 插图目录 图1各类型ETF近两年上市数量对比3 图2各类型ETF近两年上市份额对比3 图3今年以来新发行ETF资金流入流出情况4 图4今年以来新发行ETF上市份额占去年同期比例4 图5各基金公司ETF产品规模4 图6各基金公司ETF产品规模集中度4 图7不同类型ETF产品数量5 图8不同类型ETF产品规模5 图9本周各类型ETF产品资金流入流程详情6 图10各基金公司规模类ETF产品规模详情7 图11跟踪不同指数的规模类ETF产品最新数量8 图12跟踪不同指数的规模类ETF产品最新规模8 图13本周规模类ETF产品资金流入流出明细8 图14规模排名前列的规模类ETF产品详情9 图15本周成交额排名前十的规模类ETF产品明细9 图16本周成交额变化排名前十的规模类ETF产品明细9 图17各基金公司风格类ETF产品规模详情10 图18各风格类ETF产品最新数量12 图19各风格类ETF产品最新规模12 图20本周风格类ETF产品资金流入流出明细12 图21规模排名前列的各风格类ETF产品规模详情13 图22本周成交额排名前十的风格类ETF产品明细13 图23本周成交额变化排名前十的风格类ETF产品明细13 图24各基金公司跨境类ETF产品规模详情14 图25跨境类ETF产品最新数量15 图26跨境类ETF产品最新规模15 图27本周跨境类ETF产品资金流入流出明细15 图28规模排名前列的各跨境类ETF产品详情16 图29本周成交额排名前十的跨境类ETF产品明细16 图30本周成交额变化排名前十的跨境类ETF产品明细16 表格目录 表1即将发行及正在发行ETF产品详情1 表2本周成立ETF产品详情2 表3本周上市ETF产品详情2 表4今年以来各类型ETF产品发行规模（亿份）3 表5规模类ETF产品各子分类最新规模及本周资金流入流出（单位：亿份、亿元）7 表6风格类ETF产品各子分类最新规模及本周资金流入流出（单位：亿份、亿元）11 表7跨境类ETF产品各子分类最新规模及本周资金流入流出（单位：亿份、亿元）14 表8商品类ETF产品（规模超过一亿元）资金流入流出（单位：亿份、亿元）17 表9债券类ETF产品（规模超过一亿元）资金流入流出（单位：亿份、亿元）18 表10货币类ETF产品（规模超过一亿元）资金流入流出（单位：亿份、亿元）19 本文从具有典型代表性的工具类产品——ETF产品角度，在监控不同类型ETF产品发行进度及最新规模的基础上，持续跟踪各类ETF产品金流入流出详情，以期识别近期市场资金对不同风格工具类产品偏好。 注：本文中上周指11.13-11.17、本周指11.20-11.24、下周指11.27-12.01；此外本文只考虑ETF产品的上市交易份额。 1本周ETF产品发行进度 本章从ETF产品申报、受理、募集、成立以及上市情况，跟踪国内市场ETF产品发行进度。 1.1本周申报ETF产品清单 本周基金公司共计申报两只ETF产品，均为权益类，分别为嘉实中证全指储能设备交易型开放式指数证券投资基金、富国恒生沪深港航运主题交易型开放式指数证券投资基金。 1.2本周受理ETF产品清单 本周暂无新受理ETF产品。 1.3本周募集ETF产品清单 本周开始募集的ETF产品共计8只（见表1），分别为：银华中证2000增强策略ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、汇添富中证电信主题ETF、广发中证半导体材料设备主题ETF、华宝标普中国A股红利机会ETF、景顺长城国证机器人产业ETF、易方达深证50ETF以及富国深证50ETF，均为权益类产品。 表1即将发行及正在发行ETF产品详情 基金代码 基金简称 募集起始日 募集截止日 管理费(%) 托管费(%) 下周588903.OF南方上证科创板100ETF2023/11/292023/12/50.500.10募集 159555.OF 银华中证2000增强策略ETF 2023/11/22 2023/11/28 0.50 0.10 159562.OF 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2023/11/21 2023/12/01 0.50 0.10 560303.OF 汇添富中证电信主题ETF 2023/11/20 2023/11/30 0.50 0.10 本周 560783.OF 广发中证半导体材料设备主题ETF 2023/11/20 2023/11/24 0.50 0.10 募集 562063.OF 华宝标普中国A股红利机会ETF 2023/11/20 2023/12/04 0.50 0.10 159559.OF 景顺长城国证机器人产业ETF 2023/11/20 2023/11/24 0.50 0.10 159150.OF 易方达深证50ETF 2023/11/20 2023/11/24 0.50 0.10 159350.OF 富国深证50ETF 2023/11/20 2023/11/24 0.50 0.10 563023.OF 易方达中证红利低波动ETF 2023/10/16 2023/11/30 0.15 0.05 过往 159502.OF 嘉实标普生物科技精选行业ETF 2023/09/28 2023/12/27 0.50 0.10 募集 561203.OF 工银中证100ETF 2023/09/22 2023/12/21 0.45 0.07 159693.OF 华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF 2023/08/25 2023/11/24 0.50 0.10 资料来源：Wind，首创证券 下周开始募集的ETF产品共计1只（见表1），为南方上证科创板100ETF，属于权益类产品，募集起始日为2023年11月29日。 1.4本周成立ETF产品清单 本周共计8只ETF产品成立（见表2），分别为：天弘中证红利低波动100ETF、博时国证2000ETF、摩根标普港股通低波红利ETF、嘉实中证100ETF、华夏中证全指医疗器械ETF、汇添富上证综合ETF、华安中证全指软件开发ETF以及富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF，均为权益类产品。 其中发行规模最大的为摩根标普港股通低波红利ETF，发行规模为13.63亿元。 表2本周成立ETF产品详情 基金代码基金简称基金成立日 发行规模 159549.OF 天弘中证红利低波动100ETF 2023-11-23 (亿元) 2.71 1,678 (万元) 16.1 0.50 0.10 159505.OF 博时国证2000ETF 2023-11-23 2.32 1,484 15.6 0.50 0.10 513630.OF 摩根标普港股通低波红利ETF 2023-11-23 13.63 16,864 8.1 0.50 0.10 159661.OF 嘉实中证100ETF 2023-11-23 2.19 1,079 20.3 0.50 0.10 562600.OF 华夏中证全指医疗器械ETF 2023-11-23 2.08 2,767 7.5 0.50 0.10 510980.OF 汇添富上证综合ETF 2023-11-22 4.65 1,921 24.2 0.50 0.10 561010.OF 华安中证全指软件开发ETF 2023-11-21 3.43 6,106 5.6 0.50 0.10 513350.SH 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF 2023-11-20 2.15 1,406 15.3 0.50 0.10 有效认购户数 户均规模 管理费 (%) 托管费 (%) 资料来源：Wind，首创证券 1.5本周上市ETF产品清单 本周共计2只ETF产品上市（见表3），分别为：工银国证2000ETF、景顺长城中证芯片产业ETF，均为权益类产品。其上市份额为