金融期货市场流动性日报：IH、IF资金流入，IC流出

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2023-11-28 IH、IF资金流入，IC流出 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2023年11月27日，沪深300期货(IF)成交907.04亿元，较上一交易日增加8.87%；持仓金额2890.57亿元，较上一交易日增加1.09%；成交持仓比为0.31。中证500期货(IC)成交732.57亿元，较上一交易日减少4.96%；持仓金额3234.26亿元，较上一交易日减少1.0%；成交持仓比为0.23。上证50(IH)成交386.32亿元，较上一交易日增加26.11%；持仓金额995.09亿元，较上一交易日增加4.64%；成交持仓比为0.39。 国债期货流动性情况 2023年11月27日，2年期债(TS)成交946.28亿元，较上一交易日减少5.85%；持仓金额1505.37亿元，较上一交易日增加2.16%；成交持仓比为0.63。5年期债(TF)成交715.94亿元，较上一交易日减少4.81%；持仓金额1250.11亿元，较上一交易日增加0.46%；成交持仓比为0.57。10年期债(T)成交977.03亿元，较上一交易日减少6.53%；持仓金额2139.42亿元，较上一交易日减少0.69%；成交持仓比为0.46。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计92581.041.33131398.058.670.038817.0 IF前十名合计128992.041.73180141.058.270.051149.0 IF前二十名合计170090.042.8227280.057.20.057190.0 IC前五名合计122269.044.14154740.055.860.032471.0 IC前十名合计174200.046.98196628.053.020.022428.0 IC前二十名合计211187.047.05237658.052.950.026471.0 IH前五名合计42494.034.5980345.065.410.037851.0 IH前十名合计60937.037.48101635.062.520.040698.0 IH前二十名合计83740.042.71112315.057.290.028575.0 TS前五名合计39858.048.2642728.051.740.02870.0 TS前十名合计52971.047.7557960.052.250.04989.0 TS前二十名合计63512.048.9566244.051.050.02732.0 TF前五名合计76551.057.5856392.042.4220159.00.0 TF前十名合计94137.052.5684958.047.449179.00.0 TF前二十名合计107578.050.96103510.049.044068.00.0 T前五名合计118855.056.3492093.043.6626762.00.0 T前十名合计157626.053.12139086.046.8818540.00.0 T前二十名合计180287.051.27171358.048.738929.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com