股指期货日报：股指酝酿上涨,注意后市风格转换

请务必阅读最后重要事项 第0页 u 股指酝酿上涨 注意后市风格转换 总结与操作建议： 股指在5日均线和20日均线之间波动，午后下杀但整体格局保持较好，但量能萎缩，两市仅有4917亿元的成交。沪指在3000点附近以及持续了三周之多，如今指数已经接近变盘期，指数有望于近期选择方向。期指方面，无论是贴水还是主力持仓变动均不大，市场情绪处于突破之前的平静期。20日均线下方仍有多单进场。由于缺乏炒作热点，中小创或缺乏资金支持，预期IF和IH比IC具有更好的做多价值。 评级：上涨 股指期货日报 Stock Index Future Daily Report 作者： 宏观与金融组 相阳 CIIA 执业编号：F3009863 联系方式：010-68578169 / xiangyang@foundersc.com 成文时间：2016年7月25日星期一 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 请务必阅读最后重要事项 第1页 1、 行情回顾 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 沪深300 3220.17 3243.79 3218.14 3230.89 0.18 0.80 7020318500 IF当月 3200.00 3219.80 3190.60 3198.00 3199.40 0.01 0.01 0.91 10376.00 32209 -92.00 IF次月 3166.00 3187.60 3158.60 3168.40 3168.20 0.04 0.04 0.92 1073.00 9296 -69.00 IF当季 3090.60 3109.00 3084.80 3094.00 3092.60 0.11 0.11 0.78 444.00 2788 112.00 IF下季 3036.00 3044.80 3021.00 3029.20 3031.00 0.00 0.00 0.79 150.00 370 44.00 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 上证50 2155.32 2167.51 2152.09 2159.55 0.11 0.71 1452814400 IH当月 2152.20 2157.40 2144.40 2148.40 2148.00 0.04 0.02 0.61 3455 10280 -48 IH次月 2142.00 2147.40 2135.40 2140.40 2139.00 0.12 0.06 0.56 370 4379 88 IH当季 2115.40 2121.80 2109.80 2113.00 2114.20 -0.07 -0.01 0.57 109 1449 14 IH下季 2090.00 2101.00 2090.00 2096.20 2095.60 0.04 0.01 0.53 23 114 -1 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 中证500 6383.56 6441.32 6374.26 6408.78 0.28 1.05 8109003900 IC当月 6256.00 6326.00 6248.00 6290.40 6279.00 0.16 -0.02 1.24 11452 21776 155 IC次月 6166.20 6207.20 6134.80 6176.40 6166.60 0.16 0.00 1.18 801 6076 166 IC当季 5863.40 5907.00 5837.20 5880.00 5871.60 0.09 -0.06 1.19 462 4179 76 IC下季 5655.20 5707.80 5641.00 5681.00 5670.80 0.15 -0.03 1.18 123 513 41 请务必阅读最后重要事项 第2页 0.1833-0.09440.4040-0.2320-0.89050.4146-0.44540.5484-0.38630.41330.49820.5347-0.28320.64850.52130.5913-0.03801.06140.1425-0.0476-0.5161-0.22140.2603-0.37260.1320-0.0879-0.30580.1216农林牧渔采掘化工钢铁有色金属电子家用电器食品饮料纺织服装轻工制造医药生物公用事业交通运输房地产商业贸易休闲服务综合建筑材料建筑装饰电气设备国防军工计算机传媒通信银行非银金融汽车机械设备各行业涨跌表现 数据来源：Wind、方正中期研究院 2、 基差走势 0.0050.00100.00150.00200.00250.00IF基差走势近月远月当季下季 0.0020.0040.0060.0080.00100.00IH基差走势近月远月当季下季 请务必阅读最后重要事项 第3页 0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00IC基差走势近月远月当季下季 数据来源：Wind、方正中期研究院 3、 成交持仓情况 0500010000150002000025000300002700.00 002800.00 002900.00 003000.00 003100.00 003200.00 002016-06-242016-07-24IF成交IF总成交（右轴）沪深300 3600038000400004200044000460002950.00 003000.00 003050.00 003100.00 003150.00 003200.00 003250.00 003300.00 002016-06-242016-07-24IF持仓IF总持仓沪深300 0200040006000800010000120002000.00 002050.00 002100.00 002150.00 002200.00 002250.00 002016-06-242016-07-24IH成交IH总成交（右轴）上证50 05000100001500020000250002000.00 002050.00 002100.00 002150.00 002200.00 002250.00 002016-06-242016-07-24IH持仓IH总持仓上证50 请务必阅读最后重要事项 第4页 05000100001500020000250005600.00 005800.00 006000.00 006200.00 006400.00 006600.00 002016-06-242016-07-24IC成交IC总成交（右轴）中证500 0100002000030000400005600.00 005800.00 006000.00 006200.00 006400.00 006600.00 002016-06-242016-07-24IC持仓IC总持仓中证500 数据来源：Wind、方正中期研究院 4、 成交持仓情况 8,500.00 008,700.00 008,900.00 009,100.00 009,300.00 009,500.00 009,700.00 009,900.00 00A50期指走势富时A50CN00.SGCN01.SGCN02.SGCN03.SG 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000A50交投分析成交量持仓量投机 数据来源：Wind、方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 第5页 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。方正中期研究院力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证，不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经方正中期研究院许可，不得转给其他人员，且任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权归方正中期所有。 行情预测说明： 涨：当周收盘价>上周收盘价； 跌：当周收盘价<上周收盘价； 震荡：（当周收盘价-上周收盘价）/上周收盘价的绝对值在0.5%以内； 联系方式： 方正中期期货研究院 地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 电话：010-85881117 传真：010-64636998 方正金融，正在你身边。