基金周报：三季度非货基月均规模排名出炉，多家头部基金公司宣布自购

证券研究报告|2023年11月05日 基金周报 三季度非货基月均规模排名出炉，多家头部基金公司宣布自购 核心观点金融工程周报 上周市场回顾。上周A股市场主要宽基指数全线上涨，创业板指、科创50、中证1000收益靠前，收益分别为1.98%、1.57%、0.95%，中小板指、中证500、上证综指收益靠后，收益分别为0.03%、0.33%、0.43%。从成交额来看，除上证综指、科创50和中证1000外，上周主要宽基指数成交额均有所减少。行业方面，上周传媒、食品饮料、电子收益靠前，收益分别为4.90%、4.37%、4.01%，房地产、建材、综合金融收益靠后，收益分别为-1.70%、-1.68%、-1.65%。 截至上周五，央行逆回购净回笼资金9260亿元，逆回购到期28240亿 元，净公开市场投放18980亿元。不同期限的国债利率有所下行，利差扩大0.85BP。上周中证转债指数下跌0.57%，累计成交1845亿元，较前一周减少119亿元。 上周共上报26只基金，较上上周申报数量有所减少。申报的产品包括3只QDII，富国沪深300ETF、国泰国证数据要素主题ETF、华宝中证制药ETF等。 10月28日，国联证券发布公告称，国联国际拟出资2000万美元与锡 洲国际及其他投资方共同设立国联招证科创基金，基金规模1亿美元。 11月2日，国泰君安资管申报的国泰君安城投宽庭保障性租赁住房REIT获受理。这是目前长三角区域企业首单保租房REITs，也是全市场规模最大的保租房REITs。 开放式公募基金表现。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为0.97%、0.50%、0.35%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为10.90%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-11.36%、-7.68%、-3.84%。 上周指数增强基金超额收益中位数为-0.23%，量化对冲型基金收益中位数为-0.12%。今年以来，指数增强基金超额中位数为1.00%，量化对冲型基金收益中位数为-0.40%。 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金214只、目标日期基 金115只、目标风险基金141只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为-2.28%。 基金产品发行情况。上周新成立基金25只，合计发行规模为242.34亿 元，较前一周有所减少。此外，上周有28只基金首次进入发行阶段， 本周将有31只基金开始发行。 风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。 金融工程·数量化投资 证券分析师：张欣慰联系人：陈梦琪 021-60933159021-60375447 zhangxinwei1@guosen.com.cnchenmengqi@guosen.com.cn S0980520060001 相关研究报告 《多因子选股周报-反转因子表现出色，中证1000增强组合年内 超额7.47%》——2023-11-05 《主动量化策略周报-成长风格反弹，成长稳健组合今年以来在主动股基中排名前5%》——2023-11-04 《港股投资周报-医疗科技反弹，恒生科技指数本周领涨》 ——2023-11-04 《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第118期）》 ——2023-11-03 《私募基金周报-上周中证500指增私募超额中位数0.96%，百亿私募调研聚焦医药、电子板块》——2023-11-01 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 内容目录 上周市场回顾4 相关热点回顾4 股票市场5 债券市场8 可转债市场9 开放式公募基金表现10 普通公募基金10 量化公募基金10 FOF基金11 基金经理变更12 基金产品发行情况12 上周新成立基金12 上周首发基金14 本周待发行基金15 附：开放式公募基金前N名业绩明细17 图表目录 图1：主要宽指数收益率（截至2023.11.03）5 图2：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.11.03）6 图3：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.11.03）7 图4：中信一级行业指数收益（截至2023.11.03）8 图5：债券利率（截至2023.11.03）9 图6：债券利率周度变动（BP，截至2023.11.03）9 图7：中证转债走势及成交额（截至2023.11.03）9 图8：转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数9 图9：不同类别基金上周收益表现（截至2023.11.03）10 图10：不同类别基金本年收益表现（截至2023.11.03）10 图11：指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现（截至2023.11.03）11 图12：不同类别FOF权益占比（截至2023.11.03）11 图13：不同类别FOF基金收益中位数（截至2023.11.03）11 图14：不同类别基金周度新发规模（亿元）13 表1：上周公募基金申报情况（2023.10.30至2023.11.03)4 表2：近期基金公司自购名单（20231029-2023103）4 表3：基金管理机构非货币理财公募基金月均规模排名前20家（2023三季度）5 表4：货币市场利率（截至2023.11.03）8 表5：信用债利差及周度利差变动（BP，截至2023.11.03）9 表6：上周基金经理变更明细12 表7：上周新成立基金统计（仅展示初始份额）14 表8：上周首发基金列表（仅展示初始份额，亿份）15 表9：本周待发行基金列表（仅展示初始份额）16 表10：周度业绩前三的普通公募基金（截至2023.11.03）17 表11：周度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.11.03）17 表12：周度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.11.03）18 表13：年度业绩前三的普通公募基金（截至2023.11.03）18 表14：年度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.11.03）19 表15：年度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.11.03）19 上周市场回顾 相关热点回顾 一、基金申报发行动态 上周共上报26只基金，较上上周申报数量有所减少。申报的产品包括3只QDII，富国沪深300ETF、国泰国证数据要素主题ETF、华宝中证制药ETF等。 表1：上周公募基金申报情况（2023.10.30至2023.11.03) 基金类型 指数型 债券型 QDII REITs 混合型 股票型 股票指数 债券指数 ETF 联接 其他债券 数量 2 2 3 2 9 3 1 3 1 资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理 1、全市场规模最大的保租房REITs获受理 11月2日，国泰君安资管申报的国泰君安城投宽庭保障性租赁住房REIT获受理。这是目前长三角区域企业首单保租房REITs，也是全市场规模最大的保租房REITs。 二、国联证券在港设立亿级美元基金 10月28日，国联证券发布《关于设立国联招证科创基金暨关联交易的公告》。公告显示国联证券下属企业国联证券国际有限公司（以下简称“国联国际”）拟出资2000万美元与关联人锡洲国际有限公司（以下简称“锡洲国际”）及其他投资方共同设立国联招证科创基金一期有限合伙基金（暂定名，以下简称“国联招证科创基金”），基金规模1亿美元。 三、多家头部基金公司宣布自购 近期，多家头部基金公司宣布自购，合计自购金额达11亿元。10月29日，易方达基金发布公告称将于近日运用固有资金2亿元投资易方达沪深300ETF；10月30日招商基金发布公告称将于近日运用固有资金合计1亿元投资旗下股票型、混 合型公募基金；10月31日至11月3日，华夏基金、广发基金、富国基金和南方 基金依次发布公告，均将于近期运用固有资金2亿元投资旗下权益类公募基金。 表2：近期基金公司自购名单（20231029-2023103） 公告日期 基金公司 自购金额 自购基金 10月29日 易方达基金 2亿元 易方达沪深300ETF 10月30日 招商基金 1亿元 股票型、混合型公募基金 10月31日 华夏基金 2亿元 权益类公募基金 11月1日 广发基金 2亿元 权益类公募基金 11月2日 富国基金 2亿元 权益类公募基金 11月3日 南方基金 2亿元 权益类公募基金 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 四、2023年三季度基金管理机构非货币理财公募基金月均规模排名出炉 10月30日，中国证券投资基金业协会发布了2023年三季度基金管理机构非货 币理财公募基金月均规模排名，其中易方达基金以9859.85亿元的月均规模蝉联 第一，排在第二和第三位的是华夏基金、广发基金，月均规模分别为7980.22亿 元、6751.86亿元。前20家基金公司的合计规模为92492.9亿元，环比增加2.36%。 表3：基金管理机构非货币理财公募基金月均规模排名前20家（2023三季度） 序号 公司名称 非货币理财公募基金月均规模（亿元） 1 易方达基金管理有限公司 9859.85 2华夏基金管理有限公司 7980.22 3广发基金管理有限公司 6751.86 4富国基金管理有限公司 6098.33 5招商基金管理有限公司 5619.97 6嘉实基金管理有限公司 5365.98 7南方基金管理股份有限公司 5158.82 8博时基金管理有限公司 5048.25 9汇添富基金管理股份有限公司 4715.67 10鹏华基金管理有限公司 4387.86 11工银瑞信基金管理有限公司 3757.68 12景顺长城基金管理有限公司 3538.46 13国泰基金管理有限公司 3399.93 14华安基金管理有限公司 3352.70 15中欧基金管理有限公司 3108.95 16天弘基金管理有限公司 3094.11 17交银施罗德基金管理有限公司 3011.32 18兴证全球基金管理有限公司 2837.49 19华泰柏瑞基金管理有限公司 2732.00 20中银基金管理有限公司 2673.45 资料来源：中国证券投资基金业协会、国信证券经济研究所整理 股票市场 上周A股市场主要宽基指数全线上涨，创业板指、科创50、中证1000收益靠前，收益分别为1.98%、1.57%、0.95%，中小板指、中证500、上证综指收益靠后，收益分别为0.03%、0.33%、0.43%。过去一个月科创50指数下跌1.40%，收益最高，中证500指数下跌3.17%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中上证综指收益最高，其累计收益率为-1.89%。 图1：主要宽指数收益率（截至2023.11.03） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 从成交额来看，除上证综指、科创50和中证1000外，上周主要宽基指数成交额均有所减少，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于25%-60%的历史分位水平。 图2：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.11.03） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 按月度来看，除中小板指外，过去一个月主要宽基指数日均成交额有所增加，主要宽基指数均位于过去36个月5%-65%的历史分位水平。 图3：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.11.03） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 行业方面，上周传媒、食品饮料、电子收益靠前，收益分别为4.90%、4.37%、4.01%，房地产、建材、综合金融收益靠后，收益分别为-1.70%、-1.68%、-1.65%。过去一个月，电子累计上涨5.13%，收益最高，房地产行业累计下跌8.63%，收益最低。今年以来，通信、传媒、石油石化的累计收益较高，分别为21.07%、19.41%、10.91%，相比之下，消费者服务、电力设备及新能源、房地产等多个行业的收益率最低。 食品饮料 电子 农林牧渔2% 医药0% 计算机.09% 轻工制造.88% 机械0.67% 基础化工0.55%