监管一致性评估计划 (RCAP) - 澳大利亚巴塞尔协议 III 法规评估

巴塞尔委员会论银行监管监管一致性评估方案(RCAP)巴塞尔协议 III 评估法规 - 澳大利亚March 2014 该出版物可在国际清算银行网站 (www. bis. org) 上查阅。©国际清算银行 2014 年。保留所有权利。简短摘录可转载或翻译提供的来源说明。ISBN 978 - 92 - 9131 - 000 - 5 (打印)ISBN 978 - 92 - 9197 - 133 - 0 (online) Contents前言 ................................................................................................................................................................................................ 2Executive 摘要 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3Response 从 APRA....................................................................................................................... 512评估 上下文 and 主 调查结果 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61.1 上下文 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61.2 Scope of the 评估 ............................................................................................................................................. 91.3 评估 分级 and 方法论 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 101.4 Main 调查结果 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11详细 评估 调查结果 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 202.1 Scope of 应用程序 and 过渡性 安排 .....................................................................................202.2 支柱 1: Minimum 资本 要求 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 212.2.12.2.22.2.32.2.42.2.52.2.62.2.72.2.82.2.9Definition of 资本 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21Capital 缓冲区 (守恒 and 反周期) .......................................................................26Credit 风险: 标准化 方法 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26Credit 风险: 内部 基于评级 进近 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30证券化 框架 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32交易对手 credit 风险 框架 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34Market 风险: 标准化 Measurement 方法 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35Market 风险: 内部 型号 进近 .............................................................................................37Operational 风险: 基本 指示器 进近 and the 标准化 办法 ... ... ... ... ... ... ... 372.2.10 Operational 风险: Advanced Measurement 方法 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...2.3 支柱 2: 监督 review 过程 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 382.4 支柱 3: Market 纪律 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39Annexes ..............................................................................................................................................................................................41附件 1: RCAP 评估 Team and Review Team ..............................................................................................41附件 2: Implementation of the 巴塞尔 框架 as of 截止 日期 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42附件 3: List of 资本 标准 下 the 巴塞尔 框架 已使用 for the 评估 ... ... ... ... ... ... ... ... 43附件 4: Local 法规 已发布 by APRA for 实现 巴塞尔 资本 标准 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44附件 5: 详细信息 of the RCAP 评估 过程 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46附件 6: List of items that APRA 意向 to 修正 in the 近 未来 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47附件 7: 评估 of 绑定 性质 of 监管 文件 已发布 by APRA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49附件 8: 钥匙 Financial 指标 of Australian banking 系统 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51附件 9: 重要性 评估 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53监管一致性评估计划 - 澳大利亚iii 附件 10: 地区 在哪里 APRA 的 规则 are 更严格 比 the 巴塞尔 最小值 标准 ...............................54附件 11: List of approaches not 允许 by APRA 的 监管 框架 ................................................58iv监管一致性评估计划 - 澳大利亚 术语表ABCPADIAFS资产支持商业票据认可接受存款机构可供出售AMAAPGAPS高级测量方法ADI 审慎实践