监管一致性评估计划 (RCAP) - 巴塞尔协议 III LCR 法规评估 - 瑞士

巴塞尔委员会论银行监管监管一致性评估方案(RCAP)巴塞尔协议 III 评估LCR 法规 -瑞士2017 年 10 月 该出版物可在国际清算银行网站 (www. bis. org) 上查阅。©Bank for International Settlements 2017. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced or翻译提供的来源说明。ISBN 978 - 92 - 9259 - 107 - 6 (online) Contents前言 ................................................................................................................................................................................................ 2Executive 摘要 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4Response 从 FINMA............................................................................................ 512评估 上下文 and 主 调查结果 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61.1 上下文 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61.2 结构, 可执行性 and 绑定 性质 of 审慎 法规 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61.3 Scope of the 评估 ............................................................................................................................................. 71.4 Main 调查结果............................................................................................ 8详细 评估 调查结果 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 102.1 Scope of 应用程序 and 过渡性 安排 .....................................................................................102.2 LCR .....................................................................................................................................................................................102.3 LCR 披露 要求 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 142.4 Observations and 其他 调查结果 具体 to the 实现 实践 in 瑞士 ... ... ... ... 15Annexes ..............................................................................................................................................................................................18附件 1: RCAP 评估 Team and Review Team .......................................................................................................18附件 2: List of LCR 标准 下 the 巴塞尔 框架 已使用 for the 评估 ........................................19附件 3: Local 法规 已发布 by FINMA for 实现 巴塞尔 LCR 标准 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23附件 4: 详细信息 of the RCAP 评估 过程 ............................................................................................................24附件 5: List of 整改 by FINMA................................................................................................ 25附件 6: 评估 of 宾格内斯 of 监管 文件 ..................................................................................26附件 7: 钥匙 流动性 指标 of Swiss banking system ............................................................................................27附件 8: 重要性 评估 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28附件 9: 瑞士 实现 of the 流动性 监测 工具.......................................................... 29附件 9b: 瑞士的 实现 of the 监测 工具 for 日内 流动性 管理 ... ... 。 31附件 10: 瑞士的 实现 of the Principles of 声音 流动性 风险 management and监理..........................................................................................................................................................................................33附件 11: 地区 for 进一步 指导 从 the 巴塞尔 委员会 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34附件 12: List of 问题 for 随访 RCAP 评估 ..............................................................................................35附件 13: 地区 在哪里 瑞士 LCR 规则 are 更严格 比 the 巴塞尔 标准 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36附件 14: Implementation of LCR 元素 主题 to 审慎 判断 or 自由裁量权 in瑞士 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37监管一致性评估计划 - 瑞士1 术语表ALA先进的流动性方法国际清算银行合规 (等级)BISCCHFD - SIBECAIEGWESG瑞士法郎国内系统重要性银行外部信用评估机构Emissionszentrale f ü r gemeinn ü tzige Wohnbautr ä gerEmissionszentrale Schweizer Gemeinden常见问题FAQFINMAFINMASAGC瑞士金融市场监管局金融市场监管法一般抵押品G - SIBHLBAHQLALC全球系统重要性银行历史回顾方法优质流动资产基本符合要求 (等级)LCR流动性覆盖率LiqO跨国公司NC流动资金条例重大不合规 (等级)不合格 (等级)OSFIPIC加拿大金融机构总监办公室个人投资公司监管一致性评估计划监督和执行小组证券融资交易瑞士市场指数RCAPSIGSFTSMISNB瑞士国家银行监管一致性评估计划 - 瑞士1 前言巴塞尔银行监管委员会 (巴塞尔委员会) 将实施of regulatory standards underpinning the Basel III framework. The prudential benefits from adopting Basel III只有当所有成员都适当和一致地实施这些标准时 ， 这些标准才能完全累积司法管辖区。委员会设立了监管一致性评估计划 (RCAP) ， 以监督、评估和评估其成员对巴塞尔框架的执行情况。本报告介绍了 RCAP 评估小组关于采用巴塞尔协议的调查结果瑞士的流动性覆盖率 (LCR) 及其与Basel III framework. The assessment is based on the Swiss LCR rules of the Liquidity Ordinance,由瑞士金融市场监管局 （ FINMA ） 发布的通告补充。RCAP 评估小组由银行资本董事总经理 Brad Shinn 先生领导加拿大金融机构总监办公室 (OSFI) 。评估小组由两个人组成来自比利时和日本的技术专家 (附件 1) 。评估的主要对应方是FINMA, which in turn coordinated