监管一致性评估计划 (RCAP) - 巴塞尔协议 III LCR 法规评估 - 俄罗斯

巴塞尔委员会论银行监管监管一致性评估方案(RCAP)巴塞尔协议 III 评估LCR 法规 - 俄罗斯March 2016 该出版物可在国际清算银行网站 (www. bis. org) 上查阅。©Bank for International Settlements 2016. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced or翻译提供的来源说明。ISBN 978 - 92 - 9197 - 459 - 7 (打印)ISBN 978 - 92 - 9197 - 458 - 0 (online) Contents前言 ................................................................................................................................................................................................ 2Executive 摘要 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4Response 从 the 俄语 当局 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 612评估 上下文 and 主 调查结果 ................................................................................................................. 81.1 上下文 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 81.2 结构, 可执行性 and 绑定 性质 of 审慎 法规 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 91.3 Scope of the 评估 ............................................................................................................................................. 91.4 Main 调查结果 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10详细 评估 调查结果 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 142.1 Scope of 应用程序 and 过渡性 安排 .....................................................................................142.2 LCR .....................................................................................................................................................................................142.3 LCR 披露 要求 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 142.4 意见 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14Annexes ..............................................................................................................................................................................................18附件 1: RCAP 评估 Team and Review Team ..............................................................................................18附件 2: List of LCR 标准 下 the 巴塞尔 框架 已使用 for the 评估 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19附件 3: Local 法规 已发布 by 俄语 当局 for 实现 巴塞尔 LCR 标准 ... ... 20附件 4: 详细信息 of the RCAP 评估 过程 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22附件 5: List of 整改 by 俄语 当局 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23附件 6: 评估 of 宾格内斯 of 监管 文件 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29附件 7: 钥匙 流动性 指标 of the 俄语 banking 系统 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30附件 8: 重要性 评估 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32附件 9: 俄罗斯的 实现 of the 流动性 监测 工具 ................................................................34附件 10: 俄罗斯的 实现 of the Principles for 声音 流动性 风险 management and监理 .......................................................................................................................................................................38附件 11: 地区 for 进一步 指导 从 the 巴塞尔 Committee .....................................................................46附件 12: List of 问题 for 随访 RCAP 评估 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47附件 13: 地区 在哪里 俄语 LCR 规则 are 更严格 比 the 巴塞尔 标准 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48附件 14: Implementation of LCR 元素 主题 to 审慎 判断 or 自由裁量权 in Russia 49附件 15: Implementation of 备选方案 流动性 approaches (ALA) in Russia ...........................................57监管一致性评估计划 - 俄罗斯iii 术语表ALA替代流动性方法巴塞尔银行监管委员会俄罗斯中央银行BCBSCBRCFP应急资金计划CLF承诺流动资金贷款FAQG - SIBHQLAICAAPLCR常见问题全球系统重要性银行优质流动资产内部资本充足评估流程流动性覆盖率LIBORRCAP摩擦伦敦银行同业拆放利率监管一致性评估计划俄罗斯卢布SARBSGS南非储备银行总结算制度SIG巴塞尔委员会监督和执行小组监督评审和评价过程SREP监管一致性评估计划 - 俄罗斯1 前言巴塞尔银行监管委员会高度重视监管的实施支持巴塞尔协议 III 框架的标准。采用巴塞尔标准的审慎益处只有在所有成员司法管辖区适当和一致地实施这些措施的情况下 ， 才能完全累积。委员会设立了监管一致性评估计划 (RCAP) ， 以监测、评估、并评估其成员对巴塞尔框架的执行情况。本报告介绍了 RCAP 评估小组关于国内采用俄罗斯的巴塞尔 LCR 标准。评估的重点是采用巴塞尔 LCR 标准应用于在国际或地区活跃并对其国内金融具有重要意义的俄罗斯银行稳定性。RCAP 评估小组由银行注册处处长兼银行行长 Ren é van Wyk 先生领导监督南非储备银行 (SARB) 。评估小组由七名技术人员组成来自巴西、格鲁吉亚、香港特别行政区、印度、南非、瑞典和联合王国的专家（ 附件 1 ） 。评估的主要对应方是俄罗斯中央银行 （ CBR ） 。RCAP LCR 评估主要基于 CBR 于 30 日发布的 LCR 法规May 2014. In the course of the assessment, the authority made a number of revisions based on issues由评估小组确定。巴塞尔 LCR 标准的最终法规由俄罗斯当局于 2015 年 12 月并于 2016 年 1 月 1 日生效。在相关情况下进行更新 ， 以反映俄罗斯最终法规取得的进展。评估依赖于截至 2015 年 12 月底的 CBR 。评估结果主要基于对对口工作人员和专家对评估的看法解释了俄罗斯目前的进程审查的文件和数据小组。总体工作由巴塞尔委员会协调秘书处在 SARB 工作人员的支持下。从 2015 年 5 月开始 ， 评估分为三个阶段 ：