股指期货数据日报

股指期货数据日报 2023/10/9 品种 日内观点 股指 假期期间10年期美债利率冲高，海外主要股指先跌后涨。9月制造业PMI重返扩张区间，国内经济继续复苏。海外美债利率和美元指数短期内仍将高位震荡，对风险资产有一定压制，但影响逐渐钝化。随着经济底部确立，市场信心逐步修复，节后指数有望企稳反弹，建议逢低进行布局。 数据 项目 收盘价 涨跌幅 项目 收盘价 涨跌幅 现货价格 上证指数 3110.5 0.10% 沪深300 3689.5 -0.30% 深证成指 10109.5 0.05% 上证50 2507.1 -0.52% 创业板指 2003.9 -0.12% 中证500 5690.8 0.29% 科创50 887.8 0.87% 中证1000 6078.9 0.74% 期货价格 IF主力合约 3701.0 -0.63% IC主力合约 5695.0 -0.21% IH主力合约 2510.6 -1.02% IM主力合约 6075.0 0.26% 项目 数据 环比 项目 数据 环比 基差 IF主力合约 11.5 -9.6 IC主力合约 4.2 -21.4 IH主力合约 3.5 -12.9 IM主力合约 -3.9 -20.1 成交 A股（亿元） 7172 7 资金 北向资金（亿元） -49.95 -67.98 主要图表 图表1北向资金 图表2融资余额 250亿元 200150100500-50-100-150 16,000亿元30015,500200 100 15,000 0 14,500-10014,000-200 融资余额：环比增加融资余额 图表3存款类机构质押式回购加权利率 图表4SHIBOR 3.5203.0102.52.001.5-101.00.5-200.0-30 1D7D14D21D 涨跌(BP)，右轴存款类机构质押式回购加权利率（%），左轴 3.022.502.0-2 -4 1.5 -6 1.0-80.5-100.0-12 O/N1W2W1M3M6M9M1Y 涨跌(bp)，右轴shibor(%)，左轴 图表5IF年化升贴水率 图表6IC年化升贴水率 10% 50 -5 -10-15 沪深300下月连续沪深300下季连续沪深300隔季连续 10% 50 -5 -10 中证500下月连续中证500下季连续中证500隔季连续 图表7IH年化升贴水率 图表8IM年化升贴水率 10% 50 -5 -10-15-20 上证50下月连续上证50下季连续上证50隔季连续 10% 50 -5 -10 中证1000下月连续中证1000下季连续中证1000隔季连续 免责声明本报告由东吴期货研究所制作及发布。报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，投资者需自行承担风险。未经本公司事先书面授权，不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节、修改、及用于其它用途。 2023-03-31 2023-04-30 2023-05-31 2023-06-30 2023-07-31 2023-08-31