中泰证券机构调研纪要

中泰证券机构调研报告 调研日期:2023-09-11 中泰证券成立于2001年,是全国大型综合类上市券商,控股中泰期货、中泰资本、中泰金融国际、中泰资管、中泰创投、齐鲁股权交易中心,参股万家基金,形成了集证券、期货、基金等为一体的综合性证券控股集团。公司主要经营证券经纪、承销与保荐、投资咨询、证券自营、财务顾问、融资融券、基金与金融产品代销、基金托管、期货介绍等业务。在2022年,中泰证券将继续落实中央决策部署和山东省委省政府工作要求的决心、服务实体经济的初心、向券商第一方阵迈进的雄心、市场化改革的恒心,以党建为统领,以客户为中心,深入实施区域突破、人才强企、转型提升和金融科技四大战略,将改革创新、风控合规作为两大支撑,努力推动高质量发展再上新台阶,为我国资本市场建设和实体经济高质量发展贡献力量。 2023-09-13 董事会办公室副主任、证券事务代表英学夫,计划财务总部总经理助理梁博然 2023-09-112023-09-11 特定对象调研济南市经七路86号证券大厦 太平洋证券证券公司非银分析师夏芈卬 1.请介绍一下公司自营业务情况。 2023年上半年,公司强化投研和交易能力建设,积极探索低波动盈利模式,加强非方向性投资策略开发和运用。固定收益投资业务方面 ,进一步丰富投资策略,优化组合管理,加快做市和客需业务发展。股票投资业务方面,强化交易策略制定过程中的风险评估、风险预案执行管理,通过更灵活、更有效的策略应对复杂市场形势变化。衍生品业务方面,不断优化产品结构,提升产品策略创新、交易对冲及风险管控能力。做市业务方面,严格履行期权做市商合规报价职责,2023年上半年,新增上交所科创50ETF期权做市资格,沪深交易所各期权品 种主做市商月度评级均为最高评级AA;截至2023年6月30日,新三板做市数量58家。2.请介绍一下公司主要风险控制指标情况。 公司通过持续优化以净资本和流动性为核心的风险控制指标动态监控机制,动态监控并测算指标变动情况,适时开展综合压力测试及各类专项压力测试,及时采取风险控制措施,公司净资本等各项风险控制指标均持续符合监管要求。截至2023年6月30日,公司净资本270.15亿元,风险覆盖率217.59%,资本杠杆率15.27%,流动性覆盖率237.46%,净稳定资金率149.44%。 3.请介绍一下公司两融业务、股票质押式回购交易业务的规模及维保比例。 截至2023年6月末,公司融资融券余额310.82亿元,总体维持担保比例为268.33%,融资融券业务整体风险可控。截至2023年6月末,公司股票质押业务待购回余额59.97亿元,其中,自有资金融资规模为46.44亿元,平均履约保障比例为280.09 %,业务整体风险可控。 4.请介绍一下公司资产管理业务规模。 截至2023年6月30日,中泰资管资产管理业务规模1,407.12亿元。其中,公募基金业务规模389.73亿元,私募及专项产品规模1,017.39亿元。截至2023年6月30日,万家基金旗下管理公募基金131只,管理规模3,899.85亿元,较去年末增 长410.61亿元,增幅11.77%。