期指：周末再迎利多，支撑再现

2023年9月11日 期指：周末再迎利多，支撑再现 毛磊投资咨询从业资格号：Z0011222maolei013138@gtjas.com 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价 涨跌幅% 基差 成交额-亿 成交量 变动 持仓量 变动 沪深300 3740 ↓0.49 1292 IF2309 3739.4 ↓0.73 -0.59 667.7 59465 ↓11736 138406 ↓10291 IF2310 3749.2 ↓0.72 9.21 115.6 10276 ↑1139 21404 ↑3128 IF2312 3768.4 ↓0.70 28.41 196.9 17416 ↓4295 85117 ↓126 IF2403 3788.2 ↓0.73 48.21 30.1 2643 ↓901 14923 ↑493 上证50 2520 ↓0.56 286.1 IH2309 2519.4 ↓0.76 -0.57 257 33950 ↓6990 70722 ↓7073 IH2310 2526.8 ↓0.69 6.83 37.9 5000 ↓404 11999 ↑1221 IH2312 2535 ↓0.78 15.03 80.2 10531 ↓2434 43178 ↓189 IH2403 2558.2 ↓0.74 38.23 11.8 1534 ↓1015 5693 ↓206 中证500 5708.6 ↑0.10 930.6 IC2309 5697 ↓0.16 -11.62 457.9 40131 ↓11349 109631 ↓11533 IC2310 5697.2 ↓0.21 -11.42 95.4 8362 ↓938 29700 ↑2612 IC2312 5687 ↓0.23 -21.62 156.7 13756 ↓3067 103412 ↓1227 IC2403 5665.2 ↓0.20 -43.42 88.4 7790 ↓1732 53015 ↑1984 中证1000 6102.5 ↑0.31 1420.8 IM2309 6075.4 ↓0.12 -27.09 504.3 41430 ↓7995 82315 ↓7845 IM2310 6072.2 ↓0.15 -30.29 99.3 8164 ↑338 20257 ↓6831 IM2312 6057.2 ↓0.15 -45.29 210 17302 ↑918 75360 ↑855 IM2403 6037 ↓0.20 -65.49 62.3 5144 ↓927 33672 ↑893 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期货研究 金融期货研究 国泰君安期货研究所 IF基差IH基差 点当月下月当季下季 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 点当月下月当季下季 60 50 40 30 20 10 0 -10 23-8-23 23-8-28 23-8-31 23-9-5 23-9-8 23-8-15 23-8-18 23-8-23 23-8-28 23-8-31 23-9-5 23-9-8 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC基差IM基差 点当月下月当季下季 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 点当月下月当季下季 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 23-8-15 23-8-18 23-8-23 23-8-28 23-8-31 23-9-5 23-9-8 23-8-15 23-8-18 23-8-23 23-8-28 23-8-31 23-9-5 23-9-8 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期指前20大会员持仓增减 多单增减多单净变动空单增减空单净变动 IF2309IF2310IF2312IF2403IH2309IH2310IH2312IH2403IC2309 -6562 2406 -777 362 -5305 793 -217 未公布 -8952 -4571 -4729 IC2310 2554 1988 IC2312 -1644 -950 IC2403 2020 1953 IM2309 -6596 -6038 -6022 -7701 2866 -200 483 -6105 1320 -76 未公布 -8804 -4552 -4861 -5813 IM23102444 -3387 2408 -3167 IM2312765463 IM2403未公布未公布 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 【趋势强度】 IF、IH趋势强度：0IC、IM趋势强度：0 注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。 【观点及建议】 周末消息面来看，整体呈现利多。譬如险资偿付能力监管新规出炉，险资支持资本市场利多落地。证监会召开专家学者和投资者座谈会。活跃资本市场政策有序落地。经济数据方面，通胀有所回升，PPI读数改善的趋势延续。近期当前扰动主要在海外方面，美国经济数据的韧性使得市场担忧高利率或维持更久，美元走强压制非美货币。本周开始，国内经济、金融数据将发布，海外方面美国通胀数据将落地。对国内宏观及美联储政策预期影响均较大，注意关注。若国内经济延续企稳，海外鹰派忧虑缓解，则市场有望企稳回升。整体上短线看预计市场仍有支撑，但不宜追多。后期进一步关注数据等靴子落地。IF主力合约IF2309支撑位3709和3721点，阻力位3769和3758点；IH主力合约IH2309支撑位2499和2507点，阻力位2540和2532点；IC主力合约IC2309支撑位5651和5669点，阻力位5743和5725点；IM主力合约IM2309支撑位6015和6027点，阻力位6148和6124点。 期货研究 本公司具有中国证监会核准的期货交易咨询业务资格 本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行做出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为做出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 请务必阅读正文之后的免责条款部分