基金周报：华夏科创50ETF份额破千亿，科创100ETF募资近70亿

证券研究报告|2023年09月10日 基金周报 华夏科创50ETF份额破千亿，科创100ETF募资近70亿 核心观点金融工程周报 上周市场回顾。上周A股市场主要宽基指数全线下跌，中证1000、上证综指、中证500收益靠前，收益分别为-0.08%、-0.53%、-0.73%，科创50、中小板指、创业板指收益靠后，收益分别为-3.56%、-2.44%、 -2.40%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所减少。行业方面，上周国防军工、煤炭、石油石化收益靠前，收益分别为4.73%、2.23%、1.97%，传媒、电力设备及新能源、医药收益靠后，收益分别为-6.25%、 -2.63%、-2.41%。 截至上周五，央行逆回购净回笼资金6640亿元，逆回购到期14090亿 元，净公开市场投放7450亿元。不同期限的国债利率有所上行，利差缩窄8.49BP。上周中证转债指数下跌1.16%，累计成交2480亿元，较前一周增加210亿元。 上周共上报40只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1只QDII、建信金风新能源REITs、中证汽车零部件主题ETF、上证科创板芯片ETF等。 9月4日，建信基金申报了建信金风新能源封闭式基础设施公募基金，并正式获得受理，该项目是我国首单民营新能源REITs。 9月7日，博时基金、国泰基金、银华基金、鹏华基金均发布旗下科创 100ETF的基金合同生效公告，首批4只科创100ETF合计募集金额达 69.5亿元。 开放式公募基金表现。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-1.18%、-0.86%、-0.79%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为10.87%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-8.10%、-4.25%、-3.35%。 上周指数增强基金超额收益中位数为0.01%，量化对冲型基金收益中位数为0.01%。今年以来，指数增强基金超额中位数为1.45%，量化对冲型基金收益中位数为0.00%。 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金209只、目标日期基 金115只、目标风险基金140只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为-0.11%。 基金产品发行情况。上周新成立基金31只，合计发行规模为301.96亿 元，较前一周有所增加。此外，上周有39只基金首次进入发行阶段， 本周将有19只基金开始发行。 风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。 金融工程·数量化投资 证券分析师：张欣慰联系人：陈梦琪 021-60933159021-60375447 zhangxinwei1@guosen.com.cnchenmengqi@guosen.com.cn S0980520060001 相关研究报告 《多因子选股周报-波动因子表现出色，本年中证1000指数增强 组合超额9.40%》——2023-09-10 《主动量化策略周报-成长稳健组合今年以来相对主动股基指数超额15.68%》——2023-09-09 《港股投资周报-低估值行业领涨，科技医药领跌》 ——2023-09-09 《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第112期）》 ——2023-09-08 《私募基金周报-上周股票多头私募收益中位数2.12%，百亿私募调研聚焦医药、机械板块》——2023-09-06 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 内容目录 上周市场回顾4 相关热点回顾4 股票市场5 债券市场8 可转债市场9 开放式公募基金表现10 普通公募基金10 量化公募基金10 FOF基金11 基金经理变更12 基金产品发行情况12 上周新成立基金12 上周首发基金14 本周待发行基金15 附：开放式公募基金前N名业绩明细17 图表目录 图1：华夏科创50ETF份额和规模（截至2023.09.08）5 图2：主要宽指数收益率（截至2023.09.08）5 图3：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.09.08）6 图4：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.09.08）7 图5：中信一级行业指数收益（截至2023.09.08）8 图6：债券利率（截至2023.09.08）9 图7：债券利率周度变动（BP，截至2023.09.08）9 图8：中证转债走势及成交额（截至2023.09.08）9 图9：转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数9 图10：不同类别基金上周收益表现（截至2023.09.08）10 图11：不同类别基金本年收益表现（截至2023.09.08）10 图12：指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现（截至2023.09.08）11 图13：不同类别FOF权益占比（截至2023.09.08）11 图14：不同类别FOF基金收益中位数（截至2023.09.08）11 图15：不同类别基金周度新发规模（亿元）13 表1：上周公募基金申报情况（2023.09.04至2023.09.08)4 表2：首批科创100ETF4 表3：货币市场利率（截至2023.09.08）8 表4：信用债利差及周度利差变动（BP，截至2023.09.08）9 表5：上周基金经理变更明细12 表6：上周新成立基金统计（仅展示初始份额）14 表8：本周待发行基金列表（仅展示初始份额）16 表9：周度业绩前三的普通公募基金（截至2023.09.08）17 表10：周度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.09.08）17 表11：周度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.09.08）18 表12：年度业绩前三的普通公募基金（截至2023.09.08）18 表13：年度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.09.08）19 表14：年度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.09.08）19 上周市场回顾 相关热点回顾 一、基金申报发行动态 上周共上报40只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1只QDII、建信金风新能源REITs、中证汽车零部件主题ETF、上证科创板芯片ETF等。 表1：上周公募基金申报情况（2023.09.04至2023.09.08) 基金类型 指数型 债券型 混合型 QDII REITs 股票指数 债券指数 ETF 联接 其他债券 数量 1 4 14 3 11 5 1 1 资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理 1、首单民营新能源REITs申报 9月4日，建信基金申报了建信金风新能源封闭式基础设施公募基金，并正式获得受理，该项目是我国首单民营新能源REITs。 2、首批科创100ETF募集规模近70亿元 9月7日，博时基金、国泰基金、银华基金、鹏华基金均发布旗下科创100ETF的基金合同生效公告，首批4只科创100ETF合计募集金额达69.5亿元。其中博时上证科创板100ETF的募资规模最高，达26.62亿元。 表2：首批科创100ETF 基金代码 基金名称 基金规模(亿元) 基金成立日 基金经理 588030.OF 博时上证科创板100ETF 26.62 2023-09-06 唐屹兵 588120.OF 国泰上证科创板100ETF 14.94 2023-09-06 王玉 588220.OF 鹏华上证科创板100ETF 14.43 2023-09-06 苏俊杰 588190.OF 银华上证科创板100ETF 13.57 2023-09-06 马君,张亦驰 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 二、证监会召开专家学者和投资者座谈会 9月8日证监会发布公告称，近日证监会分析当前资本市场形势，就活跃资本市场、提振投资者信心召开三场座谈会分别听取意见建议，并就市场关切的热点问题做了交流探讨。 会议强调，中央政治局会议提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”，充分体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切期望。活跃资本市场、提振投资者信心是一项系统工程，要坚持标本兼治、远近结合，进一步解放思想，找准发力点。 三、华夏科创50ETF份额破千亿 2023年4月中下旬以来科创50指数持续下行，但科创50ETF不断受到资金追 捧，呈现“越跌越买”的态势。2023年4月20日至2023年9月5日科创50指数跌幅达20.11%。2023年4月20日华夏科创50ETF份额为414.88亿份，2023年9月5日份额首次突破千亿，创历史新高，相比4月20日增长了1.41倍。 图1：华夏科创50ETF份额和规模（截至2023.09.08） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 股票市场 上周A股市场主要宽基指数全线下跌，中证1000、上证综指、中证500收益靠前，收益分别为-0.08%、-0.53%、-0.73%，科创50、中小板指、创业板指收益靠后，收益分别为-3.56%、-2.44%、-2.40%。过去一个月上证综指下跌2.27%，收益最高，中小板指指数下跌6.61%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中上证综指收益最高，其累计收益率为0.89%。 图2：主要宽指数收益率（截至2023.09.08） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所减少，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于5%-60%的历史分位水平。 图3：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.09.08） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 按月度来看，除科创50指数外，过去一个月主要宽基指数日均成交额有所减少，主要宽基指数均位于过去36个月0%-50%的历史分位水平。 图4：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.09.08） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 行业方面，上周国防军工、煤炭、石油石化收益靠前，收益分别为4.73%、2.23%、1.97%，传媒、电力设备及新能源、医药收益靠后，收益分别为-6.25%、-2.63%、 -2.41%。过去一个月，煤炭累计上涨6.51%，收益最高，综合金融行业累计下跌8.51%，收益最低。今年以来，通信、传媒、计算机的累计收益较高，分别为29.16%、 23.10%、17.20%，相比之下，消费者服务、综合、电力设备及新能源等多个行业的收益率最低。 煤炭2.23 石油石化1.97% 银行0.56% 电子0.52% 消费者服务0.32% 电力及公用事业0.06% 通信0.02% 基础化工0.01% 综合0.00% 有色金属-0.02% 机械-0.19% 非银行金融-0.35% 建材-0.66% 综合金融-0.67% 纺织服装-0.78% 商贸零售-0.85% 汽车-0.87% 钢铁-0.% 食品饮料-1.% 房地产-1.12% 轻工制造-1.% 计算机-1.32% 家电建筑 交通运输农林牧渔医药 电力设备及新能源传媒 国防军工 家电石油石化纺织服装 建材电子 轻工制造银行机械 食品饮料钢铁通信 电力及公用事业有色金属 汽车商贸零售基础化工房地产 综合 非银行金融农林牧渔计算机 医药传媒建筑 交通运输消费者服务 电力设备及新能源综合金融 4.84 1.76 1.10% 0.11% 0.09% -0.35% -0.44% -0.9% -1.2% - - - - - - - - - - - - - % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % -6.25% -7.98% % 传媒23.1 计算机17.2 石油石化15.5 家电14.3 非银行金融11.6 建筑6.46% 电子5.56% 煤炭5.39% 汽车4.71% 银行4.10% 纺织服装3.65% 机械3.30% 电力及公用事业1.87% 综合金融1.14% 国防军工0.53% 钢铁-0.25% 有色金属-0.91% 轻工制造-1.44% 食品饮料-4.28% 建材-5.53% 商贸