全球风险监控周报第27期：人民币汇率波动率回落

该报告对全球宏观经济和各类金融市场进行了全面的风险监控。以下是关键内容的总结：

全球宏观风险

• 经济意外指数：全球主要经济体的经济意外指数呈现分化趋势。新兴市场、中国和欧洲的经济意外指数上行，而美国和日本则有所下滑。
• 流动性风险：美联储和欧洲央行继续实施缩表策略，美国银行业存款出现净流入现象。
• 地缘政治风险：地缘政治风险指数有所下降。

全球市场风险

• 权益市场：波动率变化显著，日经225指数、创业版综合指数、巴西IBOVESPA指数波动率涨幅领先，而俄罗斯MOEX指数、韩国综合指数波动率则有明显下降。
• 债券市场：美债收益率曲线趋平，美国10年期国债收益率波动率上升，日本和中国10年期国债收益率波动率有下降趋势。
• 商品市场：原油价格和COMEX银价格波动率上升，而LME铜三个月期货波动率则下降。金铜比价下降，金油比价和金银比价也有所回落。
• 外汇市场：欧元、美元汇率波动率上升，新兴市场汇率波动率部分下降，其中欧元兑美元、美元指数波动率涨幅显著。

跨市场比较

• 全球大类资产相关性：美国10年期国债收益率与欧美日股票指数之间的负相关性增强。

风险提示

• 全球央行货币政策：需警惕全球央行货币政策超预期带来的风险。

这份报告提供了对全球经济形势和金融市场风险的全面分析，对于投资者和市场参与者来说，是了解当前市场状况和潜在风险的重要参考。

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