基金行业周报：可关注蒋茜新发产品

基金周度报告 证券研究报告 基金市场基金行业周报（20230814-20230818）：可关注蒋茜 新发产品 2023年08月14日 投资要点 上证指数-上证基金指数走势图 基金指数上证指数 8% 3% -2% -7% -12% 2022-082022-112023-022023-05 主要指数表现（涨跌幅%） 指数名称 60日 年初至今 上证指数 -1.23 3.24 中证基金 -0.65 -0.82 股票基金 -1.36 -3.57 混合基金 -2.30 -5.07 债券基金 0.45 2.48 货币基金 0.30 1.21 刘飞彤分析师 执业证书编号:S0530522070001 liufeitong@hnchasing.com 相关报告 1基金行业周报（20230731-20230804）：偏股型 产品发行热度回升2023-07-31 2基金行业周报（20230717-20230721）：指数型 产品发行相对较热2023-07-17 3基金行业周报（20230703-20230707）：国证粮食产业指数跟踪ETF发行2023-07-03 基金重点观察：国泰君安量化选股A（016466.OF），偏股混合型基金，基金 管理人为国泰君安证券资管。基金业绩比较基准为：中证全指指数收益率 *80%+中债综合全价指数收益率*20%。基金经理是胡崇海。从基金招募说明书来看，基金投资策略具备较强的完备性和系统性。结构上，涵盖大类资产配置策略、“自上而下”的行业配置策略、“自下而上”的量化选股策略等，系统结构和层次丰富有序，其中量化选股策略包含基本面量化模型、高频统计套利模型、技术面分析、风格轮动模型、风险模型和组合优化模型等，模型之间相互融合互补。基金经理胡崇海，浙江大学数学系运筹学与控制论专业博士，具备11年证券从业经验。国泰君安量化选股A成立于2022年8月18日，胡崇海任职年化回报为8.86%，最大回撤9.9%，排名82/3267。胡崇海在管的国泰君安中证500A增强指数型基金，成立于2021年12月15日，自成立以来，国泰君安中证500A在所有中证500增强指数型基金中排名4/49。建议对胡崇海在管的量化基金国泰君安量化选股A予以一定关注。 新发行基金情况：本周（20230814-20230818），拟发行基金23只。分类型看，偏股混合型基金7只、QDII股票型基金1只、被动指数型股票基金6只、 混合债券型基金（一级）1只、养老目标FOF2只、增强指数型股票基金2只、中长期纯债券型基金4只。从公布的募集目标看，本周拟发行基金规模在411亿以上。本周可关注产品：东方锐意先锋混合A（015763.OF），偏股混合型基金。业绩基准：中证800指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%；投资策略：基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，通过大类资产的优化配置和个股精选，力争实现基金资产的长期、稳健增值。基金经理蒋茜，投资经理年限6.05年， 在管产品5只，在管规模24.55亿元，在管时间较长的东方主题精选，蒋茜任职（2019-01-02）年化回报20.77%，排名210/1730，基金行业配置灵活、选股能力较优，建议对蒋茜新发产品予以一定关注。 行情、数据回顾：1）上周A股、港股下行，海外市场涨跌不一，申万31 个行业全部下跌。2）1年期国债收益率上行、10年期国债收益率下行。3）北向资金净卖出255.8亿人民币、南向资金净买入126.7亿人民币。4）上周，ETF资金流向方面，沪深300品种资金流入较为明显，涨跌幅方面，主要宽基指数和行业指数跟踪品种均下跌。 新基金特别风险提示：新基金的选择，建议综合考虑建仓期、费率、基金经理长期业绩及回撤控制、相关行业主题的行情阶段等因素。 此报告考请务必阅读正文之后的免责条款部分 1基金重点观察 国泰君安量化选股A（016466.OF），偏股混合型基金，基金管理人为国泰君安证券资管。基金业绩比较基准为：中证全指指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%。基金经理是胡崇海。 从基金招募说明书来看，基金投资策略具备较强的完备性和系统性。结构上，涵盖大类资产配置策略、“自上而下”的行业配置策略、“自下而上”的量化选股策略等，系统结构和层次丰富有序，其中量化选股策略包含基本面量化模型、高频统计套利模型、技术面分析、风格轮动模型、风险模型和组合优化模型等，模型之间相互融合互补。 基金经理胡崇海，浙江大学数学系运筹学与控制论专业博士，具备11年证券从业经验。曾任香港科技大学人工智能实验室访问学者，其后加盟方正证券研究所、国泰君安证券咨询部及研究所从事量化对冲模型的研发工作，2014年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现任上海国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部（公募）部门总经理。 国泰君安量化选股A成立于2022年8月18日，胡崇海任职年化回报为8.86%，最大回撤9.9%，排名82/3267。胡崇海在管的国泰君安中证500A增强指数型基金，成立于2021年12月15日，自成立以来，国泰君安中证500A在所有中证500增强指数型基金中排名4/49。建议对胡崇海在管的量化基金国泰君安量化选股A予以一定关注。 2本周新发基金情况 本周（20230814-20230818），拟发行基金23只。分类型看，偏股混合型基金7只、QDII股票型基金1只、被动指数型股票基金6只、混合债券型基金（一级）1只、养老目标FOF2只、增强指数型股票基金2只、中长期纯债券型基金4只。从公布的募集目标看，本周拟发行基金规模在411亿以上。 表1：本周（20230814-20230818）新基金信息 基金代码基金名称 认购起始日 认购天 募集目标（亿 投资类型（二级分类） 基金经理 期 数 份） 018868.OF兴证全球品质甄选混合A 2023-08-14 18 -- 偏股混合型基金 叶峰 018434.OF嘉实均衡配置混合 2023-08-14 19 -- 偏股混合型基金 刘晗竹 018422.OF汇添富稳裕30天滚动持有债券A 2023-08-14 12 -- 中长期纯债券型基金 何旻 018672.OF广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF） 2023-08-14 19 50.00 养老目标FOF 曹建文 018665.OF南方宁元债券 2023-08-14 92 -- 中长期纯债券型基金 李璇 018708.OF交银悦信精选混合A 2023-08-17 16 -- 偏股混合型基金 楼慧源 159517.SZ800增强ETF 2023-08-14 5 30.00 被动指数型股票基金 张凯,王帅 018673.OF财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） 2023-08-14 23 50.00 养老目标FOF 张文君 560590.SH1000ETF增强 2023-08-14 12 -- 增强指数型股票基金 苏俊杰,罗英宇 018939.OF长城景气成长混合A 2023-08-17 21 80.00 偏股混合型基金 尤国梁 159521.SZ平安国证2000ETF 2023-08-16 7 20.00 被动指数型股票基金 钱晶 018537.OF 中银鑫盛一年持有债券A 2023-08-16 14 -- 混合债券型基金（一级） 易芳菲 159515.SZ 鹏扬中证国有企业红利ETF 2023-08-14 12 20.00 被动指数型股票基金 施红俊 588020.SH 易方达上证科创板成长ETF 2023-08-14 5 20.00 被动指数型股票基金 庞亚平 588110.SH 广发上证科创板成长ETF 2023-08-14 5 20.00 被动指数型股票基金 罗国庆 018192.OF 建信鑫弘180天持有债券A 2023-08-14 15 -- 中长期纯债券型基金 彭紫云 019006.OF 蜂巢先进制造混合发起式A 2023-08-14 8 5.00 偏股混合型基金 吴穹 159523.SZ 华夏中证智选300成长创新策略ETF 2023-08-14 9 11.00 被动指数型股票基金 赵宗庭 561280.SH 中证1000ETF增强 2023-08-14 12 50.00 增强指数型股票基金 刘伟琳,张乐涛 159519.SZ 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII） 2023-08-14 5 50.00 QDII股票型基金 吴向军,吴中昊 015763.OF 东方锐意先锋混合A 2023-08-14 19 -- 偏股混合型基金 蒋茜 018050.OF 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 2023-08-14 92 3.10 中长期纯债券型基金 王林希 016560.OF 永赢启源混合发起A 2023-08-14 11 2.00 偏股混合型基金 郭鹏 资料来源：财信证券、wind（数据提取日：20230811） 本周可关注产品：东方锐意先锋混合A（015763.OF），偏股混合型基金，基金管理人为东方基金，基金托管人为中国工商银行。管理费率1.2%，托管费率0.2%，前端认购费率最高1.2%。业绩基准：中证800指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%；投资策略：基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，通过大类资产的优化配置和个股精选，力争实现基金资产的长期、稳健增值。 基金经理蒋茜，投资经理年限6.05年，在管产品5只，在管规模24.55亿元，在管时间较长的东方主题精选，蒋茜任职（2019-01-02）年化回报20.77%，排名210/1730，基金行业配置灵活、选股能力较优，建议对蒋茜新发产品予以一定关注。 3上周行情、数据回顾 1）上周A股、港股下行，海外市场涨跌不一，申万31个行业全部下跌 上周（0807-0811），A股市场下跌，上证指数收跌（-3.01%），深证成指收跌（-3.82%），创业板收跌（-3.37%）。港股市场下跌，恒生指数收跌（-2.38%）、恒生科技指数收跌（-4.98%）。海外方面，标普500收跌（-0.31%），日经225（0.87%）和法国CAC40（0.34%）收涨。基金主要指数方面，股票型基金总指数收跌（-3.14%）、债券型基金指数收跌（-0.06%）。 表2：股票、基金相关指数表现（%） 指数简称 区间涨跌幅（上周） 区间涨跌幅（年初以来） 指数简称 区间涨跌幅（上周） 区间涨跌幅（年初以来） 上证指数 -3.01 3.24 中国基金总指数 -1.62 -0.47 深证成指 -3.82 -1.88 股票型基金总指数 -3.14 -0.50 上证50 -3.02 -2.52 债券型基金指数 -0.06 2.45 沪深300 -3.39 0.33 混合型基金总指数 -2.49 -3.56 中证500 -3.51 0.83 普通股票型基金指数 -3.07 -4.12 创业板指 -3.37 -6.81 偏股混合型基金指数 -3.11 -5.63 恒生指数 -2.38 -3.57 灵活配置型基金指数 -2.49 -2.92 通信传媒计算机 非银金融建筑装饰石油石化家用电器 汽车 机械设备 电子公用事业纺织服饰 钢铁 环保有色金属轻工制造 银行国防军工食品饮料交通运输房地产建筑材料基础化工电力设备社会服务 煤炭医药生物农林牧渔 综合 美容护理商贸零售 恒生科技 -4.98 3.50 平衡混合型基金指数 -1.92 -2.48 标普500 -0.31 16.27 偏债混合型基金指数 -0.76 1.01 日经225 0.87 24.45 中长期纯债型基金指数 0.11 2.57 德国DAX -0.75 13.71 短期纯债型基金指数 0.08 2.28 法国CAC40 0.34 13.38 QDII基金指数