QIA-Timing模拟策略是国君量化配置团队通过借鉴股票多因子研究方法,结合行业景气度、分析师预期、机构资金、市场微观结构等多个维度构建行业配置模型(QIA模型),并在行业配置模型基础上根据团队“技量为核,逻辑修边”的择时体系叠加了择时操作,生成的模拟策略组合。该策略在2022年至今的累计收益为-14.01%,相较于基准(万得全A)的超额收益率为2.16%,超额收益最大回撤为-13.78%。在2023年7月,该策略的行业配置为电力设备及新能源、家电、传媒、汽车、交通运输,且权益仓位保持100%不变。
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