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这篇研究使用了最近可用的每日标准普尔500指数期权到期时间，来检查事前围绕关键经济释放的不确定性定价以及与这些释放相关的风险溢价的决定因素。研究发现，对于跨越U.S.的期权，针对价格、方差和下行风险的保险成本更高。研究还发现，溢价在经济释放中变化很大，并且随着风险厌恶以及货币政策和实际经济不确定性而增加。研究提出的经验框架可用于检查各种事件的事前定价。这篇研究对理解金融市场对宏观经济释放的反应具有重要意义。
