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利率上升及其对银行监管的影响
金融
2023-04-30
国际清算银行
野***
AI智能总结
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利率上升及其对银行监管的影响
主要发现:
1. 市场动荡与银行脆弱性:
长期固定利率资产
:银行面临资产价值大幅下跌的风险,尤其是当这些资产由短期、不太稳定的资金支持时。
资产与负债相互影响
:利率上升导致银行的资产价值下降,同时负债端的稳定性面临挑战,可能引发信任危机。
2. 监管要求的局限性:
资本要求
:虽然资本要求是基本要求,但它们不能单独解决高利率对银行偿付能力和流动性的所有影响。
会计选择敏感性
:资本要求对银行的会计分类选择很敏感,而流动性规则则基于存款粘性和出售资产的能力。
3. 监管审查的作用:
风险汇集
:监管审查过程考虑了银行的具体特征,为监管机构提供了工具来解决风险汇集问题。
前瞻性监管
:监管审查有助于在风险具体化之前解决问题,通过更全面的方法评估利率上升的影响。
4. 支持监管行动的指导:
结构与一致性
:进一步的指导可能有助于为监督决策提供结构和一致性,同时保持判断空间。
结论:
快速加息对银行的偿付能力和流动性构成了挑战,影响通过多种渠道传播,依赖于银行的会计选择和商业模式。
虽然监管框架在确保基本要求方面发挥了作用,但在面对利率上升的复杂影响时,需要强化监管审查,关注银行的特定风险,包括IRRBB风险、流动性风险和商业模式风险,并在必要时采取更积极的监管行动。
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