金融工程ESG市场跟踪双周报：中国-中亚峰会成果丰硕，绿色发展获新动力

2023年5月22日 总量研究 中国-中亚峰会成果丰硕，绿色发展获新动力 ——金融工程ESG市场跟踪双周报20230521 要点 ESG热点聚焦：中国－中亚峰会5月18日至19日在西安举行，峰会达成多项环境、社会相关的合作共识和倡议，涉及绿色发展、能源、减贫、健康、教育、便民等诸多方面。绿色一直以来是中国—中亚共建“一带一路”的鲜明底色，此 次峰会将为中国与中亚国家注入绿色发展的新动力。 ESG新闻速览：国内：生态环境部修订《生态环境行政处罚办法》，新增处罚种类并强化处罚信息公开；生态环境部、工信部等五部门实施汽车国六排放标准；生态环境部、发改委印发《危险废物重大工程建设总体实施方案（2023-2025 年）》；生态环境部要求园区提交2022年度生态工业园区建设评价报告；国家发改委和能源局加快推进充电基础设施建设，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴；水利部等11部门联合印发《关于加强节水宣传教育的指导意见》。欧盟：欧洲议会同意减少能源部门的甲烷排放，成为欧盟首个减少甲烷排放的立法；欧洲议会立法禁止误导性“漂绿”广告和环保声明；欧盟委员会拨款9.53亿欧元 支持爱沙尼亚的“复苏和恢复计划”；欧盟委员会批准了8.37亿欧元的西班牙国家援助计划，以支持其生产电动汽车电池。美国：G7峰会上提及清洁能源经 济行动计划，提出团结合作、建立有弹性的全球供应链、推广清洁能源技术等七大重点任务；拜登-哈里斯政府拨款近6亿美元用于美国水力发电的现代化和发 展；拜登-哈里斯政府投资2.51亿美元扩容二氧化碳运输和储存的基础设施。 ESG金融产品跟踪：（如无明确说明，本期指2023.5.8-2023.5.21） ESG债券方面，一级市场：本期新发绿色债券13只，其中碳中和债券4只；新 发乡村振兴债券6只，新发一带一路债券1只。二级市场：成交额方面，绿色 债券5月以来成交894.69亿元；收益率方面，本期各类型绿色债券收益率普遍下降。 ESG基金方面，目前市场上ESG基金共185只，其中主动型113只，规模1158.17 亿元；被动型72只，规模213.23亿元。新发、新成立：本期新公告发行1只债券型ESG基金，即中航瑞融ESG一年定开债发起A。业绩表现：主动权益型ESG主题基金本期平均回报为-1.70%，今年以来平均回报为-4.91%；主动权益型泛ESG基金本期平均回报为0.28%，今年以来平均回报为-3.92%；纯债型ESG基金本期平均回报为0.19%，今年以来平均回报为1.43%。 银行ESG理财产品方面，银行ESG理财产品（在售、存续）共207只。本期ESG理财发行火热，16只ESG理财产品开始募集，包括8只固定收益类产品和8只混合类产品。 风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。 作者分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001010-56513031 qiyanran@ebscn.com 联系人：万松林 021-52523803 wansonglin@ebscn.com 联系人：马元心 021-52523678 mayuanxin@ebscn.com 目录 1、ESG热点聚焦4 2、ESG相关新闻追踪5 3、ESG金融产品7 3.1、国内ESG债券7 3.1.1、绿色债券7 3.1.2、乡村振兴债券9 3.1.3、一带一路债券9 3.2、国内ESG基金10 3.2.1、ESG基金市场规模10 3.2.2、本期新发、新成立ESG基金10 3.2.3、ESG主题基金业绩表现（主动权益型）11 3.2.4、泛ESG基金业绩表现TOP20（主动权益型）11 3.2.5、ESG基金业绩表现（纯债型）12 3.3、国内银行ESG理财产品13 4、风险提示14 图目录 图1：中国－中亚峰会ESG相关成果4 图1：近三年绿色债券累计发行规模8 图2：近三年绿色债券月度净融资规模8 图3：近三年绿色债券月度成交额9 图4：不同类型和期限绿色债券中债估价收益率情况9 图5：2020Q4至今主动型、被动型ESG概念基金规模变化10 图6：2022Q4以来ESG理财产品数量变化情况13 图7：发行机构存量ESG理财产品数量前10名13 表目录 表1：主要种类ESG债券发行总量及本期新发情况7 表2：新发绿色债券（2023.5.8-2023.5.21）8 表3：新发乡村振兴债券（2023.5.8-2023.5.21）9 表4：新发一带一路债券（2023.5.8-2023.5.21）9 表5：新成立、发行、公告发行ESG基金（2023.5.8-2023.5.19）10 表6：ESG主题基金业绩表现（主动权益型）11 表7：泛ESG基金本期业绩表现TOP20（主动权益型）12 表8：ESG基金业绩表现（纯债型）12 表9：新发ESG理财产品统计（2023.5.8-2023.5.21）13 1、ESG热点聚焦 中国－中亚峰会5月18日至19日在西安举行，中国同中亚五国在经贸领域达成贸易、投资、能源、电子商务等多个领域的一系列合作共识，此次峰会是中亚五国与中国多边外交与合作的重要里程碑。从ESG视角看，峰会达成多项环境、 社会相关的合作共识和倡议，涉及绿色发展、能源、减贫、健康、教育、便民等诸多方面。 绿色一直以来是中国—中亚共建“一带一路”的鲜明底色，此次峰会将为中国与中亚国家注入绿色发展的新动力。共建“一带一路”倡议提出10年来，中国与中亚地区各国坚持绿色发展理念，推动绿色基础设施建设、绿色投资、绿色金融， 合作项目包括札纳塔斯100兆瓦风电项目、阿拉木图州卡普恰盖的100兆瓦光 伏电站、布哈拉风力发电站、纳沃伊100兆瓦光伏电站等。此次峰会中，双方就加快数字和绿色基础设施联通；研究建立绿色投资重点项目数据库的可能性；实施绿色措施，减缓气候变化影响等7个绿色发展相关方面达成共识，将为中国与中亚国家注入绿色发展的新动力。 图1：中国－中亚峰会ESG相关成果 资料来源：中国政府网，光大证券研究所 2、ESG相关新闻追踪 国内 生态环境部修订《生态环境行政处罚办法》，新增处罚种类并强化处罚信息公开。5月16日，生态环境部修订《环境行政处罚办法》，更名为《生态环境行政处罚办法》。办法新增了通报批评、限制从业、禁止从业、限制开展、没收违法所得等处罚种类；办法还要求生态环境部门新增“信息公开”专节，细化公开的主体、内容、期限、撤回、隐私保护等内容。《生态环境行政处罚办法》将于2023 年7月1日起施行。 生态环境部、工信部等五部门实施汽车国六排放标准。5月8日，生态环境部、工信部等五部门联合印发《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》，公告提出自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。生产日期以机动车合格证的车辆制造日期为准；进口日期以货物进口证明书签注运抵日期为准；销售日期以机动车销售发票日期为准。 生态环境部、发改委印发《危险废物重大工程建设总体实施方案（2023-2025年）》。5月8日，生态环境部、发改委发布《危险废物重大工程建设总体实施方案（2023-2025年）》。方案主要提出要加快建成国家危险废物环境风险防控 技术中心（国家技术中心）、6个区域性危险废物环境风险防控技术中心（区域技术中心）和20个区域性特殊危险废物集中处置中心（区域处置中心）。国家技术中心要围绕打造创新型危险废物生态环境风险防控科学研究、技术研发和管理技术支持平台；区域技术中心要围绕建设东北、华东、华中、华南、西南、西北等打造6个各具特色、互为补充的区域技术中心；区域处置中心主要针对环境风险大以及当前处理技术不成熟、处置成本高，单独依靠市场机制和地方现有能力难以处置的特殊类别危险废物。 生态环境部要求园区提交2022年度生态工业园区建设评价报告。5月11日， 生态环境部要求各省获得命名和获批开展示范创建的园区按要求提交2022年度生态工业园区建设评价报告。报告内容包括主要工作进展、环境管理取得成效、存在的问题和制约因素、下一阶段工作计划以及填报对照考核表。考核表包括了工业增加值等经济绩效指标、工业固体废物综合利用率等产业共生指标、可再生能源使用比例等资源节约指标、污水排放量和氮氧化物排放量等环境保护指标。生态工业园区已经成为构建绿色低碳循环经济体系的重要抓手。 国家发改委和能源局加快推进充电基础设施建设，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。5月14日，国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设 施建设，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，意见要求创新农村地区充电基础设施建设运营维护模式、支持农村地区购买使用新能源汽车、强化农村地区新能源汽车宣传服务管理。目前来看，广大农村地区仍存在公共充电基础设施建设不足、居住社区充电设施安装共享难、时段性供需矛盾突出等问题，制约了农村地区新能源汽车消费潜力的释放。适度超前建设充电基础设施，优化新能源汽车购买使用环境，对推动新能源汽车下乡、引导农村地区居民绿色出行、促进乡村全面振兴具有重要意义。 工信部等六部门确定43家2022年度国家绿色数据中心。5月11日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、商务部、国家机关事务管理局、中国银行保险监督管理委员会、国家能源局确定了43家2022年度国家绿色数据中心。其中 通信领域7家，涉及国内三大运营商；互联网领域17家，包括抖音、阿里、万 国数据等公司；另外还有金融领域7家、公共机构领域11家、能源领域1家。 水利部等11部门联合印发《关于加强节水宣传教育的指导意见》。5月12日， 水利部等11部门联合印发《关于加强节水宣传教育的指导意见》，意见提出到 2025年，政府主导、部门协同、社会各界广泛参与的节水“大宣教”工作格局 基本形成，到2035年，现代化的节水宣传教育体系基本建立。意见多项举措旨在深入实施国家节水行动，增强全社会节水意识，加快形成节水型生产生活方式。 欧盟 欧洲议会同意减少能源部门的甲烷排放，成为欧盟首个减少甲烷排放的立法。5月9日，欧洲议会同意了关于减少能源部门甲烷排放的法规，内容涵盖石油、天然气和煤炭部门的直接甲烷排放，以及生物甲烷注入天然气网络后的甲烷排放。此外，议会敦促委员会在2025年底前提出一个具有约束力的涵盖欧盟所有相关部门的2030年甲烷减排目标。由于进口石油和天然气占欧盟消费的80%以上，欧洲议会希望从2026年起，煤炭、石油和天然气的进口商有义务证明进口的化石能源也符合该条例的要求。 欧洲议会立法禁止误导性“漂绿”广告和环保声明。5月11日，欧洲议会通过了一项立法草案，旨在制止产品标签的误导性声明。草案要求：如果没有详细的证据，将禁止使用“环境友好”、“天然”、“可生物降解”、“气候中性”或“生态”等环境声明。草案旨在帮助消费者做出对环境友好的选择，并鼓励公司为消费者提供更耐用和可持续的产品。 欧盟委员会拨款9.53亿欧元支持爱沙尼亚的“复苏和恢复计划”。5月12日，欧盟委员会对爱沙尼亚修改后的恢复和复原力计划给予了积极的评估，决定拨款 9.53亿欧元支持爱沙尼亚的“复苏和恢复计划”，共涉及17项改革和28项投资。爱沙尼亚在原有计划的基础上又增加了五项投资，以促进海上风力发电的发展、支持能源安全、将波罗的海国家纳入欧洲铁路网、防止海洋污染。 欧盟委员会批准了8.37亿欧元的西班牙国家援助计划，以支持其生产电动汽车 电池。5月11日，欧盟委员会批准了8.37亿欧元的西班牙国家援助计划，以支 持西班牙生产电动汽车和智能网联汽车的电池。欧盟委员会认为，西班牙的计划 对于加速绿色转型和促进新能源汽车的发展是必要的，这对于欧洲绿色交易产业计划的实施具有重要意义。 美国 G7峰会上提及清洁能源经济行动计划，提出团结合作、建立有弹性的全球供应链、推广清洁能源技术等七大重点任务。5月20日，G7峰会上提及清洁能源经济行动计划，重申对《巴黎协定》的坚定承诺。峰会上提出：一要团结合作