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铁矿石期权月报:矿价偏弱运行 期权隐波偏低

2023-05-05美尔雅期货望***
铁矿石期权月报:矿价偏弱运行 期权隐波偏低

矿价偏弱运行期权隐波偏低 铁矿石期权月报202305 美尔雅期货研究院 内容要点 铁矿石期权:外矿发运回升,后期发运大概率处于高位。贴 水产量见顶,钢厂检修但减产偏慢,钢厂补库需求难以释放。矿价仍承压运行,期权隐波偏低,买入熊市价差组合为主。 注:本报告成交持仓数据为单边计算。 C 目录 ONTENTS 铁矿石期权 1.1标的行情回顾 1.2期权行情回顾 1.3期权策略推荐 本月铁矿石现货持续下行,月线收于820元/吨,环比下跌10%;DCE铁矿石大幅回落,指数月线收于722元/吨,环比下跌17%。 铁矿石期权本月成交下滑,总成交量7038824手,环比减少9%;月末 总持仓量488582手,环比减少30%。 I2309系列期权本月总成交1656392手,环比增加;月末总持仓量262300手,环比增加,持仓量PCR值下降,最新值为1.03。 铁矿石主连短期历史波动率上升,主力合约系列期权隐含波动率整体处于下降趋势,月末回升,最新值为30%。 从期限结构来看,月末铁矿石主连短期历史波动率低于长期历史波动率,10日HV值为29%,高于十分位水平。 外矿发运回升,后期发运大概率处于高位。贴水产量见顶,钢厂检修但减产偏慢,钢厂补库需求难以释放。矿价仍承压运行,期权隐波偏低,买入熊市价差组合为主。 免责声明 华北地区 公司总部:湖北省武汉市江汉区新华路218号 400-700-0068 华中地区 宜昌营业部 济南营业部 济南市历下区趵突泉北路1号开元广场 A416 电话:0531-86085909 石家庄营业部 石家庄市中山西路83号东购广场东方大厦写字楼9楼0927室 电话:0311-89103825 北京朝外营业部 北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中 心C座10层1006 电话:010-65389929 安徽分公司 合肥市蜀山区梅山路安徽国际金融中心 2502-03室 电话:0551-66199580 汉口营业部 湖北省武汉市江汉北路8号金茂大楼展厅四楼 电话:027-85804810 武昌营业部 武汉市武昌区中南路7号中商广场写字楼 B座1709 电话:027-87300866 黄石营业部 黄石市颐阳路41号名门世界7楼(黄石金花大酒店旁) 电话:0714-6309781 荆州营业部 荆州市北京西路508号万达广场写字楼 SOHOB栋8楼815室 电话:0716-8512605 宜昌市伍家岗区沿江大道130号御峰写字 楼1-1-2202、2203、2204室电话:0717-6464516 十堰营业部 十堰市人民北路68号大都会广场21楼 电话:0719-86626898663190 襄阳营业部 襄阳市高新区长虹路9号万达广场写字楼 1幢8层A-801室 电话:0710—3472966 华南地区 福州营业部 福州市鼓楼区东水路55号地质勘查中心大楼2层 电话:0591-28308777 公司总部:湖北省武汉市江汉区新华路218号 400-700-0068 泉州营业部 泉州市浦西万达广场甲A写字楼4110室电话:0595-22589182 广州营业部 广州市荔湾区黄沙大道144号大冶有色大厦1008室 电话:020-83888366 南昌营业部 南昌市青山湖区洪都北大道299号高能金 域名都12栋14层 电话:0791-85239616 深圳营业部 深圳市福田区福田街道深南大道与彩田路 交界西南星河世纪大厦A栋1702 电话:0755-83203580 华东地区 上海源深路营业部 上海浦东新区源深路1088号平安财富大厦1806室 电话:021-51758111 常州营业部 常州市新北区高新科技园3号楼B座302室联系电话:0519-81290686 杭州营业部 杭州市上城区长生路58号西湖国贸401室 电话:0571-89978782 杭州古玉路营业部 杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21层 D座 电话:0571-86623280 上海陆家嘴东路营业部 上海浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦1204室 电话:15026938653 富阳营业部 杭州市富阳区江滨西大道10号1301-6室电话:13567133673 成都营业部 成都高新区吉泰五路88号香年广场T2栋 31层2、3号 电话:028-65785466 南京营业部 南京市玄武区珠江路88号新世界中心A座 1515A 电话:025-83191151 谢谢观看 公司地址:湖北省武汉市江汉区新华路218号销售热线:15172542213(江经理) 公司网站:www.mfc.com.cn 产业研究中心:公众号mqdyjhello