量化基金业绩简报：指数增强超额不见改善，头部私募中性策略回撤

总结如下：

报告关注了2023年第一季度末的公募和私募量化基金的业绩表现。主要发现：

1. 公募量化基金：

   • 沪深300增强基金：截至2023年4月18日，过去一个月的超额收益率为-0.70%，全年的超额收益率为-1.64%。具体到基金层面，5只基金实现了正超额收益，37只基金为负。
   • 中证500增强基金：同期超额收益率为-1.02%，全年为-1.89%。10只基金实现了正超额收益，35只为负。
   • 量化对冲基金：同期总收益率为0.20%，全年为0.13%。13只基金实现了正收益，11只为负。

2. 私募量化基金：

   • 私募量化中性策略在过去一个月的平均收益率为-0.42%，显示了整体上有所回撤。具体基金表现差异较大，最高收益率为-0.01%，最低为-1.71%。

报告强调了模型测试基于历史数据，未来市场可能出现变化，提示投资者注意风险。

报告提供了详细的数据对比，包括各类型基金的具体收益分布，帮助投资者了解不同策略的表现。