金融期货市场流动性日报：IF、IC资金流出，IH流入

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2023-03-27 IF、IC资金流出，IH流入 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 黄冯英 0755-23887993 huangfengying@htfc.com从业资格号：F03107113 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2023年3月24日，沪深300期货(IF)成交824.17亿元，较上一交易日减少21.79%；持仓金额2327.53亿元，较上一交易日减少3.31%；成交持仓比为0.35。中证500期货(IC)成交567.59亿元，较上一交易日减少3.33%；持仓金额3407.35亿元，较上一交易日减少1.08%；成交持仓比为0.17。上证50(IH)成交354.36亿元，较上一交易日减少9.74%；持仓金额979.14亿元，较上一交易日增加0.11%；成交持仓比为0.36。 国债期货流动性情况 2023年3月24日，2年期债(TS)成交742.06亿元，较上一交易日减少2.23%；持仓金额 1380.15亿元，较上一交易日增加0.74%；成交持仓比为0.54。5年期债(TF)成交602.05亿元，较上一交易日增加21.28%；持仓金额1145.3亿元，较上一交易日增加1.51%；成交持仓比为0.53。10年期债(T)成交817.77亿元，较上一交易日增加47.27%；持仓金额1918.84亿元，较上一交易日减少0.81%；成交持仓比为0.43。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计63436.044.1180388.055.890.016952.0 IF前十名合计94290.046.33109214.053.670.014924.0 IF前二十名合计120733.045.36145434.054.640.024701.0 IC前五名合计110832.046.63126870.053.370.016038.0 IC前十名合计162753.049.22167935.050.780.05182.0 IC前二十名合计206486.049.03214652.050.970.08166.0 IH前五名合计37637.036.0766714.063.930.029077.0 IH前十名合计57323.038.6990847.061.310.033524.0 IH前二十名合计79601.043.21104617.056.790.025016.0 TS前五名合计31784.045.2138515.054.790.06731.0 TS前十名合计46282.047.9350277.052.070.03995.0 TS前二十名合计56006.048.8958541.051.110.02535.0 TF前五名合计61582.057.5545422.042.4516160.00.0 TF前十名合计79098.052.3671962.047.647136.00.0 TF前二十名合计93128.050.2492238.049.76890.00.0 T前五名合计96523.053.1585075.046.8511448.00.0 T前十名合计131423.053.73113179.046.2718244.00.0 T前二十名合计156293.051.61146554.048.399739.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com