金融期货市场流动性日报：IH、IC资金流出，IF流入

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2022-09-28 IH、IC资金流出，IF流入 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 陈辰 0755-23887993 chenchen@htfc.com从业资格号：F3024056投资咨询号：Z0014257 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2022年9月27日，沪深300期货(IF)成交982.13亿元，较上一交易日减少10.44%；持仓金额2088.79亿元，较上一交易日增加0.28%；成交持仓比为0.47。中证500期货(IC)成交1154.08亿元，较上一交易日减少1.06%；持仓金额3701.47亿元，较上一交易日减少0.0%；成交持仓比为0.31。上证50(IH)成交392.99亿元，较上一交易日减少12.41%；持仓金额972.13亿元，较上一交易日减少1.85%；成交持仓比为0.4。 国债期货流动性情况 2022年9月27日，2年期债(TS)成交850.21亿元，较上一交易日增加4.46%；持仓金额 1195.83亿元，较上一交易日减少0.75%；成交持仓比为0.71。5年期债(TF)成交622.35亿元，较上一交易日减少6.48%；持仓金额1317.71亿元，较上一交易日增加0.46%；成交持仓比为0.47。10年期债(T)成交830.42亿元，较上一交易日减少13.14%；持仓金额1896.91亿元，较上一交易日减少1.01%；成交持仓比为0.44。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计59255.043.5876716.056.420.017461.0 IF前十名合计84324.044.83103753.055.170.019429.0 IF前二十名合计112338.046.01131796.053.990.019458.0 IC前五名合计136750.049.05142058.050.950.05308.0 IC前十名合计200569.051.11191863.048.898706.00.0 IC前二十名合计250483.050.58244727.049.425756.00.0 IH前五名合计40555.040.9558471.059.050.017916.0 IH前十名合计57014.038.491451.061.60.034437.0 IH前二十名合计78584.042.96104331.057.040.025747.0 TS前五名合计27862.048.4629635.051.540.01773.0 TS前十名合计39354.048.2942146.051.710.02792.0 TS前二十名合计49094.049.2650574.050.740.01480.0 TF前五名合计67947.053.2259722.046.788225.00.0 TF前十名合计87829.050.3386681.049.671148.00.0 TF前二十名合计106904.050.01106853.049.9951.00.0 T前五名合计88657.048.8692811.051.140.04154.0 T前十名合计120320.048.52127635.051.480.07315.0 T前二十名合计149904.049.1155402.050.90.05498.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com