识别Nowscasting模型的最优指标和滞后项

这篇国际货币基金组织的工作论文描述了一种新的方法来确定临近预报模型的最佳指标和滞后项。作者提出了一种自动ARIMA逐步变量选择的方法，该方法可以同时为基线临近预报回归选择最优指标和ARIMA（p，q）项。作者通过实证研究发现，使用这种方法可以显著减少六个国家（包括印度，阿根廷，澳大利亚，南非，英国和美国）实际GDP临近预报的样本外均方根误差。