创元期货日报

2023-03-09 请务必阅读正文后的声明及说明！ 内容来源：投资咨询总部|客服电话：400-700-0880 公司地址：苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 股指：2月CPI低于预期股指研究员：刘钇含投资咨询从业号：Z0015686 数据来源：Wind，创元期货 国债期货：CPI低于预期，债市情绪进一步向好 宏观研究员：张紫卿 期货盘面 类别 指标名称单位 最新值单日变动 变动幅度 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 收盘价 T2306元TF2306元TS2306元T2309元TF2309元TS2309元 100.1950.100100.8300.070100.7450.030 99.4700.090 100.3600.080100.5100.030 0.10%0.39%0.37%-0.03%0.07%0.24%0.24%-0.14%0.03%0.10%0.13%-0.14%0.09%0.43%0.37%-0.18%0.08%0.26%0.23%-0.15%0.03%0.09%0.10%-0.13% 持仓量 T主力合约手TF主力合约手TS主力合约手 168,2983,486 99,42268357,2181,534 2.12%7.11%13.63%12.18%0.69%9.61%13.84%12.65%2.75%12.00%20.58%40.34% 前二十大净持仓 T主力合约手TF主力合约手TS主力合约手 96751521 687373 -319758 18.65%19.78%12.29%162.34% 118.79%-54.20%-145.83%-124.29% -1.78%4.89%0.63%-34.41% 期货价差 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 跨期价差 T当季-T下季手TF当季-TF下季手TS当季-TS下季手 0.6850.7350.3650.4350.1800.215 -0.050-0.125-0.1800.105-0.070-0.105-0.160-0.090-0.035-0.035-0.035-0.065 跨品种价差 2×TF-T手2×TS-TF手4×TS-T手 101.510101.560100.655100.665302.820302.890 -0.0500.005-0.030-0.205-0.010-0.0050.110-0.145-0.070-0.0050.190-0.495 国债现券 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 到期收益率 1年期活跃券%3年期活跃券%5年期活跃券%10年期活跃券% 2.22002.25812.52502.53552.67882.70662.88472.8804 -0.0381-0.0898-0.10160.0709-0.0105-0.0435-0.05710.1184-0.0278-0.0663-0.05790.0436 0.0043-0.0262-0.03080.0411 期限利差 10年期-1年期%10年期-5年期%3年期-1年期% 0.66470.62230.20590.17380.30500.2774 0.04240.06360.0708-0.02980.03210.04010.0271-0.00250.02760.04630.04450.0475 收益率曲线 国债到期收益率曲线（单位：%） 4 现值中位数(5Y)75分位数(5Y)25分位数(5Y) 3.5 3 2.5 2 1.5 0Y2Y4Y6Y8Y10Y12Y14Y16Y18Y20Y22Y24Y26Y28Y30Y 国债到期收益率单日变动（单位：%） 0.060.05430.040.020.0173 0.00430 -0.0105-0.0091 -0.02 -0.0281-0.0278 -0.04-0.0322 -0.0381 -0.0434 -0.06 1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y 投资咨询资格号：Z0018376 数据来源：Wind、创元期货 资金市场 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 Shibor利率 SHIBORO/N%SHIBOR1W%SHIBOR2W%SHIBOR1M%SHIBOR3M% 1.3731.6481.9211.9151.9662.0172.3502.3332.4912.486 -0.2750.082-0.710-0.584 0.006-0.010-0.431-0.302 -0.0510.039-0.696-1.180 0.0170.0550.0580.0040.0050.0250.0540.069 银存间质押式回购利率 DR001%DR007%DR014%DR1M%DR3M% 1.38051.62001.93301.92001.97572.01572.56692.48452.55002.5500 -0.23950.1203-0.7152-0.6475 0.01300.0085-0.4879-0.4289 -0.04000.0207-0.7174-0.8376 0.08240.22760.2851-0.46760.00000.00000.05000.0500 同业存单发行利率 1个月%3个月%6个月% 2.56002.49002.67832.63142.76522.7544 0.07000.05370.1600-0.02380.04690.06130.0928-0.08000.01080.06740.0545-0.1548 央行动态 类别 指标名称单位 最新值前值 公开市场操作（单位：亿元） 货币投放货币回笼货币净投放 10,0005,0000-5,000 -10,000 2022-032022-052022-072022-092022-112023-01 公开市场操作 发行规模亿元到期规模亿元当日净投放亿元发行利率%发行天数天 30407301070-700-10302.002.0077 LPR报价 1年期%5年期% 3.653.704.304.45 数据来源：Wind、创元期货 黄金：两日调整，黄金有止跌之势 宏观组研究员：张紫卿联系人：何燚 投资咨询从业号：Z0018376从业资格号：F03110267 数据来源：同花顺，创元研究 玻璃：本周去库较多 黑色组研究员：陶锐联系人：韩涵 投资咨询从业号：Z0018217从业资格号：F03101643 数据来源：Mysteel，WIND，创元研究 免责声明：本文内容仅代表个人观点，不代表公司立场，不承担交易者任何损失。 纯碱：库存维持 黑色组研究员：陶锐联系人：韩涵 投资咨询从业号：Z0018217从业资格号：F03101643 数据来源：Mysteel，WIND，创元研究 铜期货日报2023年3月9日星期四 铜：供应端宽松信号频传 有色研究员：廉超 投资咨询从业号：Z0017395 联系人：田向东 邮箱：tianxd@cyqh.com.cn 日度 2023/3/9 2023/3/8 最新变动 1W 1M 3M 1Y 期现价格 沪铜主力合约收盘价（元/吨） 69290.00 68880.00 0.60% -0.70% 0.95% 5.02% -5.83% 月差：连1-连2（元/吨） -10.00 -30.00 20.00 70 60 -20 -70 1#电解铜-平均价（元/吨） 69320.00 68820.00 0.73% -0.78% 1.57% 4.82% -6.20% 1#电解铜升贴水(对当月合约)-上海（元/吨） 65.00 45.00 20.00 85.00 65.00 65.00 -120.00 1#电解铜升贴水(对当月合约)-广东（元/吨） 0.00 -10.00 10.00 40.00 -60.00 -310.00 -50.00 伦铜价格（美元/吨）（最新价） 9117.00 8859.50 2.91% 2.14% 1.29% 9.91% -11.57% 伦铜升贴水（0-3）（最新为上一天） -24.50 -26.00 1.50 5.90 6.26 16.00 -2.00 精废价差（元/吨） 1740.67 1516.72 223.95 -38.74 425.56 627.05 -167.69 进口盈亏 沪伦比值：现货（最新为上一天） 7.81 7.89 -0.08 -0.04 0.19 -0.08 0.72 沪伦比值：主力合约 7.47 7.77 -0.30 -0.34 -0.15 -0.48 0.34 洋山铜溢价：仓单（美元/吨） 20.00 20.50 -0.50 -1.50 -2.50 -35.50 0.00 洋山铜溢价：提单（美元/吨） 29.00 28.50 0.50 9.00 13.50 -21.50 7.00 进口盈亏：当月合约（元/吨） -499.22 -726.13 226.91 631.01 248.14 -127.77 1441.47 进口盈亏：现货（元/吨）（最新为上一天） -705.28 361.34 -1066.62 -1084.00 69.95 -563.23 629.29 进口废铜盈亏（元/吨） -780.61 -219.28 -561.33 415.86 -204.98 -849.28 1635.87 库存 LME电解铜库存总计（吨）（最新为上一天） 73350.00 74375.00 -1025.00 9125.00 8875.00 -10375.00 -7325.00 COMEX电解铜库存（吨）（最新为上一天） 13913.49 14012.38 -98.88 -854.57 -8822.37 -17925.97 -52623.97 SHEF期货仓单库存（吨） 129122.00 134853.00 -5731.00 -12902.00 14077.00 96843.00 80921.00 加工 铜杆（电力）加工费（华东）（含升贴水） 610.00 590.00 20.00 85.00 65.00 75.00 #N/A 费 铜杆（漆包线）加工费（华东）（含升贴水） 785.00 765.00 20.00 85.00 65.00 75.00 #N/A 周度 2023/2/24 2023/2/17 最新 1W 1M 3M 1Y 库存 铜精矿:港口库存:合计（万吨） 87.50 95.20 -7.70 -7.70 -22.60 16.00 10.20 SHFE电解铜库存总计（吨） 240980.00 249598.00 -8618.00 -8618.00 14471.00 175754.00 73029.00 境内现货库存总数（万吨）（含交易所库存） 32.54 32.54 0.00 0.00 2.77 21.27 9.65 上海保税区库存（万吨） 15.25 14.17 1.08 1.08 4.12 12.75 -12.60 广东保税区库存（万吨） 2.10 2.25 -0.15 -0.15 0.95 1.76 -2.06 加工费 进口铜精矿指数(周)-指数值 77.88 78.23 -0.35 -0.35 -2.85 -12.18 11.38 国产粗铜加工费(周) 1100.00 1100.00 0.00 0.00 100.00 400.00 #N/A CIF进口粗铜加工费(周) 115.00 115.00 0.00 0.00 5.00 10.00 #N/A 锂电铜箔加工费6μm(周)-平均价 34000.00 35000.00 -1000.00 -1000.00 -2000.00 -2500.00 -13000.00 HTE铜箔加工费18μm（周）-平均价 21000.00 21000.00 0.00 0.00 0.00 500.00 -1050