晨星年度基金奖提名名单揭晓，新能源公募REITs获批

证券研究报告|2023年03月05日 基金周报 晨星年度基金奖提名名单揭晓，新能源公募REITs获批 核心观点基金周报 上周市场回顾。上周A股市场主要宽基指数走势出现分化，上证综指、沪深300、科创50收益靠前，收益分别为1.87%、1.71%、0.83%，创业板指、中小板指、中证1000收益靠后，收益分别为-0.27%、0.21%0.33%。从成交额来看，除上证综指、科创50、中证1000外，上周主要宽基指数均有所减少。行业方面，上周通信、建筑、传媒收益靠前，收益分别为7.14%、6.19%、4.57%，电力设备及新能源、汽车、有色金属收益靠后，收益分别为-1.17%、-1.14%、-0.98%。 截至上周五，央行逆回购净回笼资金4750亿元，逆回购到期14900亿元，净公开市场投放10150亿元。1年期、3年期、7年期期限的国债利率有所上行，利差缩窄3.82BP。上周中证转债指数上涨0.56%，累计成交2919亿元，较前一周减少21亿元。 上周共上报30只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括2只FOF，嘉实纳斯达克100ETF，华宝中证新能源金属50ETF，工银瑞信中证100ETF，鹏扬中证国有企业红利ETF，华安国证生物医药ETF等。 3月2日，证监会官网显示，中信建投国家电投新能源REIT、中航京能光伏REIT正式获批。 3月2日，晨星（中国）公布了2023年度基金奖提名名单，正式获奖 名单将于3月31日颁布。 3月2日，中国证券投资基金业协会发布《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议内容与格式指引》。 3月3日，证监会官网显示，核准设立联博基金管理有限公司。 开放式公募基金表现。上上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为0.43%、0.27%、0.77%。今年以来主动权益基金业绩表现最优，中位数收益为4.44%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为4.44%、3.72%、2.92%。 上周指数增强基金超额收益中位数为-0.27%，量化对冲型基金收益中位数为-0.21%。今年以来，指数增强基金超额中位数为-0.69%，量化对冲型基金收益中位数为0.36%。 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金181只、目标日期基金96只、目标风险基金122只。今年以来，目标日期基金中位数业绩表现最优，累计收益率为3.80%。 基金产品发行情况。上周新成立基金43只，合计发行规模为454.01亿 元（不包含商品型基金），较前一周有所增加。此外，上周有38只基 金首次进入发行阶段，本周将有29只基金开始发行。风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。 金融工程·数量化投资 证券分析师：张欣慰 021-60933159 zhangxinwei1@guosen.com.cn S0980520060001 相关研究报告 《多因子选股周报-估值因子表现出色，本周中证1000指数增强 组合超额0.32%》——2023-03-05 《港股投资周报-港股市场反弹，港股精选组合本周上涨2.33%》 ——2023-03-04 《主动量化策略周报-TMT板块领涨，三大主动量化组合本年排名均进入主动股基前1/4》——2023-03-04 《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第86期）》 ——2023-03-03 《私募基金周报-上周转债交易策略私募收益中位数0.52%，百亿私募调研聚焦电子、机械板块》——2023-03-01 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 内容目录 上周市场回顾4 相关热点回顾4 股票市场5 债券市场8 可转债市场9 开放式公募基金表现10 普通公募基金10 量化公募基金10 FOF基金11 基金经理变更12 基金产品发行情况13 上周新成立基金13 上周首发基金14 本周待发行基金15 附：开放式公募基金前N名业绩明细17 免责声明20 图表目录 图1：主要宽指数收益率（截至2023.03.03）5 图2：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.03.03）6 图3：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.03.03）7 图4：中信一级行业指数收益（截至2023.03.03）8 图5：债券利率（截至2023.03.03）9 图6：债券利率周度变动（BP，截至2023.03.03）9 图7：中证转债走势及成交额（截至2023.03.03）9 图8：转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数9 图9：不同类别基金上周收益表现（截至2023.03.03）10 图10：不同类别基金本年收益表现（截至2023.03.03）10 图11：指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现（截至2023.03.03）11 图12：不同类别FOF权益占比（截至2023.03.03）11 图13：不同类别FOF基金收益中位数（截至2023.03.03）11 图14：不同类别基金周度新发规模（亿元）13 表1：上周公募基金申报情况（2023.02.27至2023.03.03)4 表2：Morningstar晨星（中国）2023年度基金奖提名名单4 表3：货币市场利率（截至2023.03.03）8 表4：信用债利差及周度利差变动（BP，截至2023.03.03）9 表5：上周基金经理变更明细12 表6：上周新成立基金统计（仅展示初始份额）14 表7：上周首发基金列表（仅展示初始份额，亿份）15 表8：本周待发行基金列表（仅展示初始份额）16 表10：周度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.03.03）17 表11：周度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.03.03）18 表12：年度业绩前三的普通公募基金（截至2023.03.03）18 表13：年度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.03.03）19 表14：年度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.03.03）19 上周市场回顾 相关热点回顾 一、基金申报发行动态 上周共上报30只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括2只FOF，嘉实纳斯达克100ETF，华宝中证新能源金属50ETF，工银瑞信中证100ETF，鹏扬中证国有企业红利ETF，华安国证生物医药ETF等。 表1：上周公募基金申报情况（2023.02.27至2023.03.03) 基金类型 指数型 债券型 混合型 FOF QDII 股票指数 债券指数 ETF 联接 中短债 其他债券 定开债 数量 1 1 4 3 2 4 1 11 2 1 资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理 1、新能源方向公募REITs获批 3月2日，证监会官网显示，中信建投国家电投新能源REIT、中航京能光伏REIT正式获批。这标志着公募REITs市场将迎来全国首单央企新能源公募REITs以及首单光伏发电公募REITs。 二、Morningstar晨星（中国）2023年度基金奖提名名单揭晓 3月2日，晨星（中国）公布了2023年度基金奖提名名单，如下表所示，正式获 奖名单将于3月31日颁布。 基金奖项基金代码提名 股票型 混合型 000893 005233 519756 001667 519195 110012 000107 工银创新动力股票 广发睿毅领先混合 交银施罗德国企改革灵活配置混合南方转型增长灵活配置混合 万家品质生活灵活配置混合 易方达科汇灵活配置混合富国稳健增强债券 积极债券型 表2：Morningstar晨星（中国）2023年度基金奖提名名单 000628大成高新技术产业股票 485111工银双利债券 普通债券型 纯债型 100058 217022 000402 富国产业债债券 招商产业债券工银纯债债券 003327万家鑫璟纯债债券 资料来源：晨星中国、国信证券经济研究所整理 三、中基协发布基金投顾服务协议 3月2日，中国证券投资基金业协会发布《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议内容与格式指引》（以下简称《服务协议》）。《服务协议》明确了基金投顾服务方式和内容，基金投顾服务相关费用，管理型基金投顾服务，基金投顾机构及基金投顾人员禁止行为，信息披露的方式和内容，服务协议的效力、变更与终止以及争议处理等多项内容。 四、第八家外商独资公募——联博基金获批 3月3日，证监会官网显示，核准设立联博基金管理有限公司（以下简称联博基金），注册资本为1亿元人民币，由联博香港有限公司100%控股。联博基金是继贝莱德基金、路博迈基金、泰达宏利基金、富达基金、施罗德基金、上投摩根基金、摩根士丹利华鑫基金之后的第八家外商独资公募基金。 股票市场 上周A股市场主要宽基指数走势出现分化，上证综指、沪深300、科创50收益靠前，收益分别为1.87%、1.71%、0.83%，创业板指、中小板指、中证1000收益靠后，收益分别为-0.27%、0.21%、0.33%。过去一个月上证综指上涨1.99%，涨幅最大，创业板指数下跌6.11%，跌幅最大。年初至今，主要宽基指数中中证1000指数收益最高，其累计收益率为10.93%。 图1：主要宽指数收益率（截至2023.03.03） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 从成交额来看，除上证综指、科创50、中证1000外，上周主要宽基指数均有所减少，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于15%-55%的历史分位水平。 图2：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.03.03） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 按月度来看，过去一个月主要宽基指数成交额有所减少，主要宽基指数均位于过去36个月10%-70%的历史分位水平。 图3：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.03.03） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 行业方面，上周通信、建筑、传媒收益靠前，收益分别为7.14%、6.19%、4.57%，电力设备及新能源、汽车、有色金属收益靠后，收益分别为-1.17%、-1.14%、 -0.98%。过去一个月，通信行业累计上涨10.92%，涨幅最大，电力设备及新能源累计下跌4.71%，跌幅最大。今年以来，通信、计算机、传媒的累计收益较高，分别为23.75%、22.64%、15.50%，相比之下，消费者服务、房地产、商贸零售等多个行业的收益率最低。 行业本周收益率行业过去一个月收益率 通信7.14%通信10.92% 建筑6.19%建筑8.45% 传媒4.57%传媒5.76% 计算机4.14%钢铁5.65% 交通运输3.08%轻工制造4.35% 非银行金融2.46%家电4.34% 银行2.20%石油石化4.28% 石油石化2.16%纺织服装4.28% 电力及公用事业1.70%计算机3.87% 建材1.68%煤炭3.64% 家电1.53%建材3.20% 国防军工1.53%电力及公用事业2.32% 食品饮料1.25%综合金融2.27% 消费者服务1.24%交通运输2.24% 商贸零售1.14%国防军工1.98% 纺织服装1.10%机械1.03% 钢铁0.90%食品饮料1.02% 房地产0.85%综合0.74% 行业本年收益率 通信23.75% 计算机22.64% 传媒15.50% 建筑14.97% 钢铁13.81% 石油石化12.42% 机械12.14% 家电11.91% 建材11.50% 有色金属10.89% 电子10.48% 轻工制造10.32% 综合金融9.35% 国防军工9.29% 汽车9.17% 纺织服装9.12% 煤炭8.80% 非银行金融8.59% 煤炭 0.42% 银行 0.55% 食品饮料 6.36% 基础化工 农林牧渔综合医药 综合金融 -0.12% -0.43% -0.53% -0.55% -0.77% 房地产 消费者服务电子 农林牧渔基础化工 -0.45% -0.90% -1.27% -1.36% -1.55% 医药4.50