中期协:“数智画像 数智搭链 数智筑防”永安期货风险管理业务数字化转型之路

编者按 为充分发挥好期货行业数字化转型优秀实践的示范引领作用，加强行业经验交流和共享，推动全行业进一步贯彻落实《证券期货业科技发展“十四五”规划》，中国期货业协会在证监会的指导下，约请具有代表性的期货经营机构，于2022年11月“证券期货业数字化转型主题宣传月”期间，展示转型成果，分享实践经验，希望能够为行业其他机构提供有益参考和借鉴。该篇为“期货业数字化转型专题”之三。 当前，金融行业数字化转型深入推进，期货市场业务多元化趋势显著，永安期货抢抓数字经济时代机遇，以数字化型为“十四五”规划的重要支撑，将数字化转型与公司发展战略紧密结合，制定了“数智永安”子战略，为搭建富有永特色的数智金融平台打开了崭新局面。 风险管理业务是永安期货的重要业务板块之一，业务范围从基差贸易、合作套保拓展到含权贸易、场外衍生品业务客户差异化明显、个性化需求旺盛，传统的风险管理业务体系已无法满足日益增长的业务拓展与风险管理需求。针这些痛点难点问题，永安期货通过子公司永安资本开展风险管理业务，依托“数智永安”战略规划，积极探索金融科时代下期货风险管理业务转型升级方向，以数画像、以数搭链、以数筑防，使数字化能力贯穿客户服务、业务流程风险管控和经营决策的始终，为推动期货风险管理业务创新发展和下一步打造衍生品投行提供了强有力的数字支撑 “数智画像”整合线上线下， 实现客户服务效果最优化 YONGANFUTURES 精准描绘客户画像，挖掘客户需求。针对风险管理业务客户需求难以把握的问题，永安期货始终以客户为中心，将数字化思维和数字化技术融入风险管理业务前端。用大数据精准描绘客户画像，分析客户需求偏好，为客户量身定制差异化服务方案，积极创新业务模式，力求给客户提供最优质的服务。 构建评价模型和评分体系，控制客户信用风险。针对现货、场外、仓储等客户构建准确的客户评价模型和评分体系，形成一整套标准化、常态化、系统化的客户“数据库”运行机制。业务人员可以借助综合得分和系统建议直观地判断客户资质，能够在业务前端及时把控客户信用风险，实现风险前移。凭借良好的客户信用风险控制，永安期货风险管理业务快速增长，已累计服务1.2万余家上市公司、产业龙头及中小微企业，业务足迹遍布全国30多个省份，全球23个国家和地区。 整合线上线下业务，助力高效运转。传统风险管理业务依赖面对面协商、现场签订合同等线下模式，疫情期间，线下业务开展受阻，永安期货主动打破线下线上业务壁垒，运用数字化技术将线下业务搬到线上，让风险管理业务前端服务始终保持在线状态。通过单据电子化、流程线上化、电子印章，保障风险管理业务服务顺畅运转。以电子印章为例，永安期货自2020年引入电子印章以来，每年保持50%以上的增长速度，仅2022年上半年就有超过3万次电子盖章。未来，永安期货将持续拓展数字化技术在风险管理业务前端客户服务中的应用空间，进一步推动数字化信息工具的共用共享。 “数智搭链”强化全链路协同，确保业务操作安全可控 YONGANFUTURES 永安期货风险管理业务以数字化转型为驱动，着力打通仓储方、资金方、业务对手方的全业务链数据合作通道，在风险管理业务开展过程中切实保障业务操作安全可控。 精细化管理，保障仓储方货物周转安全。永安期货借助数字化技术加强对自有仓库和贸易商厂库的库存、出入库、信用仓单的数字化精细管理，通过上下游协同、多向联动，一方面避免了库存不清、一货多卖等情况的发生，大幅提升货物的安全防护能力，另一方面也通过在线实时管理仓库指令，进一步提升了业务周转效率。 数字化赋能，科学规避资金方操作风险。永安期货积极建立风险管理业务的数字化模型，构建与银行的深度连接，结合出入金、票据、信用证等实现财务资金的在线管理。在线财务资金管理以数字化技术为依托，能够高效跟踪客户/合同的资金往来情况和实时资金占用情况，大幅提升业务办理效率，降低系统操作风险，在很大程度上也促进了业务单元的加速发展。目前，永安期货风险管理业务已经打通了与14家银行的合作，年度资金流水近10万笔。 线上化指令，确保业务对手方交易及时高效。永安期货将数字化技术广泛应用于风险管理业务的交易指令管理，确保业务对手方的交易指令执行更及时、安全、高效。以与保险公司开展“保险+期货”合作为例，线上化指令更加明确、简洁，有助于节约交易成本、化解交易风险，进一步助推“保险+期货”业务快速发展。今年上 半年，永安期货共开展70多个“保险+期货”项目，覆盖全国15个省份，涉及8个农产品期货品种，承保现货超过8万多吨。 “数智筑防”打造智能风控体系，实现风控场景全覆盖 YONGANFUTURES 全方位打造智能风控模型。为应对风险管理业务日益复杂多变的风险管控需求，永安期货加快搭建数智风控模型，以“电子化+可视化+结构化”的风控视图、“线上化+标准化+稳定性”的风控流程、“量化+模型化+自动化”的风险决策为支撑，对信用风险、价格风险、流动性风险、合规风险、操作风险等各类风险实现“先知、先觉、先行”，形成了一套具有永安特色的综合风控模型，实现了风险场景的全覆盖。 多维度完善风险监控和预警机制。永安期货一方面致力于“风险可观”，建立了三个风险监控维度：“实时看”——实时监控合同、出入库、资金等交易执行情况，及时预警相关风险；“每日看”——在每日结算时，系统自动生成日度交易和风险汇总报告；“全面看”——通过管理驾驶舱详尽的指标体系，实时反映业务运行状态，为公司经营管理层提供一站式决策支持解决方案。另一方面通过模拟价格波动实现“风险可测”，既可以按业务单元测算盈亏和风险敞口，也可以按品种测算盈亏和风险敞口。下一步，永安期货将探索建立“数据+模型+平台”的智能模式、“共享+开放+融合”的生态机制、“金融+科技+场景”的风控大脑，为风险管理业务创新发展持续助力。 风险管理业务只是永安期货数字化转型过程中的一个小小缩影。近年来，永安期货倾力打造“数智永安”，积极构建数字期货“生态圈”，充分运用数字化技术，逐步打造了富有永安特色的数智化运营体系，在业务数字化、 投研一体化、运营精细化、营销网络化、合规智能化等方面都取得了丰硕的成果。比如：“源点资讯投研平台”依托永安期货强大的研究团队力量，实现投研成果价值最大化，该项目获得2019年“浙江金融改革创新奖”、“浙江省金融科技十大案例”及“第六届证券期货科学技术奖”。“私募基金线上化系统”率先实现行业内个人投资者私募基金交易全流程线上办理，高效联通私募基金管理人、托管人、销售机构和合格投资者，获得“2020年度金融科技十大案例”，并被中国人民银行评为“2020年度金融科技发展奖”二等奖。 未来，永安期货将继续以“数智永安”驱动创新，以“智能风控”强化支撑，加快融入数字化转型大趋势，聚焦“服务实体经济”和“共同富裕示范区建设”大局，积极谋求高质量发展、新业务创新和竞争力提升，不断迭代升级公司业务模式和管理体系，努力推动数智经济创新取得更多突破性“硬核”成果，为期货行业的数字化转型增添新的“永安力量”。 转自中期协