创元期货日报

!0!!#$$#!3 !"#$3&Y()*+A-+. 0123456789:;<=>?4@AA–CAA–ADDAEFGH4IJKLMNOIJPQRSTUVWXYZ[\SU] 股指:中字头开始分化股指研究员：刘钇含投资咨询从业号：Z0015686 数据来源：Wind，创元期货 国债期货：资金流动性宽裕，债市企稳回升 宏观研究员：张紫卿 投资咨询资格号：Z0018376 期货盘面 类别 指标名称单位 最新值单日变动 变动幅度 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 收盘价 T2212元TF2212元TS2212元T2303元TF2303元TS2303元 100.8400.140101.6050.195101.1150.075 99.9350.235 100.9650.220100.8100.095 0.14%0.35%-0.91%0.10%0.19%0.39%-0.57%-0.10%0.07%0.18%-0.25%0.03%0.24%0.38%-1.33%-0.62%0.22%0.38%-0.84%-0.58%0.09%0.19%-0.32%-0.21% 持仓量 T主力合约手TF主力合约手TS主力合约手 139,226-624 86,95618235,5086,927 -0.45%5.87%-24.03%-18.08% 0.21%7.71%-29.85%1.08% 24.24%3.91%-48.62%-27.33% 前二十大净持仓 T主力合约手TF主力合约手TS主力合约手 -6480560-805575-3311-287 -7.95%62.45%17.88%19.89%-0.92%-8.10%96.90%-11.75% 9.49%46.83%3662.50%-20.77% 期货价差 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 跨期价差 T当季-T下季手TF当季-TF下季手TS当季-TS下季手 0.9051.0000.6400.6650.3050.325 -0.095-0.0200.4150.725-0.0250.0100.2750.480-0.020-0.0050.0650.245 跨品种价差 2×TF-T手2×TS-TF手4×TS-T手 102.370102.120100.625100.670303.620303.460 0.2500.425-0.230-0.315 -0.045-0.0200.0700.175 0.1600.385-0.0900.035 国债现券 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 到期收益率 1年期活跃券%3年期活跃券%5年期活跃券%10年期活跃券% 2.15002.13192.37062.45322.57382.61572.82752.8250 0.0181-0.02620.4188-0.0821 -0.0826-0.10970.1500-0.0845-0.0419-0.06550.1488-0.0381 0.00250.01020.18650.0576 期限利差 10年期-1年期%10年期-5年期%3年期-1年期% 0.67750.69310.25370.20930.22060.3213 -0.01560.0364-0.23230.1397 0.04440.07570.03770.0957 -0.1007-0.0835-0.2688-0.0024 收益率曲线 国债到期收益率曲线（单位：%） 4.5 现值中位数(5Y)75分位数(5Y)25分位数(5Y) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 0Y2Y4Y6Y8Y10Y12Y14Y16Y18Y20Y22Y24Y26Y28Y30Y 国债到期收益率单日变动（单位：bp） 0.05 0.01810.0213 0.0025 0 -0.0235 -0.05-0.0419-0.0419 -0.0639 -0.1-0.0826-0.091 -0.15 -0.1684 -0.2 1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y 数据来源：Wind、创元期货 资金市场 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 Shibor利率 SHIBORO/N%SHIBOR1W%SHIBOR2W%SHIBOR1M%SHIBOR3M% 1.0390.8711.6731.6651.9062.1001.9491.9472.2502.248 0.168-0.325-0.700-1.0900.008-0.118-0.279-0.598 -0.194-0.131-0.077-1.082 0.0020.0160.269-0.4820.0020.0120.505-0.250 银存间质押式回购利率 DR001%DR007%DR014%DR1M%DR3M% 1.04500.87051.59821.62011.94842.03012.02692.10002.18702.1870 0.1745-0.2745-0.7183-0.9874 -0.0219-0.1231-0.3460-0.6934-0.0817-0.09130.0236-0.8019-0.0731-0.0691-0.1731-1.1731 0.0000-0.01300.1870-0.5130 同业存单发行利率 1个月%3个月%6个月% 1.97271.98772.47892.46632.54322.6185 -0.0150-0.10560.2827-0.7054 0.01260.00400.4043-0.3435 -0.0753-0.05970.3299-0.3588 央行动态 类别 指标名称单位 最新值前值 公开市场操作（单位：亿元） 货币投放货币回笼货币净投放 10,0005,0000-5,000 -10,000 2021-112022-012022-032022-052022-072022-09 公开市场操作 发行规模亿元到期规模亿元当日净投放亿元发行利率%发行天数天 20207101720-690-17002.002.0077 LPR报价 1年期%5年期% 3.653.704.304.45 数据来源：Wind、创元期货 钢矿：疫情严峻，唐山多地区进入静默状态 黑色组研究员：廉超 投资咨询资格号：Z0017395 数据来源：WIND,Mysteel,创元研究 !"#$%&'()*+, !"#$%&()((*++,(3%A/0 BCDEFG%HIJKLMKNO%PQQRSTUV "#$%&W()*+My./001+2345 Ø"ø$%&Y()*+,-./012+,345612789:;<=>?@ 纯碱：去库、出口强势 黑色组研究员：廉超联系人：韩涵 投资咨询从业号：Z0017395从业资格号：F03101643 数据来源：Mysteel，WIND，创元研究 玻璃：地产融资回暖 玻璃期货日报2022年11月23日星期三 黑色组研究员：廉超联系人：韩涵 投资咨询从业号：Z0016216从业资格号：F03101643 数据来源：Mysteel，WIND，创元研究 免责声明：本文内容仅代表个人观点，不代表公司立场，不承担交易者任何损失。 镍&不锈钢：高位运行 有色研究员：廉超 投资咨询从业号：Z0017395 联系人：吴彦博 邮箱：wuyb@cyqh.com.cn 数据来源：SMM，WIND，创元研究 数据来源：SMM，WIND，创元研究 镍&不锈钢日报2022年11月23日星期三 请务必阅读正文后的声明及说明2 铜期货日报2022年11月23日星期三 铜：炼厂检修持续，市场货源偏紧 有色研究员：廉超 日度 2022/11/23 2022/11/22 最新变动 1W 1M 3M 1Y 期现价格 沪铜主力合约收盘价（元/吨） 64890.00 64410.00 0.75% -2.73% 3.41% 2.32% -8.89% SMM1#电解铜-平均价（元/吨） 65280.00 65175.00 0.16% -2.61% 2.08% 2.46% -9.13% 1#电解铜升贴水(对当月合约)-平均价（元/吨） 415.00 440.00 -25.00 30.00 225.00 -105.00 -75.00 伦铜价格（美元/吨）（最新价） 8023.00 7995.50 0.34% -2.89% 3.26% -0.05% -18.51% 伦铜升贴水（0-3）（最新为上一天） -37.75 -40.00 2.25 -5.00 -131.75 -61.50 -97.75 精废价差（元/吨） 858.76 796.92 61.84 -577.95 -614.40 -196.70 -901.96 进口盈亏 沪伦比值：现货（最新为上一天） 8.15 8.26 -0.11 0.09 -0.09 0.22 0.86 沪伦比值：主力合约 8.09 8.06 0.03 0.01 0.01 0.19 0.85 洋山铜溢价：仓单（美元/吨） 92.50 92.50 0.00 -5.00 -50.00 -6.50 -12.50 洋山铜溢价：提单（美元/吨） 87.00 87.00 0.00 -6.00 -38.00 -4.50 -8.00 进口盈亏：当月合约（元/吨） -591.69 -456.50 -135.19 259.34 -62.96 319.46 -81.11 进口盈亏：现货（元/吨）（最新为上一天） -478.67 792.04 -1270.72 -470.73 -286.96 -1212.44 -268.79 进口废铜盈亏（元/吨） 1063.50 975.89 87.61 627.45 -1626.71 -229.66 507.09 库存 LME电解铜库存总计（吨）（最新为上一天） 91875.00 91250.00 625.00 2200.00 -38925.00 -31400.00 9650.00 COMEX电解铜库存（吨）（最新为上一天） 34378.67 33518.66 860.01 1152.12 -127.91 -14198.35 -19148.86 SHEF期货仓单库存（吨） 39262.00 41815.00 -2553.00 -22714.00 1407.00 36083.00 27049.00 加工 铜杆（电力）加工费（华东）（含升贴水） 955.00 985.00 -30.00 30.00 225.00 -105.00 #N/A 费 铜杆（漆包线）加工费（华东）（含升贴水） 1130.00 1160.00 -30.00 30.00 225.00 -105.00 #N/A 周度 2022/11/18 2022/11/11 最新 1W 1M 3M 1Y 库存 铜精矿:港口库存:合计（万吨） 78.80 83.60 -4.80 -4.80 -8.40 -15.30 -10.70 SHFE电解铜库存总计（吨） 85817.00 76176.00 9641.00 9641.00 22377.00 50919.00 50899.00 境内现货库存总数（万吨）（含交易所库存） 12.80 10.47 2.33 2.33 4.48 5.97 4.85 上海保税区库存（万吨） 2.04 2.34 -0.30 -0.30 -0.11 -13.39 -16.91 广东保税区库存（万吨） 0.42 0.49 -0.07 -0.07 -0.40 -1.66 -1.28 加工费 进口铜精矿指数(周)-指数值 90.83 90.55 0.28 0.28 2.90 14.12 29.08 国产粗铜加工费(周) 850.00 850.00 0.00 0.00 150.00 -50.00 #N/A CIF进口粗铜加工费(周) 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 -20.0