股市资金动向周报：北向资金大幅流出，发行融资规模回升

股市资金动向周报 北向资金大幅流出，发行融资规模回升 广发期货APP微信公众号 本报告中所有观点仅供参考，请务必阅读此报告倒数第二页的免责声明。 2022年10月23号 资金流向总结 主要观点 市场资金净买入本周资金净流向，沪深300流出422.24亿，上证50流出147.97亿，中证500流出118.91亿。资金再度出现明显流出本周机构资金净流向，沪深300流出132.46亿，上证50流出24.75亿，中证500流出66.12亿 主要ETF份额，本周华泰柏瑞沪深300ETF份额减少25740万份，华夏上证50ETF增加34650万份，南方中证500ETF减少12520万份本周沪股通净流出179.38亿，深股通流出113.9亿，北向资金累计总额16512亿。北向资金转向大幅流出 银行、非银金融行业资金持续净流出，房地产的资金资金进出波动较大； 采掘行业前期流入较大最近有所流出，建筑装饰、公用事业等行业变动不大； 北向资金行业流向 融资融券交易公募基金 私募基金 保险资金运用二级市场发行 限售解禁规模 电气设备资金进出波动较大整体仍在较高比例，机械设备出现小幅流出；通信行业资金加速流入，计算机、传媒、电子等行业资金震荡流出； 医药生物最近连续大幅流入，汽车、家用电器、食品饮料流出加速； 本周融资余额14509亿，融券余额10483亿。本周融资净买入69.7亿，融券净卖出38亿。两融交易小幅上升两融交易占A股成交额7.05%，两融交易额2225亿，占比小幅上升但总量转为下降 增量方面：截止最新10月份，公募基金发行数量9只，其中股票型基2只，混合型2只，债券型5只10月份发行份额128亿份，偏股型（股票+混合）份额108亿份 存量方面：10月份，偏股基金资产净值78989.3亿元，环比上升0.21%；份额60108亿份，环比上升0.31%基金资产增速要低于份额增速，基金整体表现不佳 截止最新数据，8月份各类私募基金中证券类59834亿，规模小幅下降；同比增速25.3%低于前值 最新数据，8月份保险资金运用余额244703亿元，股票和证券投资30661亿元，占比12.53%险资用于股票和证券投资的金额出现小幅下降 10月份最新数据，两市IPO有17家，金额166亿；两市增发16家，金额360亿；发行可转债172亿，可交换债33亿。各类股权融资新增 规模731.8亿 10月限售股解禁总额较低，本周主要集中在汽车、电气设备，下周主要是医药生物、采掘、机械设备 目录 01资金交易情绪 02金融资本 03股票供给 1 一、资金交易情绪 资金净主动买入额（亿元） 机构资金净买入额（亿元） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 沪深300上证50中证500 150 100 50 0 -50 -100 沪深300上证50中证500 主要ETF基金份额变动（万份） 50000 40000 30000 20000 10000 0 -10000 -20000 -30000 300ETF变动50ETF变动500ETF变动 本周资金净流向，沪深300流出422.24亿，上证50流出147.97亿，中证500流出118.91亿。资金再度出现明显流出 本周机构资金净流向，沪深300流出132.46亿，上证50流出24.75亿，中证500流出66.12亿 主要ETF份额，本周华泰柏瑞沪深300ETF份额减少25740万份，华夏上证50ETF增加34650万份，南方中证500ETF减少12520万份 沪股通周度净买入 深股通周度净买入 400 9500 250 8500 300 200 100 0 -100 -200 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 90008000 -300 净买入(亿元) 累计净买入(亿元) 8500 8000 7500 7000 6500 6000 -200 -250 净买入(亿元) 累计净买入(亿元) 7500 7000 6500 6000 5500 5000 北向资金合计净流入 18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 600 400 200 0 -200 -400 -600 本周沪股通净流出179.38亿，深股通流出113.9亿，北向资金累计总额16512亿。北向资金转向大幅流出 净流入(亿元)累计净流入(亿元) 沪股通周度行业净流入（亿元） 深股通周度行业净流入（亿元） 5040 银非房综采有化钢建建公电机国轻交电通计传食汽家医农休商纺行银地合掘色工铁筑筑用气械防工通子信算媒品车用药林闲业织金产金材装事设设军制运机饮电生牧服贸服融属料饰业备备工造输料器物渔务易装 银非房综采有化钢建建公电机国轻交电通计传食汽家医农休商纺行银地合掘色工铁筑筑用气械防工通子信算媒品车用药林闲业织金产金材装事设设军制运机饮电生牧服贸服融属料饰业备备工造输料器物渔务易装 020 -500 -100 -20 -150 -40 -200 -250 北向资金行业净流入（亿元） -300 50 0 -50 -100 -150 -60 -80 -100 分行业来看，本周沪股通主要流入交通运输、通信、计算机、医药生物，流出食品饮料、电气设备；深股通主要流入电子、通信、计算机，流出家用电器、食品饮料、电气设备； 北向资金总量方面整体流出，流出较大的行业时食 品饮料、电气设备、家用电器 银非房综采有化钢建建公电机国轻交电通计传食汽家医农休商纺行银地合掘色工铁筑筑用气械防工通子信算媒品车用药林闲业织 金产金材装事设设军制运 融属料饰业备备工造输 机饮电生牧服贸服料器物渔务易装 -200 -250 -300 -350 银行、非银金融行业资金持续净流出，房地产的资金资金进出波动较大； 采掘行业前期流入较大最近有所流出，建筑装饰、公用事业等行业变动不大； 电气设备资金进出波动较大整体仍在较高比例，机械设备出现小幅流出； 通信行业资金加速流入，计算机、传媒、电子等行业资金震荡流出； 医药生物最近连续大幅流入，汽车、家用电器、食品饮料流出加速； 申万一级行业金融和综合 申万一级行业原材料 1.7 银行非银金融房地产综合 4.5 采掘有色金属化工钢铁建筑材料建筑装饰公用事业 1.5 1.3 4 3.5 3 1.12.5 0.9 0.7 2 1.5 1 0.50.5 申万一级行业工业制造 申万一级行业TMT 电气设备机械设备国防军工轻工制造交通运输电子通信计算机传媒 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 申万一级行业主要消费 申万一级行业其他 食品饮料汽车家用电器医药生物农林牧渔休闲服务商业贸易纺织服装 1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 融资融券余额 融资净买入和融券净卖出 20000.0000 18000.0000 16000.0000 14000.0000 12000.0000 10000.0000 8000.0000 6000.0000 4000.0000 2000.0000 0.0000 融资余额(亿)融券余额(亿) 600.00 400.00 200.00 0.00 -200.00 -400.00 -600.00 -800.00 -1000.00 融资净买入和融券净卖� 期间净买入额(亿)期间净卖�额(亿) 100.00 50.00 0.00 -50.00 -100.00 -150.00 8,000 6,000 4,000 2,000 2021/3/19 0 两融交易额和市场占比 两融交易额和市场占比 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 2022/9/19 2022/10/19 0.00 本周融资余额14509亿，融券余额10483亿。本周融资净买入69.7亿，融券净卖出38亿。两融交易小幅上升 两融交易占A股成交额7.05%，两融交易额2225亿，占比小幅上升但总量转为下降 2021/4/19 2021/5/19 2021/6/19 2021/7/19 2021/8/19 2021/9/19 2021/10/19 2021/11/19 2021/12/19 2022/1/19 2022/2/19 2022/3/19 2022/4/19 2022/5/19 2022/6/19 2022/7/19 2022/8/19 两融交易额占A股成交额(%)两融交易额(亿) 2 二、金融资本 11 增量方面：截止最新10月份，公募基金发行数量9只，其中股票型基2只，混合型2只，债券型5只 10月份发行份额128亿份，偏股型（股票+混合）份额108亿份 公募基金发行数量 公募基金发行份额 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 股票型混合型债券型货币型 另类投资QDII偏股基金 股票型混合型债券型货币型另类投资QDII偏股基金 存量方面：10月份，偏股基金资产净值78989.3亿元，环比上升0.21%；份额60108亿份，环比上升0.31% 基金资产增速要低于份额增速，基金整体表现不佳 偏股基金资产净值(亿元) 偏股基金份额(亿份) 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0.2 0.15 0.1 0.05 0 -0.05 -0.1 -0.15 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0.15 0.1 0.05 0 -0.05 0-0.20 -0.1 股票型混合型偏股基金变动比率 股票型混合型偏股基金变动比率 各类型私募基金规模 证券投资类发行数量同比变化% 7206.99 49.87 59834.07 136962.33 109718.78 2022年8月 90 80 70 证券60 股权50 创投40 30 股权、创业 20 其他10 发行数量同比变化% 27243.55 私募资产配置类0 123456789101112 201720182019202020212022 私募基金证券投资规模和数量 100000 80000 60000 40000 20000 0 私募基金证券投资规模和数量 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 截止最新数据，8月份各类私募基金中证券类59834 亿，规模小幅下降；同比增速25.3%低于前值 证券投资规模证券投资数量 最新数据，8月份保险资金运用余额244703亿元，股票和证券投资30661亿元，占比12.53% 险资用于股票和证券投资的金额出现小幅下降 保险资金运用余额及占比 险资用于股票和证券投资 300000 250000 200000 150000 100000 50000 2019年4月 2019年4月 2019年6月 2019年8月 2019年10月 2019年12月 2020年2月 2020年4月 2020年6月 2020年8月 2020年10月 2020年12月 2021年2月 2021年4月 2021年6月 2021年8月 2021年10月 2021年12月 2022年2月 2022年4月 0 保险资金运用余额及占比 14.00 13.50 13.00 12.50 12.00 11.50 11.00 2022年6月 2022年8月 10.50 33000 31000 29000 27000 2500