股市资金动向周报：市场情绪稳中向好，融资融券规模回升

股市资金动向周报 市场情绪稳中向好，融资融券规模回升 广发期货APP微信公众号 本报告中所有观点仅供参考，请务必阅读此报告倒数第二页的免责声明。 2022年11月06号 资金流向总结 主要观点 市场资金净买入本周资金净流向，沪深300流入567亿，上证50流入161亿，中证500流入311亿。资金再度出现明显流入本周机构资金净流向，沪深300流入213亿，上证50流入78亿，中证500流入67亿 主要ETF份额，本周华泰柏瑞沪深300ETF份额增加104760万份，华夏上证50ETF减少117180万份，南方中证500ETF增加44960万份本周沪股通净流出46.7亿，深股通流出3.39亿，北向资金累计总额16334.9亿。北向资金流出节奏放缓 银行、非银金融行业资金持续净流出有所放缓，房地产的资金进出波动较大；采掘行业资金保持较高流入，建筑装饰、公用事业等行业继续缓慢流出； 北向资金行业流向 融资融券交易公募基金 私募基金 保险资金运用二级市场发行 限售解禁规模 电气设备资金整体仍在较高比例，机械设备行业出现企稳流入； 通信、计算机行业资金流入明显，传媒、电子等行业资金震荡流出； 医药生物、汽车行业最近连续大幅流入，家用电器、食品饮料流出加速； 本周融资余额14521亿，融券余额10697亿。本周融资净买入109.57亿，融券净卖出18.47亿。两融交易小幅上升，买入情绪高于卖出两融交易占A股成交额7.6%，两融交易额2886亿，总量和占比都在稳步上升 增量方面：截止最新10月份，公募基金发行数量35只，其中股票型基6只，混合型6只，债券型14只10月份发行份额392亿份，偏股型（股票+混合）份额124亿份 存量方面：11月份，偏股基金资产净值69515亿元，环比上升0.05%；份额58960亿份，环比上升0.11%基金资产增速要低于份额增速，基金整体表现不佳 截止最新数据，9月份各类私募基金中证券类59766亿，规模小幅下降；同比增速22.8%低于前值 最新数据，9月份保险资金运用余额245272亿元，股票和证券投资2971亿元，占比12.11%险资用于股票和证券投资的金额出现小幅下降 11月份最新数据，两市IPO有6家，金额74.6亿；两市增发5家，金额39.7亿；发行可转债92.7亿，可交换债16亿。各类股权融资新增 规模223亿 11月限售股解禁总额规模中等，本周主要集中在传媒，下周主要是医药生物、机械设备 目录 01资金交易情绪 02金融资本 03股票供给 1 一、资金交易情绪 资金净主动买入额（亿元） 机构资金净买入额（亿元） 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 沪深300上证50中证500 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 沪深300上证50中证500 主要ETF基金份额变动（万份） 100000 50000 0 -50000 -100000 -150000 300ETF变动50ETF变动500ETF变动 本周资金净流向，沪深300流入567亿，上证50流入161亿，中证500流入311亿。资金再度出现明显流入 本周机构资金净流向，沪深300流入213亿，上证50流入78亿，中证500流入67亿 主要ETF份额，本周华泰柏瑞沪深300ETF份额增加104760万份，华夏上证50ETF减少117180万份，南方中证500ETF增加44960万份 沪股通周度净买入 深股通周度净买入 400 9500 250 8500 300 200 100 0 -100 -200 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 90008000 -300 净买入(亿元) 累计净买入(亿元) 8500 8000 7500 7000 6500 6000 -200 -250 净买入(亿元) 累计净买入(亿元) 7500 7000 6500 6000 5500 5000 北向资金合计净流入 18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 600 400 200 0 -200 -400 -600 本周沪股通净流出46.7亿，深股通流出3.39亿，北向资金累计总额16334.9亿。北向资金流出节奏放缓 净流入(亿元)累计净流入(亿元) 沪股通周度行业净流入（亿元） 深股通周度行业净流入（亿元） 200 150 100 50 0 银非房综采有化钢建建公电机国轻交电通计传食汽家医农休商纺 行银地合掘色工铁筑筑用气械防工通子信算媒品车用药林闲业织 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 银非房综采有化钢建建公电机国轻交电通计传食汽家医农休商纺行银地合掘色工铁筑筑用气械防工通子信算媒品车用药林闲业织 金产 -50融 金材装事设设军制运 属料饰业备备工造输 机饮电生牧服贸服料器物渔务易装 金产金 融属 材装事设设军制运 料饰业备备工造输 机饮电生牧服贸服 料器物渔务易装 300 250 200 150 分行业来看，本周沪股通主要流入食品饮料、电气设设备，流出公用事业；深股通主要流入电气设备、化工、电子，流出交通运输； 北向资金行业净流入（亿元） 北向资金总量方面流入较大的是电气设备，流出较 大的行业是公用事业 100 50 0 -50 银非房综采有化钢建建公电机国轻交电通计传食汽家医农休商纺 行银地合掘色工铁筑筑用气械防工通子信算媒品车用药林闲业织 金产金 融属 材装事设设军制运料饰业备备工造输 机饮电生牧服贸服料器物渔务易装 银行、非银金融行业资金持续净流出有所放缓，房地产的资金进出波动较大； 采掘行业资金保持较高流入，建筑装饰、公用事业等行业继续缓慢流出； 电气设备资金整体仍在较高比例，机械设备行业出现企稳流入； 通信、计算机行业资金流入明显，传媒、电子等行业资金震荡流出； 医药生物、汽车行业最近连续大幅流入，家用电器、食品饮料流出加速； 申万一级行业金融和综合 申万一级行业原材料 1.7 银行非银金融房地产综合 4.5 采掘有色金属化工钢铁建筑材料建筑装饰公用事业 1.5 1.3 4 3.5 3 1.12.5 0.9 0.7 2 1.5 1 0.50.5 申万一级行业工业制造 申万一级行业TMT 电气设备机械设备国防军工轻工制造交通运输电子通信计算机传媒 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 申万一级行业主要消费 申万一级行业其他 食品饮料汽车家用电器医药生物农林牧渔休闲服务商业贸易纺织服装 1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 融资融券余额 融资净买入和融券净卖出 20000.0000 18000.0000 16000.0000 14000.0000 12000.0000 10000.0000 8000.0000 6000.0000 4000.0000 2000.0000 0.0000 融资余额(亿)融券余额(亿) 600.00 400.00 200.00 0.00 -200.00 -400.00 -600.00 -800.00 -1000.00 融资净买入和融券净卖� 期间净买入额(亿)期间净卖�额(亿) 100.00 50.00 0.00 -50.00 -100.00 -150.00 8,000 6,000 4,000 2,000 2021/4/2 0 两融交易额和市场占比 两融交易额和市场占比 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 2022/10/2 2022/11/2 0.00 本周融资余额14521亿，融券余额10697亿。本周融资净买入109.57亿，融券净卖出18.47亿。两融交易小幅上升，买入情绪高于卖出 两融交易占A股成交额7.6%，两融交易额2886亿，总量和占比都在稳步上升 2021/5/2 2021/6/2 2021/7/2 2021/8/2 2021/9/2 2021/10/2 2021/11/2 2021/12/2 2022/1/2 2022/2/2 2022/3/2 2022/4/2 2022/5/2 2022/6/2 2022/7/2 2022/8/2 2022/9/2 两融交易额占A股成交额(%)两融交易额(亿) 2 二、金融资本 11 增量方面：截止最新10月份，公募基金发行数量35只，其中股票型基6只，混合型6只，债券型14只 10月份发行份额392亿份，偏股型（股票+混合）份额124亿份 公募基金发行数量 公募基金发行份额 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 股票型混合型债券型货币型 另类投资QDII偏股基金 股票型混合型债券型货币型另类投资QDII偏股基金 存量方面：11月份，偏股基金资产净值69515亿元，环比上升0.05%；份额58960亿份，环比上升0.11% 基金资产增速要低于份额增速，基金整体表现不佳 偏股基金资产净值(亿元) 偏股基金份额(亿份) 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0.2 0.15 0.1 0.05 0 -0.05 -0.1 -0.15 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0.15 0.1 0.05 0 -0.05 0-0.20 -0.1 股票型混合型偏股基金变动比率 股票型混合型偏股基金变动比率 各类型私募基金规模 证券投资类发行数量同比变化% 7149.46 49.87 59766.43 136983.22 109557.71 2022年9月 90 80 70 证券60 股权50 创投40 30 股权、创业 20 其他10 发行数量同比变化% 27425.51 私募资产配置类0 123456789101112 201720182019202020212022 私募基金证券投资规模和数量 100000 80000 60000 40000 20000 0 私募基金证券投资规模和数量 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 截止最新数据，9月份各类私募基金中证券类59766 亿，规模小幅下降；同比增速22.8%低于前值 证券投资规模证券投资数量 最新数据，9月份保险资金运用余额245272亿元，股票和证券投资2971亿元，占比12.11% 险资用于股票和证券投资的金额出现小幅下降 保险资金运用余额及占比 险资用于股票和证券投资 300000 250000 200000 150000 100000 50000 2019年5月 2019年5月 2019年7月 2019年9月 2019年11月 2020年1月 2020年3月 2020年5月 2020年7月 2020年9月 2020年11月 2021年1月 2021年3月 2021年5月 2021年7月 2021年9月 2021年11月 2022年1月 2022年3月 2022年5月 0 保险资金运用余额及占比 14.00 13.50 13.00 12.50 12.00 11.50 11.00 2022年7月 2022年9月 10.50 33000 31000 29000 27000 25000 23000 21000 19000 17000 15000 险资用于股票和证券投资 2500 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000