人工智能知识图谱的应用：担保圈链异常风险关系识别
人工智能知识图谱的应用：担保圈链异常风险关系识别 信贷业务是银行的重要业务组成部分。根据各大银行2021年年度报告显示，不同银行的业务重心各异，其保证贷款余额占比也存在较大差异。国有大行及全国性股份制商业银行一般占10%~30%，城商行及农商行则差异更大，10%~50%不等。值得注意的是，大多数银行保证贷款的不良率与信用贷款、抵质押贷款相比更高。由于互相担保的存在，当不良信贷增多时，第三方担保有概率成为摆设，将牵连所有相关的对外担保企业及放贷银行，影响其他企业正常生产经营，严重时甚至有可能引发系统性风险。因此，对于保证业务占比较高、保证贷款不良率较高的商业银行而言，如何识别及监测担保圈风险是银行经营的必修课题。 一、担保圈链现状与银行业务痛点 担保关系并非是单向流动的，企业既可以作为被担保者，也可以担保他人。以实体为点、担保关系为线，企业、组织或个人通过互相担保等各类担保关系形成一个紧密连结的利益生态圈。 担保关系是一柄双刃剑。经济形势向好时，企业互相担保可以提供增信，为彼此解决融资难题，但在经济衰退的环境下，这种互保关系就变成了某种“连坐”机制，不仅使得互保企业资金链断裂、经营困难，更甚者还可能威胁地区经济的稳定与发展。 例如广受关注的山东重工业担保圈危机，由于担保区域集中度高且存在大量互保关系，担保圈内一家企业爆发的债务危机，使得担保网络中的多家企业受牵连，不久后接连被巨额债务缠身而宣告破产，从而继续在其所在的担保圈中传导风险，严重影响了该区域的重工业发展。类似的大型风险事件近年来在各地频频出现，影响深远。 图1复杂、隐蔽的担保圈示例 目前，我国商业银行在经营信贷业务时，常常遭遇以下担保圈困局： ►担保关系错综复杂，在风险监控、可视化应用等方面存在较高的难度。 集团通常拥有多家子公司、孙公司及参股公司，内部的投资控股关系庞杂。部分企业间存在互保、循环担保、多保一、一保多等复杂的担保关系，还可能在多家银行同时借贷，需要呈现和追踪的信息过于繁杂，缺乏有效的梳理方式，难以投入业务应用。 ►担保圈内部分关系隐蔽性高，关系挖掘难度大，导致可能遗漏重要风险。 除了在银行借贷等场景下发生的留痕的担保关系，圈内企业也可能存在一些隐蔽的往来关系，如资金搭桥、担保费等，此类关系不仅难以挖掘，还往往伴随高风险经济行为，是银行风险管理的重大障碍。担保圈成员众多，不同成员身上的风险程度有较大差异，核心风险企业难以辨认。 4 5 45 241 3 1340 1 862215 1920 24 921 1823 43 4412 14 2510 27 1117 7 28 Dijkstra算法被用来解决单源最短路问题。给定图G和起点s，通过算法得到s到达其他每个顶点的最短距离。 DUKSTRA(G,w,s) 1INITIALIZE-SINGLE-SOURCE(G,s) 2S=Ø 3Q=G.V 4whileQ≠Ø 5u=EXTRACT-MIN(Q) 6S=S∪[u] 7foreachvertexv∈G.Adj[u] 8RELAX[u,v,w] 核心风险企业 26 42 39 16 3235 38 34 33 隐蔽的担保圈成员 31 36 2930 37 ►部分银行信贷业务过度依赖担保关系。 部分银行放贷时过度看重担保，导致企业纷纷将担保作为融资法宝与捷径，久而久之担保圈野蛮生长，规模不断扩大，风险因子也随之增多。银行对担保的依赖也导致部分融资企业信用意识逐渐淡薄，背靠担保圈后偿债意愿下降，担保圈偿债压力增加。 二、人工智能知识图谱在担保圈链的应用：识别担保圈链异常风险关系 图谱技术近年发展迅猛，通过知识抽取、知识融合及知识加工等流程，将海量杂乱的数据及属性关系梳理为文本与图形相结合的高度可视化的形式，以“实体-关系-实体”三元组为基本组成单位。这种技术在关系管理领域有其独特优势，因此被广泛运用于关系的挖掘和展示中。对于商业银行而言，结构化数据占比较大，这为人工智能知识图谱的应用创造了便利条件。银行图谱建设从挖掘到实施落地的工作步骤如下图所示。 图2图谱建设工作步骤 图谱设计 将担保圈链可视化，精准识别存在异常情况的担保圈，从而得以规避潜在风险。这也是人工智能知识图谱在担保圈领域中应用的主要意义所在。 担保圈链人工智能知识图谱与基础图谱的构建步骤大同小异，但在具体实施上有其个性化的设计。 ►本体设计。担保圈链图谱的本体设计将抽取与担保相关的实体及关系。实体抽取主要涉及自然人、组织、银行账号等。关系抽取则更关注组织与组织间、组织与个人间、个人与个人间的交易关系，而非直接在账户间建立担保关系，其目的是降低担保形态复杂性，提高快速识别和批量识别能力。 图3担保圈人工智能知识图谱本体设计 实体主题域 实体类型 客户 员工 法人 同业 分支机构 个人账户 公司账户 实体名称 组织 自然人 银行账号 实体抽取 对公、对私、同业员工 机构法人 银行、保险、证券、信托、基金等 总、分、支行 借记卡、信用卡、存折、存单等基本户、一般户等 关系主题域 关系类型 组织-组织 组织-个人 个人-个人 关系名称 交易关系 关系抽取 组织间担保关系组织-个人担保关系个人间担保关系 •数据入图 •可视化处理 •…… 图谱构建 •业务沟通 •本体设计 •数据映射 •…… ►数据源与数据采集。担保圈链图谱的数据来源将比基础图谱更有针对性，选取信贷、人行征信、CRM、工商、亲属关系等可能体现关系关联的数据信息，经过分析加工，建立映射关系，并进行入图数据加工处理。 •图算法 •图推理方式 •分析挖掘引擎 •…… 分析/挖掘 ►图谱关系可视化与深入挖掘。运用图分析手段，聚焦担保场景，将担保关系可视化展现为圈链与社区。识别担保形态，以及行业、企业的类型与业务特色等，进一步挖掘担保圈现状特征。 担保网络可视化 担保关系 I + G H F B 企业A E C D 图源公开网络 •事件/规则库 •指标库 •…… 指标/模型 图4担保网络可视化示例 •业务系统嵌入 •独立平台提供 •…… 图谱部署 ►指标构建与模型搭建。构建可描述担保圈发展情况的指标，建立担保圈链潜在风险的评价指标体系，并设计识别规则与异常风险关系预警模型。 图5担保圈链风险程度评价指标示例（部分） 客户在网络中介度 风险扩散入度 风险扩散出度 客户在网络影响度 客户违约率 担保网络大小分布 担保网络密度分布 担保关联关系 三、经典案例分享 某省级农信社信贷管理系统植入图谱担保圈功能，深度监控担保圈链潜在风险，有效规避部分信贷风险及其连锁反应。 ►痛点： 1.业务提升需求。该行担保代偿因素产生的不良客户占比较高，保证类业务的不良率超平均水平。考虑到信贷风险的隐蔽性和危险性，尤其担保圈风险波及范围广、单笔涉及金额高，行方需要更科学准确的手段识别和监测担保风险。 2.人员效率需求。担保业务过去没有统一管理的平台，线下冗余工作繁杂，信息不互通不共享，导致出现大量重复工作，对相关参与方的背调、取证也存在一些难以预料的死角。行方急需建立一套机制，从而充分运用信息，减少信息盲区，提高工作精度和效率。 ►实践： 1.基于图谱的担保圈功能，全面监控担保圈潜在风险。针对保证贷款业务场景，行方借助图谱技术分析、梳理担保圈复杂关系，将担保圈功能植入信贷管理平台，结合外部风险数据深入分析关联关系人风险情况，识别并监测担保圈成员是否存在循环担保等高危担保形态，是否存在过度对外担保或融资行为，密切关注以贷养贷等潜在风险。 2.平台与数据库交互，精度与运算量平衡。该行充分考虑自身特点，充分利用大数据平台和关系数据库的数据交互，普通的关系查询将直接从关系数据库中获取显示，只有较复杂的需要大量数据支持的查询和监测等，才会通过大数据平台处理后返回显示。这样做可以最大程度地兼顾结果精度与运算量，有效保证运算效率。 ►成效： 1.信息展示效果佳。图谱能够将搜索的信息进行全盘展示，让业务人员站在较高的视角发现问题、了解担保圈构成情况，有助于行方寻找隐蔽风险因子和统筹风险分布。 2.预警机制实用强。该行的信贷管理体系建立后，通过图谱设置的规则，担保圈预警量提升了20%，整体平台已触发21万次预警，为行方风控工作提供了极大帮助。 3.提高人力效率。通过先进技术的加成，相关业务人员的部分实地工作可以转为线上操作，图谱成果共享也降低了工作人员业务水平差异带来的影响，整体提高相关部门的人力效率。 四、团队介绍欢迎联系我们 安永金融管理咨询团队以多年的专业实践沉淀，积累了丰富的数字化转型实施经验，能为包括金融业在内的各企业提供数字化转型一站式解决方案，从数据治理、中台建设，到前端产品应用，致力充分激发客户多年沉淀的业务数据价值，发挥数据经营决策效能，为企业发展再突破构建强有力的保障。 忻怡 大中华区金融服务咨询服务首席合伙人亚太区金融科技及创新首席合伙人 安永（中国）企业咨询有限公司 +862122283286 effie.xin@cn.ey.com 梁尚文 大中华区金融服务咨询服务主管合伙人安永（中国）企业咨询有限公司 +861058153236 sherman.leung@cn.ey.com 张超 金融风险管理咨询中国主管合伙人安永（中国）企业咨询有限公司 +861058153502 jason-c.zhang@cn.ey.com 刘静如JeanLiu 大中华区金融服务合伙人 安永（中国）企业咨询有限公司 +8613817634332 jean.jr.liu@cn.ey.com 王洁静 大中华区金融服务高级经理 安永（中国）企业咨询有限公司 +862122288888 ada.jj.wang@cn.ey.com 刘函涵 大中华区金融服务咨询顾问 安永（中国）企业咨询有限公司 +8618916836729 hannah.hh.liu@cn.ey.com 安永|建设更美好的商业世界 安永的宗旨是建设更美好的商业世界。我们致力帮助客户、员工及社会各界创造长期价值，同时在资本市场建立信任。 在数据及科技赋能下，安永的多元化团队通过鉴证服务，于 150多个国家及地区构建信任，并协助企业成长、转型和运营。 在审计、咨询、法律、战略、税务与交易的专业服务领域，安永团队对当前最复杂迫切的挑战，提出更好的问题，从而发掘创新的解决方案。 关注安永微信公众号 扫描二维码，获取最新资讯。 安永是指Ernst&YoungGlobalLimited的全球组织，加盟该全球组织的各成员机构均为独立的法律实体，各成员机构可单独简称为“安永”。Ernst&YoungGlobalLimited是注册于英国的一家保证（责任）有限公司，不对外提供任何服务，不拥有其成员机构的任何股权或控制权，亦不担任任何成员机构的总部。请登录ey.com/privacy，了解安永如何收集及使用个人信息，以及在个人信息法规保护下个人所拥有权利的描述。安永成员机构不从事当地法律禁止的法律业务。如欲进一步了解安永，请浏览ey.com。 ©2022安永（中国）企业咨询有限公司。版权所有。 APACno.03015598 EDNone 本材料是为提供一般信息的用途编制，并非旨在成为可依赖的会计、税务、法律或其他专业意见。请向您的顾问获取具体意见。 ey.com/china
