9月CPI同比上涨2.8%PPI同比上涨0.9%股指期货中小幅上涨

期货研究 金融 衍2022年10月14日 生 研 品9月CPI同比上涨2.8%PPI同比上涨0.9%股指期货中小幅上 究涨 陶金峰投资咨询从业资格号：Z0000372taojinfeng013026@gtjas.com 宏【正文】 观【声明】 及 期本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不指便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成盘具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作中出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 点 评【行情前瞻】 报 告10月14日，股指期货主力合约IF2210、IH2210、IC2210和IM2210小幅高开；开盘后，偏强震荡上行，中小幅上涨。9月CPI同比上涨2.8%，预期上涨3%，前值上涨2.5%，环比上涨0.3%；9月PPI同比上 涨0.9%，前值上涨2.3%，环比下降0.1%。 预计日内IF2210大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位3856和3890点，3890点阻力较强，日内难以突破，支撑位3780和3755点，3755点支撑偏强。 预计日内IH2210大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位2600和2620点，2620点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位2544和2525点，2525点支撑偏强。 预计日内IC2210大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位5992和6040点，6040点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位5867和5837点，5837点短线支撑偏强。 预计日内IM2210大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位6390和6436点，6436点阻力较强，日内难以突破，支撑位6273和6242点，6242点支撑偏强。 【宏观资讯】 1、10月13日，二十国集团（G20）轮值主席国印度尼西亚以线上线下结合的方式，在美国华盛顿主持召开今年第四次G20财长和央行行长会议，为11月G20领导人巴厘岛峰会做成果准备，会后发布了主席会议总结。会议主要讨论了全球经济、国际金融架构、可持续金融、金融部门改革、基础设施投资、国际税收等议题。人民银行行长易纲以视频连线方式出席会议。 会议认为，受疫情、通胀、地缘局势以及能源和粮食价格上涨等系列因素影响，全球经济复苏持续放缓，风险进一步上升。各方同意加强政策协调和沟通，提高财政应对措施的灵活性和精准度，加强对绿色和数字等领域的支持，妥善把握货币政策节奏、稳定通胀预期，合作维护金融稳定，防范溢出效应，推动全球经济共同实现强劲复苏。 易纲在发言中介绍了中国经济形势和货币政策立场，表示中国物价水平基本稳定，人民银行将加大稳健货币政策实施力度，为实体经济提供更有力支持，重点发力支持基础设施建设，支持金融机构发放制造业等 重点领域设备更新改造贷款，同时推动“保交楼”专项借款加快落地使用，促进房地产市场平稳健康发展。易纲对G20债务处置共同框架的落实进展表示欢迎，表示中方将继续与各方共同做好落实工作，私人部门债权人应按可比方式参与，并欢迎IMF关于在支付领域建立新的全球公共基础设施、增强国际货币体系韧性的提议。易纲感谢各方支持人民银行牵头制定G20关于金融支持高碳行业有序转型的政策框架以及《2022年G20可持续金融报告》，期待继续与各方推进G20可持续金融工作。 2、国家统计局10月14日公布数据显示，2022年9月份，全国居民消费价格同比上涨2.8%。其中，城市上涨2.7%，农村上涨3.1%；食品价格上涨8.8%，非食品价格上涨1.5%；消费品价格上涨4.3%，服务价格上涨0.5%。1••-9月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨2.0%。Wind数据显示，中国9月CPI同比涨幅创2020年4月以来新高，此前机构预期9月CPI同比上涨3%。9月份，全国居民消费价格环比上涨0.3%。 2022年9月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨0.9%，环比下降0.1%；工业生产者购进价格同比上涨2.6%，环比下降0.5%。1-9月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨5.9%，工业生产者购进价格上涨8.3%。 3、美国通胀再度“爆表”，美联储激进加息难止。美国劳工部发布数据显示，美国9月未季调CPI同比升8.2%，虽然较前值8.3%有所回落，但仍高于预期的8.1%。未季调核心CPI同比升6.6%，创1982年8月以来新高；季调后CPI环比0.4%，核心CPI环比上升0.6%，也均超市场预期。数据出炉后，掉期市场完全定价美联储11月将加息75个基点，加息100个基点预期也再次出现。 【技术分析】 主力合约IF2210开盘3785.4点，开盘后，偏强震荡上行，最高反弹至3847.8点，无力上攻3856点 短线阻力，最低下探至3785.0点，3780点附近有较明显短线支撑，突破10日均线阻力，短线发力反弹走强。 预计日内IF2210大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位3856和3890点，3890点阻力较强，日内难以突破，支撑位3780和3755点，3755点支撑偏强。 主力合约IH2210开盘2547.8点，开盘后，偏强震荡上行，最高反弹至2595.6点，未能突破2600点大关阻力，最低下探至2544.8点，2511点附近有一定短线支撑，突破5日、10日均线阻力，短线发力反弹走强。 预计日内IH2210大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位2600和2620点，2620点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位2544和2525点，2525点支撑偏强。 主力合约IC2210开盘5889.2点，开盘后，偏强震荡上行，最高反弹至5984.0点，无力上攻5992点 阻力，最低下探至5867.0点，5867点附近有较明显短线支撑，突破20日均线阻力，短线发力反弹走强。 预计日内IC2210大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位5992和6040点，6040点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位5867和5837点，5837点短线支撑偏强。 主力合约IM2210开盘6300.0点，开盘后，偏强震荡上行，最高反弹至6397.0点，无力上攻6436点 阻力，页未能有效突破6390点短线阻力，最低下探至6273.2点，6273点附近有较明显短线支撑，未能有 效突破20日均线阻力，短线继续发力反弹走强。 预计日内IM2210大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位6390和6436点，6436点阻力较强，日内难以突破，支撑位6273和6242点，6242点支撑偏强。 技术分析显示，截至10月14日，股指期货IF当月的60日、40日、20日、10日、5日均线呈现明显空头排列，中短线、短线震荡下跌趋势仍较明显；10月14日，IF当月小幅高开，偏强震荡上行，突破10日均线支撑，无力上攻3890点阻力，短线发力反弹走强。 截至10月14日，股指期货IH当月的60日、40日、20日、10日、5日均线呈现明显空头排列，中短线、短线下跌趋势仍较明显；10月14日，IH当月小幅高开，偏强震荡上行，突破10日均线支撑，无力上攻2606点中长线阻力，短线发力反弹走强。 截至10月14日，股指期货IC当月的60日、40日、20日、10日、5日均线呈现明显空头排列，中短线、短线下跌趋势仍较明显；10月14日，IC当月小幅高开，偏强震荡上行，突破4月27日以来中短 线阻力5992点，突破10日均线阻力，短线继续发力反弹走强。 截至10月14日，股指期货IM当月的40日、20日、10日、5日均线呈现空头排列，中短线、短线下跌趋势仍较明显；10月14日，IM当月小幅高开，偏强震荡上行，突破6250点阻力，突破20日均线阻力，短线继续反弹走高。 截至10月14日，中证1000股指的60日、40日、20日、10日、5日均线呈现空头排列，中短线、 短线下跌趋势明显；10月14日，中证1000股指小幅低开，震荡上行，突破4月27日以来中短线阻力 6268点，无力上攻20日均线阻力，短线继续反弹走高。 预期，股指期货IF当月2022年10月大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位3591和3498点，阻力位3890 和3925点。 预期，股指期货IH当月2022年10月大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位2496和2400点，阻力位2637 和2673点。 预期，股指期货IC当月2022年10月大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位5606和5388点，阻力位5825 和5992点。 预期，股指期货IM当月2022年10月大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位5710点和5570点，阻力位 6250点和6521点。 预期，中证1000股指2022年10月大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位5722点和5586点，阻力位6268 点和6529点。 图1:2022-08-22-2022-10-14股指期货IF2209合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图2:2022-08-22-2022-10-14股指期货IH2209合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图3:2022-08-22-2022-10-14股指期货IC2209合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图4:2022-08-22-2022-10-14股指期货IM2210合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图5:2012-05-30-2022-10-14股指期货IF当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图6:2015-04-26-2022-10-14股指期货IH当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图7:2022-03-14-2022-10-14股指期货IC当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图8:2022-07-22-2022-10-14股指期货IM当月日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图9:2021-10-15-2022-10-14中证1000股指日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 本公司具有中国证监会核准的期货交易咨询业务资格 本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者