基金市场跟踪：国证疫苗生科ETF集中上市，芯片板块获资金大规模净流入

金融工程 2022年8月23日 国证疫苗生科ETF集中上市，芯片板块获 定期报告 金融工程 东资金大规模净流入 分析师 高智威 电话：0755-82832012邮箱：gaozhw@dxzq.net.cn 执业证书编号：S1480521030002 研究助理 赵妍 电话：010-66554050 邮箱：zhaoyan-yjs@dxzq.net.cn 执业证书编号：S1480121060026 兴——基金市场跟踪证 券股 份投资摘要： 有 限上周A股市场整体下跌，中小盘宽基指数表现好于大盘指数。截至8月19日，上证指数收于3258.08点，周度下跌0.57%，公创业板指周度上涨1.61%。上周沪深300指数下跌0.96%，上证50指数下跌1.65%，中证500指数下跌0.45%，中证1000指司数上涨0.08%。 证 券上周已上市ETF日均成交569.09亿元，较前一周活跃度略有下降。其中股票型ETF日均成交389.92亿元，跨境ETF日均 研成交93.06亿元，债券型ETF日均成交70.50亿元，商品型ETF日均成交15.60亿元。宽基ETF中，中证1000ETF交易最 究为活跃，上周日均成交额在各类宽基ETF中仍排名第一，远超其他宽基ETF，日均成交90.02亿元，成交量较前一周略有下 报降。 告股票型ETF资金净流入19.43亿元。上周上市非货币ETF整体呈净流入状态，资金净流入8.33亿元，股票型ETF上周资金净流入19.43亿元。上周跨境ETF仍持续净流入，资金净流入0.26亿元。债券型ETF呈净流出状态，资金净流出0.49亿元。 商品型ETF呈资金净流出状态，资金净流出10.87亿元。 中证1000ETF上周资金小规模净流出，科创50ETF仍保持资金净流入状态。上周宽基ETF资金净流入22.48亿元，中证1000 本周仍处于净流出状态，本周资金净流出1.90亿元，其中华夏中证1000ETF净流出4.19亿元，富国中证1000ETF资金净流出3.68亿元。宽基ETF中，流入最多的ETF为沪深300ETF，上周资金净流入12.77亿元。科创50ETF上周仍有资金净流入，净流入规模为10.71亿元。 芯片板块获资金大规模净流入。上周主题/行业ETF资金净流入8.27亿元，医药生物与消费等板块获资金净流入，资金净流入额分别为24.92、8.08亿元，TMT板块上周也迎来16.35亿元的资金净流入。高端制造、周期与金融地产等行业主题呈净 流出状态，净流出额分别为23.08、10.67、7.26亿元。高端制造本周资金净流出，从细分行业来看，新能源、光伏、装备等细分板块ETF资金净流出，新能源板块净流出规模超过10亿元。TMT板块本周资金净流入，主要流入芯片这一细分板块，资金净流入额为14.49亿元。 两只国证疫苗与生物科技ETF集中上市。国泰基金和华泰柏瑞基金管理的两只国证疫苗与生物科技ETF将要集中上市，这两只ETF是市场上首批疫苗相关ETF，跟踪国证疫苗与生物科技指数，该指数由业务涉及生物科技产业的50家A股上市公司 组成，反映A股市场的生物科技产业中优质上市公司的整体表现，值得关注。 上周表现较好的基金有：长城新能源A（014902.OF）、中欧盛世成长A（166011.OF）、中欧永裕A（001306.OF）、海富通股票（519005.OF）、海富通先进制造A（008085.OF），上周收益率分别为：11.69%、9.71%、9.66%、9.55%、9.44%。 从平均收益来看，上周基础设施建设主题基金表现较好。根据东兴金工对主动管理行业主题基金的分类，平均来看，上周基础设施建设、中游制造、金融地产等主题基金表现较好，平均收益率分别为1.97%、1.10%、0.64%。医药、大消费、上游资源等主题基金表现不佳，平均亏损分别为-2.98%、-1.95%、-1.94%。 偏股混合型基金上周股票仓位下降。截至2022年8月19日，根据Wind计算的已披露股票持仓的基金的股票仓位数据，普通股票型基金规模加权平均股票仓位为86.65%，与5个交易日前（8月12日）持平。偏股混合型基金规模加权平均股票仓 位为82.31%，较5个交易日前（8月12日）有所下降。 风险提示：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。 P2 东兴证券金融工程报告 金融工程：国证疫苗生科ETF集中上市，芯片板块获资金大规模净流入 目录 1.上周市场回顾（2022.8.15-2022.8.19）4 1.1股票市场表现4 1.2债券市场表现4 2.ETF市场跟踪5 2.1上周非货币ETF成交情况（2022.8.15-2022.8.19）5 2.2上周非货币ETF资金流入/流出情况（2022.8.15-2022.8.19）8 2.3增强策略ETF业绩跟踪（2022.8.15-2022.8.19）9 2.4本周非货币ETF申报、认购及上市情况（2022.8.22-2022.8.26）10 2.4.1非货币ETF基金申报情况10 2.4.2本周可认购非货币ETF情况（2022.8.22-2022.8.26）10 2.4.3本周非货币ETF上市情况（2022.8.22-2022.8.26）11 3.主动权益、股票多空及FOF基金跟踪11 3.1各类型基金收益跟踪（2022.8.15-2022.8.19）11 3.2主动管理行业主题基金表现（2022.8.15-2022.8.19）13 3.3基金仓位跟踪15 3.4本周开始认购主动权益及FOF基金情况（2022.8.22-2022.8.26）15 4.风险提示16 相关报告汇总17 插图目录 图1：A股及海外主要指数涨跌幅（2022.8.15-2022.8.19）4 图2：中证国债指数、中证信用指数涨跌幅（2022.8.15-2022.8.19）4 图3：非货币ETF上周成交情况5 图4：股票型ETF上周成交情况5 图5：主要宽基ETF上周成交情况（2022.8.15-2022.8.19）5 图6：部分主题/行业ETF上周成交情况（2022.8.15-2022.8.19）6 图7：非货币ETF上周资金流入/流出情况8 图8：股票型ETF上周资金流入/流出情况8 图9：主要宽基ETF上周资金流入/流出情况（2022.8.15-2022.8.19）8 图10：部分主题/行业ETF上周资金流入/流出情况（2022.8.15-2022.8.19）9 图11：TMT主题ETF资金流入流出情况9 图12：高端制造主题ETF资金流入流出情况9 图13：主动管理行业主题基金表现（2022.8.15-2022.8.19）13 图14：普通股票型基金与偏股混合型基金仓位跟踪15 表格目录 P3 东兴证券金融工程报告 金融工程：国证疫苗生科ETF集中上市，芯片板块获资金大规模净流入 表1：上周各类ETF日均成交额前5名一览（2022.8.15-2022.8.19）6 表2：已上市增强策略ETF表现（2022.8.15-2022.8.19）10 表3：申请材料被接收ETF一览（2022.8.15-2022.8.19）10 表4：本周可认购ETF名单（2022.8.22-2022.8.26）11 表5：本周将要上市ETF一览（2022.8.22-2022.8.26）11 表6：各主动权益及股票多空基金上周涨幅前五名（2022.8.15-2022.8.19）11 表7：上周表现出色主动管理行业主题基金一览（2022.8.15-2022.8.19）13 表8：本周开始认购主动权益及FOF基金一览（2022.8.22-2022.8.26）15 P4 东兴证券金融工程报告 金融工程：国证疫苗生科ETF集中上市，芯片板块获资金大规模净流入 1.上周市场回顾（2022.8.15-2022.8.19） 1.1股票市场表现 上周A股市场整体下跌，中小盘宽基指数表现好于大盘指数。截至8月19日，上证指数收于3258.08点，周度下跌0.57%，创业板指周度上涨1.61%。上周沪深300指数下跌0.96%，上证50指数下跌1.65%，中证500指数下跌0.45%，中证1000指数上涨0.08%。 上周纳斯达克指数回调，周度下跌2.62%，而恒生指数下跌2.00%。 图1：A股及海外主要指数涨跌幅（2022.8.15-2022.8.19） 上周涨跌幅 创业板指中证1000中证500 沪深300 上证50 恒生指数纳斯达克指数 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% -1.00% -1.50% -2.00% -2.50% -3.00% 资料来源：Wind，东兴证券研究所 1.2债券市场表现 上周中证信用指数上涨0.25%，中证国债指数上涨0.86%。 图2：中证国债指数、中证信用指数涨跌幅（2022.8.15-2022.8.19） 上周涨跌幅 中证国债 中证信用 1.00% 0.90% 0.80% 0.70% 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% -0.10% 资料来源：Wind，东兴证券研究所 2.ETF市场跟踪 东兴证券金融工程报告 P5 金融工程：国证疫苗生科ETF集中上市，芯片板块获资金大规模净流入 2.1上周非货币ETF成交情况（2022.8.15-2022.8.19） 上周已上市ETF日均成交569.09亿元，较前一周活跃度略有下降。其中股票型ETF日均成交389.92亿元，跨境ETF日均成交93.06亿元，债券型ETF日均成交70.50亿元，商品型ETF日均成交15.60亿元。 股票型ETF中，宽基ETF日均成交最为活跃，上周日均成交额为197.49亿元，主题/行业ETF日均成交额 178.07亿元，增强策略ETF日均成交额5.76亿元，smartbetaETF日均成交额8.59亿元。 图3：非货币ETF上周成交情况图4：股票型ETF上周成交情况 600 500 400 300 200 100 0 日均成交额（亿元） 全部ETF股票型跨境债券型商品型 250 200 150 100 50 0 日均成交额（亿元） 宽基主题/行业smartbeta增强策略 资料来源：Wind，东兴证券研究所资料来源：Wind，东兴证券研究所 宽基ETF中，中证1000ETF交易最为活跃，上周日均成交额在各类宽基ETF中仍排名第一，远超其他宽基 ETF，日均成交90.02亿元，成交量较前一周略有下降。 图5：主要宽基ETF上周成交情况（2022.8.15-2022.8.19） 日均成交额（亿元） 100 80 60 40 20 0 500 MSCI 中科沪中上双创 50 50 300 50 1000 证创深证证创业互中板 A50 通国 深上中上中国深上证证证证证证证证综创 380 100 2000 800 180 100 100 指新 互联 资料来源：Wind，东兴证券研究所 各主题/行业板块中，上周ETF成交最活跃的板块为高端制造板块（日均成交59.00亿元），其次为TMT板块（日均成交33.17亿元）、金融地产板块（日均成交29.46亿元）。 P6 东兴证券金融工程报告 金融工程：国证疫苗生科ETF集中上市，芯片板块获资金大规模净流入 图6：部分主题/行业ETF上周成交情况（2022.8.15-2022.8.19） 日均成交额（亿元） 70 60 50 40 30 20 10 0 高端制造TMT金融地产医药生物周期消费 资料来源：Wind，东兴证券研究所 表1：上周各类ETF日均成交额前5名一览（2022.8.15-2022.8.19） ETF类型 证券代码 证券简称 上市日期 日均成交额（亿元） 上周涨跌幅 513330.SH 华夏恒生互联网科技业ETF 2021-02-08 17.08 -