华泰期货-金融期货市场流动性日报：股指期货资金流入，国债期货资金流入-220727

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2022-07-27 股指期货资金流入，国债期货资金流入 研究院量化组 研究员 何绪纲 0755-23887993 hexugang@htfc.com从业资格号：F3069194投资咨询号：Z0017190 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 陈辰 0755-23887993 chenchen@htfc.com从业资格号：F3024056投资咨询号：Z0014257 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2022年7月26日，沪深300期货(IF)成交1231.69亿元，较上一交易日增加12.31%；持仓金额2373.38亿元，较上一交易日增加2.74%；成交持仓比为0.52。中证500期货(IC)成交1227.88亿元，较上一交易日减少7.84%；持仓金额4011.41亿元，较上一交易日增加0.31%；成交持仓比为0.31。上证50(IH)成交394.61亿元，较上一交易日增加2.85%；持仓金额761.92亿元，较上一交易日增加2.38%；成交持仓比为0.52。 国债期货流动性情况 2022年7月26日，2年期债(TS)成交411.44亿元，较上一交易日减少14.73%；持仓金额1159.03亿元，较上一交易日增加0.08%；成交持仓比为0.35。5年期债(TF)成交358.84亿元，较上一交易日增加5.74%；持仓金额1251.65亿元，较上一交易日增加2.05%；成交持仓比为0.29。10年期债(T)成交628.03亿元，较上一交易日减少2.54%；持仓金额2135.09亿元，较上一交易日增加1.7%；成交持仓比为0.29。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计66091.044.582434.055.50.016343.0 IF前十名合计92503.046.16107898.053.840.015395.0 IF前二十名合计118609.046.18138233.053.820.019624.0 IC前五名合计132159.048.04142937.051.960.010778.0 IC前十名合计198393.049.8200003.050.20.01610.0 IC前二十名合计244974.048.9255969.051.10.010995.0 IH前五名合计26777.040.0240128.059.980.013351.0 IH前十名合计40337.039.9260702.060.080.020365.0 IH前二十名合计56620.043.9872128.056.020.015508.0 TS前五名合计22902.043.4229844.056.580.06942.0 TS前十名合计33519.046.6738306.053.330.04787.0 TS前二十名合计42755.047.7746742.052.230.03987.0 TF前五名合计62866.053.6554317.046.358549.00.0 TF前十名合计85749.050.7383283.049.272466.00.0 TF前二十名合计100565.048.46106966.051.540.06401.0 T前五名合计82370.045.08100352.054.920.017982.0 T前十名合计127148.047.64139756.052.360.012608.0 T前二十名合计159837.048.38170568.051.620.010731.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com