金融期货市场流动性日报：股指期货资金流入，国债期货流向分化
期货研究报告|金融期货市场流动性日报2023-11-06 股指期货资金流入，国债期货流向分化 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2023年11月3日，沪深300期货(IF)成交1016.65亿元，较上一交易日增加23.02%；持仓金额2955.58亿元，较上一交易日增加3.92%；成交持仓比为0.34。中证500期货(IC)成交808.54亿元，较上一交易日增加37.87%；持仓金额3342.41亿元，较上一交易日增加2.84%；成交持仓比为0.24。上证50(IH)成交386.4亿元，较上一交易日增加13.05%；持仓金额949.73亿元，较上一交易日增加2.25%；成交持仓比为0.41。 国债期货流动性情况 2023年11月3日，2年期债(TS)成交648.64亿元，较上一交易日增加7.81%；持仓金额 1425.65亿元，较上一交易日增加1.02%；成交持仓比为0.45。5年期债(TF)成交455.14亿元，较上一交易日减少7.57%；持仓金额1204.3亿元，较上一交易日减少0.5%；成交持仓比为0.38。10年期债(T)成交629.82亿元，较上一交易日减少15.94%；持仓金额1927.46亿元，较上一交易日减少0.25%；成交持仓比为0.33。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计94500.041.15135147.058.850.040647.0 IF前十名合计129603.041.46182991.058.540.053388.0 IF前二十名合计167912.042.48227335.057.520.059423.0 IC前五名合计128985.044.68159691.055.320.030706.0 IC前十名合计182522.047.21204068.052.790.021546.0 IC前二十名合计229409.047.22256441.052.780.027032.0 IH前五名合计40503.033.1681652.066.840.041149.0 IH前十名合计59518.036.75102447.063.250.042929.0 IH前二十名合计81620.041.78113720.058.220.032100.0 TS前五名合计39147.050.2838705.049.72442.00.0 TS前十名合计48079.046.3655639.053.640.07560.0 TS前二十名合计59038.047.4165497.052.590.06459.0 TF前五名合计66289.054.5555229.045.4511060.00.0 TF前十名合计83150.049.6884205.050.320.01055.0 TF前二十名合计99608.049.01103623.050.990.04015.0 T前五名合计97840.054.5581533.045.4516307.00.0 T前十名合计140349.052.36127685.047.6412664.00.0 T前二十名合计160519.051.23152786.048.777733.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com
