金融期货市场流动性日报：股指期货资金流入，国债期货流向分化
期货研究报告|金融期货市场流动性日报2023-08-29 股指期货资金流入，国债期货流向分化 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2023年8月28日，沪深300期货(IF)成交2197.43亿元，较上一交易日增加72.72%；持仓金额3284.77亿元，较上一交易日增加10.99%；成交持仓比为0.67。中证500期货(IC)成交1276.44亿元，较上一交易日增加34.08%；持仓金额3546.85亿元，较上一交易日增加3.07%；成交持仓比为0.36。上证50(IH)成交894.11亿元，较上一交易日增加62.9%；持仓金额1205.72亿元，较上一交易日增加9.66%；成交持仓比为0.74。 国债期货流动性情况 2023年8月28日，2年期债(TS)成交604.74亿元，较上一交易日增加4.07%；持仓金额 1440.23亿元，较上一交易日增加0.34%；成交持仓比为0.42。5年期债(TF)成交594.95亿元，较上一交易日增加0.92%；持仓金额1374.42亿元，较上一交易日增加0.48%；成交持仓比为0.43。10年期债(T)成交944.42亿元，较上一交易日增加15.03%；持仓金额2403.78亿元，较上一交易日减少1.24%；成交持仓比为0.39。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计97685.041.62137007.058.380.039322.0 IF前十名合计133769.041.77186448.058.230.052679.0 IF前二十名合计179089.043.75230224.056.250.051135.0 IC前五名合计127644.046.28148177.053.720.020533.0 IC前十名合计184395.049.13190914.050.870.06519.0 IC前二十名合计234409.049.24241609.050.760.07200.0 IH前五名合计47116.032.2998778.067.710.051662.0 IH前十名合计70862.037.25119370.062.750.048508.0 IH前二十名合计97190.042.28132666.057.720.035476.0 TS前五名合计40061.052.9235634.047.084427.00.0 TS前十名合计53611.050.6452254.049.361357.00.0 TS前二十名合计60856.049.4162305.050.590.01449.0 TF前五名合计73534.052.6466147.047.367387.00.0 TF前十名合计99180.050.8295968.049.183212.00.0 TF前二十名合计114374.049.26117807.050.740.03433.0 T前五名合计127318.051.88118107.048.129211.00.0 T前十名合计171868.051.01165077.048.996791.00.0 T前二十名合计200421.050.24198498.049.761923.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com
