金融工程：分门别类的基金评价框架

本报告旨在构建基于行业和风格划分的基金评估体系，以筛选基金选择因素。报告主要分为六个部门和三个风格，通过多维度评价基金选择因素的影响，确定了基金年化收益率、克服市场逆风胜率、H-M模型时机、基金份额、下行风险等5个整体表现较好的基金评价因素风险。在2017年至2022年5月的回测区间内，板块综合选基金因子RankIC平均达到15.1%，单板块最低RankIC超过10%，显示出在2017年基金池中的基金选择能力稳定。